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基于Elman神经网络的茶叶主产省农业产值与茶商品价格模拟
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作者 程陈 罗屹 +3 位作者 郑生宏 王嘉仪 张含雨 丁枫华 《中国农机化学报》 北大核心 2025年第2期264-270,共7页
精准预测农业产值和农产品价格对高效利用发展农业资源、调整农业结构和加强农业信息化建设等起推动作用。基于茶叶主产省农业产值及关键影响因素数据和3种电商平台的茶商品交易数据,利用经典的逐步回归方法确定农业产值和茶商品价格的... 精准预测农业产值和农产品价格对高效利用发展农业资源、调整农业结构和加强农业信息化建设等起推动作用。基于茶叶主产省农业产值及关键影响因素数据和3种电商平台的茶商品交易数据,利用经典的逐步回归方法确定农业产值和茶商品价格的关键影响因素及权重,构建基于Elman神经网络算法的农业产值和茶商品价格模拟模型。结果表明,茶叶主产省农业产值的关键影响因素包括活动积温、降水量、粮食作物播种面积、经济作物播种面积、经济作物产量占比、农业机械总动力、机耕面积、机播面积、机收面积、农村用电量、化肥施用量(折纯量)、乡村人口数和乡村从业人员数;茶叶主产省茶商品价格的关键影响因素包括平台、省份、茶类、采摘季节、商品级别和增值服务。基于Elman神经网络算法的茶叶主产省农业产值模型模拟值与实测值的均方根误差为6.21~27.51亿元,归一化均方根误差为3.10%~12.23%;基于Elman神经网络算法的3种电商平台茶商品价格模型模拟值与实测值的均方根误差为81.94~98.26元/kg,归一化均方根误差为8.42%~35.66%。 展开更多
关键词 茶叶 ELMAN神经网络 逐步回归 农业产值 商品价格 模拟模型
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城市间的商品价格差异及影响因素——基于市场化进程的视角 被引量:5
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作者 刘发跃 周彬 《西南大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2014年第4期55-63,182,共9页
利用国内所有地级市价格指数,从城市规模、区域和市场化进程等角度对城市间商品价差进行比较和差异分解并建立面板模型分析其影响因素。得到下面结论:(1)城市间价差呈现收敛趋势,并且在东部(发达)城市这一趋势更明显;(2)市场化程度和工... 利用国内所有地级市价格指数,从城市规模、区域和市场化进程等角度对城市间商品价差进行比较和差异分解并建立面板模型分析其影响因素。得到下面结论:(1)城市间价差呈现收敛趋势,并且在东部(发达)城市这一趋势更明显;(2)市场化程度和工资是影响城市间价格差异的重要因素,投资和产出也有一定的影响;(3)无论是区域,还是省一级,地区间的价格差异都大于地区内部的。结果说明,城市间市场化进程差异缩小是商品价差呈收敛趋势的一个主要原因,同时也有利于地区间的经济一体化。 展开更多
关键词 商品价格 商品价格差异 市场化进程 一价定理 系统广义矩
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“中国权”视角下国际大宗商品价格研究 被引量:3
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作者 白明 《国际贸易》 CSSCI 北大核心 2013年第6期26-29,共4页
进入21世纪以来,受供求变化、金融环境、产业垄断、贸易管制、政局动荡、科技创新等诸多因素单独或叠加影响,国际市场上主要类别大宗商品价格尽管多次出现短暂下跌,但总体上呈现出不同程度的上涨趋势,反映世界大宗商品价格总水平的... 进入21世纪以来,受供求变化、金融环境、产业垄断、贸易管制、政局动荡、科技创新等诸多因素单独或叠加影响,国际市场上主要类别大宗商品价格尽管多次出现短暂下跌,但总体上呈现出不同程度的上涨趋势,反映世界大宗商品价格总水平的各种价格指数自然也水涨船高。国际货币基金组织公布的世界初级产品价格指数表明,以2005年作为固定基期,从2000年至2012年的13个年份中,以美元计算的世界大宗商品价格总水平上涨195.5%。 展开更多
关键词 大宗商品价格 国际市场 价格研究 商品价格总水平 国际货币基金组织 国权 21世纪 供求变化
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美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期——基于VAR模型的相关性研究 被引量:1
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作者 张江涛 《西南金融》 2017年第5期19-25,共7页
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期... 美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期有一定的影响,大宗商品的价格周期对美国利率的走势具有一定影响,但大宗商品的价格周期对美元周期的影响较小。因此,通过观察和预测美联储的利率走势以及美元指数的强弱,可以在一定程度上预测大宗商品市场未来处于"牛市"还是"熊市",从而为相关各方提供一定的政策和投资依据。 展开更多
关键词 美元周期 美元指数 联邦基金利率 美国货币政策 外溢效应 大宗商品价格周期 大宗商品价格波动 资产配置
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信息商品价格理论与实证研究 被引量:8
5
作者 白云峰 靖继鹏 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2003年第5期626-631,共6页
本文系统介绍了信息商品价格的概念、构成、特性及影响因素等内容,着重分析了信息商品的定价方法,提出了改进的信息商品的综合定价模型,并通过实例分析论证了现实中信息商品成交价格的形成过程及特点.
