利率具有二阶自回归相依结构情形下的破产概率 被引量：9

1

作者 苏锦霞 赵学靖 李效虎 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期1-4,共4页

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类破产概率上界的估计问题.通过积分方程导出了破产概率的上界,所得结果部分地推广了古典风险模型及现有的部分结果.

关键词 破产概率 上界 二阶自回归相依模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

二维回归相依风险模型的精细大偏差

2

作者 陈振龙 刘扬 傅可昂 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第3期934-942,共9页

该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量{X^(→)_(k)=(X1k,X2k)^(T),k≥1}是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的... 该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量{X^(→)_(k)=(X1k,X2k)^(T),k≥1}是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的条件下,得到该二维回归相依风险模型损失和的精细大偏差. 展开更多

关键词 二维风险模型 一致变化尾 精细大偏差 回归相依

在线阅读 下载PDF 职称材料

协方差改进法与半相依回归的参数估计 被引量：12

3

作者 王松桂 严利清 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1997年第3期288-296,共9页

对于由两个误差项相关的线性回归方程组成的系统,本文应用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列。我们证明了当协方差阵已知时,该估计序列处处收敛到最佳线性无偏估计,且它们的协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无... 对于由两个误差项相关的线性回归方程组成的系统,本文应用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列。我们证明了当协方差阵已知时,该估计序列处处收敛到最佳线性无偏估计,且它们的协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方差阵,该估计序列具有Pitman准则下的优良性。当协方差阵未知时,我们证明了用协方差阵的无限制估计所产生的两步估计具有无偏性、相合性和渐近正态性。在一定意义下,本文的估计优于文献中已有的一些估计。本文的结果也显示了协方差改进方法的有效性。 展开更多

关键词 协方差 改进法 线性回归 半相依回归 参数估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

非线性半相依回归模型在生长曲线研究中的应用 被引量：3

4

作者 赵俊康 梁洪川 王彤 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2012年第3期348-350,共3页

目的探讨非线性半相依回归模型在医学研究领域中的应用。方法以毒理学试验中对四氯化碳CCl4肝细胞毒性的研究为例,应用非线性回归模型分析CCl4肝细胞毒性剂量-反应关系及其与时间的关系。结果 CCl4浓度及时间对乳脱酸氢酶渗出率的影响... 目的探讨非线性半相依回归模型在医学研究领域中的应用。方法以毒理学试验中对四氯化碳CCl4肝细胞毒性的研究为例,应用非线性回归模型分析CCl4肝细胞毒性剂量-反应关系及其与时间的关系。结果 CCl4浓度及时间对乳脱酸氢酶渗出率的影响有统计学意义,且CCl4浓度与时间之间存在交互作用。结论当生长曲线资料中变量之间的关系不满足线性或近似线性关系时,采用非线性半相依回归模型的参数估计方法可以更好的解决这类问题。 展开更多

关键词 非线性半相依回归模型 生长曲线 重复测量设计

在线阅读 下载PDF 职称材料

矩阵损失下一类相依回归模型中的线性容许估计和Minimax估计 被引量：2

5

作者 李新民 徐兴忠 秦前清 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第1期25-30,共6页

本文研究设计矩阵具有相同值域的相依回归模型．在矩阵损失下我们给出了回归系数的线性估计是线性容许的充要条件，它们推广了已有的结果．我们也在矩阵损失下给出了某个回归模型的回归系数的唯一的Ｍｉｎｉｍａｘ估计，它说明此时其它... 本文研究设计矩阵具有相同值域的相依回归模型．在矩阵损失下我们给出了回归系数的线性估计是线性容许的充要条件，它们推广了已有的结果．我们也在矩阵损失下给出了某个回归模型的回归系数的唯一的Ｍｉｎｉｍａｘ估计，它说明此时其它模型的信息不起作用． 展开更多

关键词 相依回归 矩阵损失 线性容许估计 MINIMAX估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

相依回归系统参数的一种估计 被引量：3

6

作者 陈世基 廖东芳 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1995年第3期303-312,共10页

