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用实物期权模型对商业银行次级债定价
被引量：
8
1
作者
刘红
《南方金融》
北大核心
2005年第5期21-24,8,共5页
本文把商业银行次级债看成以银行价值为基础资产的期权组合,应用实物期权模型对其进行定价。在实际公开发布的数据基础上,本文研究发现:中国建设银行和华夏银行的次级债存在不同程度的高估,即票面利率没有足额反映债券实际的风险。
关键词
实物期权模型
风险中性
商业银行次级债
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题名
用实物期权模型对商业银行次级债定价
被引量：
8
1
作者
刘红
机构
中国人民银行研究生部
出处
《南方金融》
北大核心
2005年第5期21-24,8,共5页
文摘
本文把商业银行次级债看成以银行价值为基础资产的期权组合,应用实物期权模型对其进行定价。在实际公开发布的数据基础上,本文研究发现:中国建设银行和华夏银行的次级债存在不同程度的高估,即票面利率没有足额反映债券实际的风险。
关键词
实物期权模型
风险中性
商业银行次级债
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
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1
用实物期权模型对商业银行次级债定价
刘红
《南方金融》
北大核心
2005
8
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