关键词 信息商品 商品价格 综合定价 商品价值 成交价格
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基于BP神经网络的信息商品价格预测模型 被引量:8
6
作者 苏变萍 王一平 《统计与信息论坛》 2007年第1期93-95,共3页
从信息商品价格的特点和BP神经网络的功能出发,借助样本训练集和改进的BP算法提出了基于BP神经网络的信息商品价格预测模型,并对模型的泛化精度进行了讨论,最后进行了仿真实验。
关键词 信息商品价格 神经网络 BP算法 模型 仿真实验
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国际大宗商品价格波动对中国通货膨胀的影响研究——基于混频数据模型的估计 被引量:3
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作者 刘金全 李书 丁一 《学习与探索》 CSSCI 北大核心 2017年第4期118-123,共6页
随着中国经济进入新常态,国际经济运行的不确定性所产生的作用与影响越来越显著。国际大宗商品价格冲击对国内通货膨胀的影响实证分析表明,混频方法估计结果更为准确、有效;国际大宗商品的价格变动与国内通货膨胀间存在显著且持久的正... 随着中国经济进入新常态,国际经济运行的不确定性所产生的作用与影响越来越显著。国际大宗商品价格冲击对国内通货膨胀的影响实证分析表明,混频方法估计结果更为准确、有效;国际大宗商品的价格变动与国内通货膨胀间存在显著且持久的正向相关关系,而汇率波动则在一定程度上反向抑制通货膨胀。面对当前大宗商品价格的持续低位震荡以及中国经济结构性调整造成的经济下行压力,密切关注国际大宗商品价格的动态趋势,并依据其影响中国物价水平的传递机制及联动效应积极采取应对措施,以有效缓解输入型通胀或通缩风险显得尤为重要。 展开更多
关键词 大宗商品价格 通货膨胀 混频数据模型 生产者价格指数
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分整模型在商品价格预测中的应用 被引量:3
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作者 刘波 范贻昌 刘嘉焜 《系统工程学报》 CSCD 2000年第2期113-118,162,共7页
首先介绍了时间序列分析中的一个新领域——长记忆分整模型 (ARFIMA) ,分析了该模型与传统时间序列模型相比较所体现出的优越性 ,及其参数估计和预测方法 .本文所给出的分整模型不仅反映了传统时间序列模型所不能反映的时间序列长记忆... 首先介绍了时间序列分析中的一个新领域——长记忆分整模型 (ARFIMA) ,分析了该模型与传统时间序列模型相比较所体现出的优越性 ,及其参数估计和预测方法 .本文所给出的分整模型不仅反映了传统时间序列模型所不能反映的时间序列长记忆性 ,而且解决了利用传统方法预测商品价格中的过度参数化问题 ,从而显著提高了商品价格预测的可靠性 .文章还给出了实际案例分析 . 展开更多
关键词 长记忆性 分整模型 商品价格预测 时间序列分析
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考虑结构突变的大宗商品价格波动对中国经济的影响分析 被引量:2
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作者 王书平 魏晓萌 吴振信 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2017年第4期122-130,共9页
本文从结构突变的视角,考察国际大宗商品价格波动对中国经济的影响规律。首先,运用内生多重结构突变的Bai-Perron检验,发现从1990~2015年的国际原油价格指数、工业投入品(包括金属和农产品)价格指数、中国工业增加值增长速度、消费物价... 本文从结构突变的视角,考察国际大宗商品价格波动对中国经济的影响规律。首先,运用内生多重结构突变的Bai-Perron检验,发现从1990~2015年的国际原油价格指数、工业投入品(包括金属和农产品)价格指数、中国工业增加值增长速度、消费物价指数等4个指标均存在结构突变现象。然后,利用退势处理方法去除这4个指标的结构突变影响,并运用结构向量自回归(SVAR)模型,建立了这4个指标之间的动态关系系统。脉冲响应分析表明,国际原油价格上升,短期内会减缓我国经济增长速度,但中期内反而会对经济有小幅刺激作用,同时会逐渐拉升我国物价水平;工业投入品价格上升也会减缓我国经济增长速度,但会先拉升后降低物价水平。本文通过考虑结构突变这一重要因素,能更精确地揭示国际大宗商品价格波动对中国经济的影响情况。 展开更多
关键词 结构突变 大宗商品价格 经济增长 物价水平 SVAR模型 脉冲响应
