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题名中国商业银行脆弱性指数与资产价格关系研究
被引量：5
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作者
徐国祥
刘璐
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机构
上海财经大学统计与管理学院
上海财经大学应用统计研究中心
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2018年第7期47-53,共7页
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基金
国家社会科学基金重点项目<我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究>(16ATJ004)
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文摘
采用因子分析法,选取商业银行不良贷款率、拨备覆盖率、存贷比、资本充足率、成本收入比、净息差、非利息收入占比、净利润8个指标,衡量中国商业银行脆弱性,并构建2010年第四季度至2017年第一季度的中国商业银行脆弱性指数CCFI;首次使用TVP-VAR模型研究CCFI与房地产价格、汇率以及股价的关联性,实证结果表明:第一,2010—2015年中国商业银行不脆弱,2015—2017年中国商业银行脆弱,且脆弱性情况严峻。第二,短期内房地产价格对CCFI有正向引导作用,但长期有负向引导关系;短期内汇率对CCFI有负向引导作用;短期内股价对CCFI有负向引导作用,长期有正向引导作用。
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关键词
商业银行脆弱性指数
资产价格
TVP-VAR模型
因子分析法
关系研究
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Keywords
commercial bank fragility index
asset price
TVPVAR model
factor anaiysis
reiationship research
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分类号
F222
[经济管理—国民经济]
O212.4
[理学—概率论与数理统计]
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