对于一类相依回归系统（１．１），本文对回归参数β１提出一种新的改进估计，并研究了这种估计及其相应的两步估计的优良性质。

关键词 相依回归模型 最小二乘估计 协方差改进估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

半相依回归系统的岭型主成分改进估计 被引量：3

7

作者 归庆明 黄顺玉 《工程数学学报》 CSCD 1995年第4期39-45,共7页

对于一类半相依回归系统，本文提出了一种岭型主成分改进估计，并讨论了这种估计及相应的两步估计的优良性质，获得了若干深入的结果。

关键词 半相依回归系统 协方差改进估计 岭型主成分估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

半相依回归系统参数的c-k型改进估计 被引量：1

8

作者 罗汉 邱双梅 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第10期90-92,共3页

针对设计矩阵Xi呈病态时的半相依线性回归系统,提出了系统参数iβ的一种c-k型改进估计,并证明了这种估计在均方误差意义下的若干优良性质.

关键词 线性回归 估计 半相依回归系统 c-k型估计 均方误差

在线阅读 下载PDF 职称材料

相依回归系统参数的待定系数估计法 被引量：3

9

作者 刘金山 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1994年第1期78-83,共6页

对于由两个相依回归方程组成的相依回归系统Ｙｉ＝Ｘｉβｉ＋εｉ（ｉ＝１，２），本文提出了参数βｉ的一种含有待定系数的估计方法。例如，β１的估计为：β＾＊１（Ｋ）＝（Ｘ＇１Ｘ１）－１Ｘ＇１（Ｙ１－σ１２／σ２２Ｎ２Ｙ２－... 对于由两个相依回归方程组成的相依回归系统Ｙｉ＝Ｘｉβｉ＋εｉ（ｉ＝１，２），本文提出了参数βｉ的一种含有待定系数的估计方法。例如，β１的估计为：β＾＊１（Ｋ）＝（Ｘ＇１Ｘ１）－１Ｘ＇１（Ｙ１－σ１２／σ２２Ｎ２Ｙ２－Ｋσ＾２１２／σ１１σ２２Ｐ２Ｙ１），其中Ｋ是待定常数，与β＾＊１（Ｋ）对应的非限定两步估计记为β＾＊１（Ｋ，Ｔ）。当Ｋ＝０时，β＾＊１（Ｋ）等于协方差改进估计＾∧β１（见［１］）。 展开更多

关键词 相依回归系统 待定系数法 估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

半相依回归系统的广义岭型主成分改进估计 被引量：1

10

作者 左卫兵 毋红军 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期19-21,共3页

对于一类半相依回归系统提出了一种广义岭型主成分改进估计,并讨论了这种估计及相应的两步估计的优良性质,获得了若干深入的结果.

关键词 半相依回归系统 广义岭型主成分估计 两步估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

半相依回归系统参数的Stein型主成分改进估计 被引量：1

11

作者 朱宁 徐标 李兵 《广西科学》 CAS 2006年第3期184-186,193,共4页

将S tein压缩思想与主成分改进估计相结合,研究两个半相依回归系统.当设计阵呈病态时,提出S tein型主成分改进估计,同时,给出当V未知时的两步估计.证明在均方误差意义下,S tein型主成分改进估计局部优于主成分改进估计和协方差改进估计.

关键词 半相依回归系统 协方差改进估计 Stein型主成分改进估计 两步估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

半相依回归系统中回归系数估计的若干结果 被引量：2

12

作者 丁树良 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1994年第3期243-252,共10页

本文首先给出了半相依回归系统中回归系数的一种新的估计方法,即用一些较简单的矩阵代替β的BLUE(?)中相当复杂的矩阵,得到β的相应的估计.协方差改进估计(CIE)可以看成是BLUE的某种“近似”.当CIE可以改进时,我们引入广义CIE(GCIE),讨... 本文首先给出了半相依回归系统中回归系数的一种新的估计方法,即用一些较简单的矩阵代替β的BLUE(?)中相当复杂的矩阵,得到β的相应的估计.协方差改进估计(CIE)可以看成是BLUE的某种“近似”.当CIE可以改进时,我们引入广义CIE(GCIE),讨论了GCIE的一些统计性质.在∑_(mxm)已知时.我们还得到β_(?)在线性估计类中均方损失下的可容许估计. 展开更多