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国际大宗商品价格与我国通胀预期的联动性研究 被引量:3
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作者 杜晓燕 孙玄聪 朱品品 《价格月刊》 2011年第3期9-13,共5页
通过CRB指数与我国通胀预期指标CPI、PPI之间的相关性分析,同时结合全球各经济体的经济恢复情况考量,证实CRB指数是一个测量通货膨胀的先行指标,不仅与我国CPI、PPI呈高度相关性,而且能提前反映出CPI、PPI以及M1、M2的走势。
关键词 大宗商品价格 通胀预期 CRB指数 CPI M1
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国际大宗商品价格对国内通胀的影响研究 被引量:6
11
作者 张怀清 赵亚琪 徐瑞慧 《金融与经济》 北大核心 2019年第4期9-16,共8页
我国当前经济发展过程中对能源、基础原材料等国际大宗商品的依存度较高,因而国际大宗商品价格波动通过进口渠道向国内传导,对我国国内的物价水平造成较大冲击。本文在使用Bai-Perron方法检测了国际大宗商品价格变动的两个结构性断点的... 我国当前经济发展过程中对能源、基础原材料等国际大宗商品的依存度较高,因而国际大宗商品价格波动通过进口渠道向国内传导,对我国国内的物价水平造成较大冲击。本文在使用Bai-Perron方法检测了国际大宗商品价格变动的两个结构性断点的基础上,采用变系数VAR模型(TVP-VAR)分析了不同阶段的大宗商品价格冲击对我国价格水平的传导是否存在差异。采用SVAR模型研究了大宗商品价格向国内物价传导的结构性特征。结果表明:CPI对大宗商品价格波动的脉冲响应存在阶段性差异,PPI的脉冲响应趋势基本一致;经济政策不确定性会弱化大宗商品价格向CPI的传导;大宗商品价格和其他宏观冲击对物价变化的相对重要性在金融危机前后出现明显转变。据此,本文建议提高内需对经济的拉动作用,建立国际大宗商品价格预警监测机制,增强大宗商品供给能力和定价权,发挥大宗商品期货市场的价格发现功能。 展开更多
关键词 国际大宗商品价格 输入型通胀 时变特征 结构特征
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大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响 被引量:2
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作者 丁秀英 周喆 吴建军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第21期163-166,共4页
文章构建了一个包含汇率与混合货币政策规则的动态AD-AS模型,采集2003—2015年的季度数据进行模型参数估计,然后运用比较静态分析法和脉冲响应分析法研究大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响。实证结果表明:大宗商品价格冲击通过... 文章构建了一个包含汇率与混合货币政策规则的动态AD-AS模型,采集2003—2015年的季度数据进行模型参数估计,然后运用比较静态分析法和脉冲响应分析法研究大宗商品价格冲击对中国宏观经济波动的影响。实证结果表明:大宗商品价格冲击通过改变总供给,主要影响通货膨胀,其次影响名义利率,对产出和实际利率的影响小,对通货膨胀有强度较大、敏感性高、持续长的正向影响,对产出有强度小、敏感性低、持续短的反向影响。 展开更多
关键词 动态AD-AS模型 大宗商品价格 经济波动
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利率市场化进程、商品价格变动及货币政策效应 被引量:3
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作者 郑尊信 倪英照 徐晓光 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2017年第4期12-19,27,共9页
尚处于市场化进程的市场利率不宜直接作为商品期货定价的影响因素,但又蕴含了货币市场资金状况的重要市场信息。为此,借助商品期货定价模型,将市场利率的信息传递机制纳入到隐含利率动态过程,采用六种商品期货合约进行实证研究,结果表明... 尚处于市场化进程的市场利率不宜直接作为商品期货定价的影响因素,但又蕴含了货币市场资金状况的重要市场信息。为此,借助商品期货定价模型,将市场利率的信息传递机制纳入到隐含利率动态过程,采用六种商品期货合约进行实证研究,结果表明:(1)市场利率的信息传递机制依赖于商品种类,不同商品期货所隐含利率对市场信息的响应机制有所差异;(2)货币市场趋于紧缩时,铝、铜、锌等商品因贸易融资套利效应导致库存需求增加,隐含利率有下降趋势;货币市场趋于宽松时隐含利率倾向高波动性;(3)市场利率信息被隐含利率长期均衡水平吸收从而改变长期基差水平;被隐含利率波动率吸收进而影响隐含利率对基差的影响程度。 展开更多
