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题名我国商品期货价格指数与宏观经济指标关系的实证研究
被引量：9
- 1
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作者
冯科
李昕昕
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机构
北京大学经济学院
北京大学软件与微电子学院
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出处
《经济与管理》
CSSCI
2014年第1期51-55,共5页
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基金
北京市哲学社会科学规划重点项目(10AbJG366)
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文摘
通过考察我国商品期货价格指数与主要宏观经济变量之间的相互影响关系，发现商品期货价格指数对物价、国内生产总值、利率、人民币汇率均有明显的引导作用和直接影响，并且能够领先CPI指标约5-7个月。商品期货价格指数作为CPI的先行指标具有一定的可行性。
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关键词
商品期货价格指数
宏观经济
期货市场
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Keywords
Commodity futures price index
Macro-economy
Futures market
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分类号
F015
[经济管理—政治经济学]
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名中国商品期货价格指数对货币政策效果监控的参考价值
被引量：3
- 2
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作者
冯科
李昕昕
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机构
北京大学经济学院
北京大学软件与微电子学院
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出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第2期99-105,160,共7页
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基金
北京市哲学社会科学规划重点项目"北京市‘去工业化’之都市金融中心构建研究:产业结构变迁视角"(10AbJG366)
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文摘
已有的实证研究表明,我国商品期货价格指数能够在一定程度上反映主要宏观经济指标的变动情况。商品期货价格指数不但能够在数值水平上领先GDP和CPI,在波动幅度上对CPI也具有一定的预示作用。本文经过理论推导和实证分析,分析了当货币供应量发生变化时,商品期货价格指数如何预先反映经济增长和通胀水平的变动方向和幅度,论证了在监控货币政策对实体经济影响效果方面商品期货价格指数的参考价值,从而在新的维度上刻画了其对于货币政策的参考意义。
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关键词
商品期货价格指数
货币政策
CPI
PPI
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Keywords
Commodity Futures Price Index
Information Variable of Monetary Policy
CPI
PPI
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名货币政策冲击对商品期货价格指数影响分析
被引量：12
- 3
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作者
王锟
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机构
北京大学光华管理学院
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出处
《金融与经济》
北大核心
2013年第12期58-63,共6页
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文摘
考虑到货币政策的制定越来越倾向于利用商品期货价格作为参考,而商品价格又是CPI的重要组成部分,本文运用SVAR模型实证分析了中国2002年1月至2013年5月货币政策冲击对商品期货价格的影响。研究结果表明,宽松的货币政策冲击会刺激商品期货价格上升。以简单的加权平均商品价格指数作为基础,我们的结果表明,在考虑货币供应量、利率、物价指数、工业增加值和商品期货价格指数的经济系统中,货币政策的变动对系统的影响是收敛的。同时,货币政策对商品期货价格指数会产生影响;进一步,本文的脉冲响应分析和方差分解分析结果表明,货币政策的变动和实体经济的生产会对商品价格指数产生较大影响。
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关键词
货币政策冲击
SVAR
商品期货价格指数
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名我国金属期货价格指数编制及其实证研究
被引量：5
- 4
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作者
徐国祥
李宇海
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机构
上海财经大学应用统计研究中心
上海财经大学统计学系
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第4期60-67,共8页
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基金
国家统计局重点项目<中国金属期货价格指数编制研究>(2008LZ027)
上海财经大学211工程三期
上海市重点学科建设项目(项目编号:B803)的资助
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文摘
本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案。最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定"持仓量"滚动型方案为最优方案。
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关键词
商品期货价格指数
金属期货
指数编制
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Keywords
Commodity Futures Price Index
Metal Futures
Index Compilation
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分类号
C813
[社会学—统计学]
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