关键词 半相依回归 回归系数 估计 CIE

在线阅读 下载PDF 职称材料

半相依回归模型中回归系数新估计的效率 被引量：1

13

作者 甘登文 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 1993年第2期127-130,共4页

对于半相依多元线性模型中的回归系数,刘爱义提出了一种新的估计,本文对这个新估计的效率进行了讨论.

关键词 半相依回归 估计 回归系数

在线阅读 下载PDF 职称材料

相依回归系统回归系数的一种估计 被引量：1

14

作者 张好治 张启全 《莱阳农学院学报》 1997年第4期282-285,共4页

本文给出了相依回归系统回归系数的一种估计，研究了此估计的优良性质，指出在一定条件下或设计阵Ｘｉ呈病态时，此估计优于同类的协方差改进估计。

关键词 回归系数 相依回归系统 协方差 均方误差

在线阅读 下载PDF 职称材料

半相依回归模型中回归系数的广义p值检验

15

作者 刘洋 范永辉 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第6期1-4,9,共5页

研究半相依回归模型中回归系数的精确检验问题.针对含有2个相依线性方程的回归系统中回归系数的假设检验问题,利用广义p值的方法建立了精确的检验.对检验的功效进行了模拟,模拟结果表明,本研究的检验方法能有效控制第一类错误出现的概率... 研究半相依回归模型中回归系数的精确检验问题.针对含有2个相依线性方程的回归系统中回归系数的假设检验问题,利用广义p值的方法建立了精确的检验.对检验的功效进行了模拟,模拟结果表明,本研究的检验方法能有效控制第一类错误出现的概率,具有较好的检验效果. 展开更多

关键词 半相依回归模型 回归系数 广义P值 广义检验变量

在线阅读 下载PDF 职称材料

相依回归系统参数的一种新的有偏压缩估计

16

作者 毋红军 程伟丽 左卫兵 《华北水利水电学院学报》 2008年第2期100-102,共3页

对于一类相依回归系统,结合广义岭型协方差改进估计与Ste in估计,提出了一种新的有偏压缩估计,,并讨论了该估计在均方误差下的优良性质.

关键词 相依回归系统 有偏估计 均方误差

在线阅读 下载PDF 职称材料

相依回归系统参数的一种有偏估计

17

作者 夏亚峰 《甘肃工业大学学报》 1999年第1期92-97,共6页

对二个相依回归方程组成的线性系统，提出两种新的有偏估计广义岭型协方差改进估计和广义岭型两步协方差改进估计．讨论了这两种估计的优良性质，给出的这两种估计是岭型协方差改进估计和岭型两步协方差改进估计的推广．

关键词 相依回归系统 最小二乘估计 有偏估计 参数估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

相依回归方程系数的一种估计量的容许性和有效性

18

作者 温天舜 《郑州大学学报（自然科学版）》 1995年第3期19-25,共7页

对两相依回归方程系统：Ｙ＿ｉ＝Ｘ＿ｉβ＿ｉ＋ε＿ｉ（ｉ＝１，２），Ｅ（ε＿ｉ）＝Ｏ，Ｃｏｖ（εｉ＿，ε＿ｊ）＝σ＿（ｉｊ）Ｉ，刘金山提出了一种可优效于最佳线性无偏估计的新估计．本文结果表明，在线性估计类中β＿ｉ是β＿... 对两相依回归方程系统：Ｙ＿ｉ＝Ｘ＿ｉβ＿ｉ＋ε＿ｉ（ｉ＝１，２），Ｅ（ε＿ｉ）＝Ｏ，Ｃｏｖ（εｉ＿，ε＿ｊ）＝σ＿（ｉｊ）Ｉ，刘金山提出了一种可优效于最佳线性无偏估计的新估计．本文结果表明，在线性估计类中β＿ｉ是β＿ｉ的可容许估计；在均方误差准则下，β＿ｉ可优效于协方差改进估计和ＬＳ估计ｂｉ．本文还提出了关于估计占优充要条件的检验统计量和等价假设检验方法． 展开更多

