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利率变化时的因果复合实物期权定价分析
1
作者
姚梅
《重庆工学院学报（自然科学版）》
2009年第10期168-171,180,共5页
在假设无风险利率的变化服从Ornstein-Uhlenbeck随机过程的前提下,对存在资产价值漏损的因果复合实物期权的定价模型进行了探讨.最后对含有多个标的变量和多个不确定性来源的因果复合实物期权的投资项目的价值进行评价.
关键词
因果复合实物期权
价值漏损
无风险利率
均值回复过程
在线阅读
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职称材料
题名
利率变化时的因果复合实物期权定价分析
1
作者
姚梅
机构
重庆大学数理学院
出处
《重庆工学院学报（自然科学版）》
2009年第10期168-171,180,共5页
文摘
在假设无风险利率的变化服从Ornstein-Uhlenbeck随机过程的前提下,对存在资产价值漏损的因果复合实物期权的定价模型进行了探讨.最后对含有多个标的变量和多个不确定性来源的因果复合实物期权的投资项目的价值进行评价.
关键词
因果复合实物期权
价值漏损
无风险利率
均值回复过程
Keywords
compound real option
value leakage
risk-free interest rate
mean reverting stochastic process
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
利率变化时的因果复合实物期权定价分析
姚梅
《重庆工学院学报（自然科学版）》
2009
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