关键词 利率市场化 市场利率 隐含利率 商品价格变动
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全球流动性对国际大宗商品价格的影响——基于TVP-FAVAR模型和2000—2017年数据的实证分析 被引量:16
14
作者 谭小芬 熊玲誉 宋佳馨 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第1期30-48,共19页
本文分别从数量指标和价格指标两个层面测度全球流动性,结合因子增广向量自回归模型(FAVAR)和具有时变参数的因子增广向量自回归模型(TVP-VAR)对2000—2017年全球流动性对国际大宗商品价格的影响进行分析。结果发现:2000年以来全球流动... 本文分别从数量指标和价格指标两个层面测度全球流动性,结合因子增广向量自回归模型(FAVAR)和具有时变参数的因子增广向量自回归模型(TVP-VAR)对2000—2017年全球流动性对国际大宗商品价格的影响进行分析。结果发现:2000年以来全球流动性的冲击对国际大宗商品价格影响显著,其中以数量指标衡量的全球流动性对商品价格冲击为正,以价格指标衡量的全球流动性对商品价格冲击为负;自2004年开始,数量型流动性冲击对国际商品价格的影响不断增强,在金融危机前后有效推动了国际大宗商品价格的上涨,2010年以来数量型流动性的驱动作用有所减弱,而价格型流动性的负向作用在危机时更明显。 展开更多
关键词 国际大宗商品价格 全球流动性 驱动因素 信贷状况 风险预期
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国际大宗商品价格冲击对中国股票市场的影响 被引量:10
15
作者 张天顶 施展 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2022年第11期59-74,114,共17页
近年来,在多种因素推动下,国际大宗商品价格出现剧烈波动。大宗商品市场的价格动态及其经济影响效应持续地吸引全球范围内经济学研究者、国际机构研究者和政策制定者们的研究关注。本文采用动态分层因子模型(DHFM)获取各类国际大宗商品... 近年来,在多种因素推动下,国际大宗商品价格出现剧烈波动。大宗商品市场的价格动态及其经济影响效应持续地吸引全球范围内经济学研究者、国际机构研究者和政策制定者们的研究关注。本文采用动态分层因子模型(DHFM)获取各类国际大宗商品价格的公共因子,实现数据降维,进而探讨国际大宗商品价格动态。在此基础上,本文选取了1996年4月至2021年12月的月度数据,构建因子扩展向量自回归模型(FAVAR)以及时变参数因子扩展向量自回归模型(TVP-FAVAR),实证研究了国际大宗商品价格冲击对中国股票市场的影响及其时变属性。本文实证研究结果表明:(1)动态分层因子模型(DHFM)在提取各类国际大宗商品价格的共同趋势方面具有良好的表现,它能够更好地利用数据结构特征捕捉到不同种类国际大宗商品价格的变动趋势;(2)国际大宗商品价格上涨在初期会提高中国股票价格指数,中国股票价格指数的上涨幅度在第2个月达到最大。然而,从第7和第8个月开始,国际大宗商品价格上涨对中国股票价格指数的影响效应由正向转变为负向,负向影响较小,但是持续时间较长;(3)国际大宗商品价格上涨在短期内会造成中国股票成交金额上涨。相较于股票价格指数,国际大宗商品价格上涨对股票成交金额影响持续时间更短;(4)自2006年以来,国际大宗商品价格上涨对中国股票价格指数短期的正向影响呈现出不断增强的趋势,而中长期负向影响则表现出逐渐减弱的态势。并且,宏观经济的不利情况会削弱国际大宗商品价格上涨在短期对中国股票价格指数的正向影响,同时加强中期以及长期的负面影响。本文的研究结论有利于经济研究者和政策制定者更好地把握国际大宗商品价格的变动趋势以及对我国金融市场造成的影响,并为投资者及时优化投资组合,调整交易策略,降低由国际大宗商品价格变动导致的潜在投资损失提供经验性证据支持。 展开更多
关键词 大宗商品价格 共同趋势 股票市场 DHFM FAVAR TVP-FAVAR
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从大宗商品价格高位运行看中国经济面临的新挑战 被引量:3
16
作者 张小瑜 白明 《国际贸易》 CSSCI 北大核心 2008年第5期18-21,共4页
关键词 大宗商品价格 中国经济 高位运行 国际商品市场 世界经济发展 价格上升 持续时间 有色金属