关键词 相依回归方程 估计量 可容许性 有效性 线性回归

在线阅读 下载PDF 职称材料

一类相依回归方程限定两步估计的有限样本结果 被引量：1

19

作者 陈永明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第1期36-44,共9页

考虑一类由两个相依回归方程组成的线性回归系统yi=XiBi+ui(i=１，２），其中回归矩阵Xi（i=1，２）满足P1P2对称，这里Pi=Xi(Xi1Xi)-1Xi1.这种情况包括了以往文献［１，２，３，４］中考虑的一些情况．记βｉ和βｉ分别表示βｉ的基于... 考虑一类由两个相依回归方程组成的线性回归系统yi=XiBi+ui(i=１，２），其中回归矩阵Xi（i=1，２）满足P1P2对称，这里Pi=Xi(Xi1Xi)-1Xi1.这种情况包括了以往文献［１，２，３，４］中考虑的一些情况．记βｉ和βｉ分别表示βｉ的基于　的限定估计Ｓ和非限定估计Ｓ的两步估计．本文推导得到了βｉ的有限样本方差Ｖａｒ（βｉ），并由此结果得到ｌｉｍ　Ｖａｒ（　）＝ｌｉｍ　Ｖａｒ（βｉ），这里βｉ是βｉ的Ｇａｕｓｓ－Ｍａｒｋｏｆｆ估计．本文讨论了βｉ相对于ＬＳ估计ｂｉ和非限定估计βｉ的有效性．本文结果表明，实际中若相关系数ρ的绝对值ρ较大，或样本量ｎ较大，估计量βｉ一般优效于ＬＳ估计ｂｉ，若ρ较小，则限定估计量βｉ一般优于非限定估计量βｉ（ｉ＝１，２）． 展开更多

关键词 相依回归方程 两步估计 线性回归 有效样本性质

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于时间相依Cox回归的动态财务预警模型及实证 被引量：13

20

作者 李鸿禧 宋宇 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第8期177-185,共9页

本文以中小企业为研究对象,从偿债能力、盈利能力等财务因素,加之公司治理、宏观环境等非财务因素出发,利用共线性检验和时间相依Cox回归构建动态财务预警模型,并与经典的Cox模型、logit模型进行对比分析。本研究的特色有二:一是通过时... 本文以中小企业为研究对象,从偿债能力、盈利能力等财务因素,加之公司治理、宏观环境等非财务因素出发,利用共线性检验和时间相依Cox回归构建动态财务预警模型,并与经典的Cox模型、logit模型进行对比分析。本研究的特色有二:一是通过时间相依Cox回归模型,构建随时间而变化的预警指标数据与财务危机之间的函数关系。利用偏似然估计、Breslow估计量分别拟合回归系数和基准危险强度,构建财务预警模型,预测企业在未来一段时间内每个时间点上的财务危机概率。相比于基于传统Cox模型的预警研究仅用一期的截面数据建模,本研究考虑了预警指标的动态变化对财务风险的影响,涵盖了更多的历史信息,达到提高预警精度的目的。二是考虑第一类错误“危机企业判为正常”与第二类错误“正常企业判为危机”给投资者造成的损失差异,衡量预警的“错误成本”,以错误成本最低为目标,反推出财务正常和财务危机之间的预警阈值,实现了对财务危机发生与否的提前预警功能。经过实证,本研究的财务预警模型精度较高,尤其对财务危机企业的正确识别率达到75%。相较于传统的Cox回归、logit模型,危机企业的正确识别率更高、错误成本更低。盈利能力、公司治理水平是对企业财务风险影响最为显著的因素。 展开更多

关键词 财务预警 时间相依Cox回归 预警阈值

在线阅读 下载PDF 职称材料