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基于历史视角的大宗商品价格周期变化研究 被引量:2
17
作者 高环成 杨静 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2013年第6期57-59,共3页
基于1875-2012年的数据,利用带通滤波技术对大宗商品实际价格进行分解。研究发现,大宗商品价格存在4个超级周期,非石油类大宗商品价格周期和石油价格超周期与世界经济周期保持一致。针对大宗资源性商品周期性波动对中国经济提出的新挑战... 基于1875-2012年的数据,利用带通滤波技术对大宗商品实际价格进行分解。研究发现,大宗商品价格存在4个超级周期,非石油类大宗商品价格周期和石油价格超周期与世界经济周期保持一致。针对大宗资源性商品周期性波动对中国经济提出的新挑战,提出相应的对策建议。 展开更多
关键词 超级周期 大宗商品价格 带通滤波器
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国际大宗商品价格波动的中国因素探讨 被引量:2
18
作者 王皓 朱明侠 《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2016年第11期101-108,共8页
国际大宗商品价格的持续上涨加剧了全球通货膨胀压力,而随着中国经济发展和地位提升,中国因素被认为是推动国际大宗商品价格上涨的重要原因。借鉴国外学者的FAVAR模型,采用多变量建立较为完整的宏观经济模型,研究结果表明:第一,中国需... 国际大宗商品价格的持续上涨加剧了全球通货膨胀压力,而随着中国经济发展和地位提升,中国因素被认为是推动国际大宗商品价格上涨的重要原因。借鉴国外学者的FAVAR模型,采用多变量建立较为完整的宏观经济模型,研究结果表明:第一,中国需求的增加对国际大宗商品价格的上涨具有显著作用;第二,中国利率、人民币对美元汇率的上升会在短期内抑制国际大宗商品价格的上涨;第三,人民币汇率和利率虽然都会对国际大宗商品价格产生显著影响,但利率的作用效果要弱于汇率。因此,应尽快促进利率市场化,鼓励企业走出去,并加快推进产业结构调整,从而实现经济的持续健康发展。 展开更多
关键词 大宗商品价格 大宗商品指数 因素增强型向量自回归模型 脉冲响应
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国际大宗商品价格至中国上下游价格的时变传导效应 被引量:9
19
作者 吴周恒 李静鸿 王明炘 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2018年第9期90-102,共13页
本文采用国际大宗商品价格、中国国内总产出、货币政策变量和上下游价格数据,通过构建多个TVP-VAR-SV模型考察了1997—2017年国际大宗商品价格向中国上下游价格的时变传导效应。研究表明,由于受到来自国际生产资料和生活资料分类价格变... 本文采用国际大宗商品价格、中国国内总产出、货币政策变量和上下游价格数据,通过构建多个TVP-VAR-SV模型考察了1997—2017年国际大宗商品价格向中国上下游价格的时变传导效应。研究表明,由于受到来自国际生产资料和生活资料分类价格变动趋势异质性、上下游价格传导路径异质性和价格信息传导机制结构性变动的影响,国际大宗商品价格向中国上下游价格的传导效应呈现时变特征。国际大宗商品价格对国内上游价格传导稳定,但对下游价格传导长期下降,这解释了我国PPI和CPI走势的偏离现象。 展开更多
关键词 上下游价格 国际大宗商品价格 时变传导效应 TVP-VAR-SV模型
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中国经济因素对国际大宗商品价格波动的影响 被引量:7
20
作者 庄赟 曾五一 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第23期114-118,共5页
为研究中国经济因素对大宗商品价格波动的影响,文章利用1992年1月至2016年5月的月度中国经济数据与9种国际大宗商品的现货价格作为样本,基于VAR模型、脉冲响应函数和方差分解结果进行实证分析。结果发现:固定资产投资增速对于各大宗商... 为研究中国经济因素对大宗商品价格波动的影响,文章利用1992年1月至2016年5月的月度中国经济数据与9种国际大宗商品的现货价格作为样本,基于VAR模型、脉冲响应函数和方差分解结果进行实证分析。结果发现:固定资产投资增速对于各大宗商品特别是金属、化工类大宗商品价格的影响相对显著,消费增速对于农副类大宗商品价格影响明显,M2增速也有着一定影响。 展开更多
关键词 大宗商品价格 中国经济因素 VAR模型 脉冲响应函数
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