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流动性创造与商业银行风险承担——来自中国的经验证据 被引量：3
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作者 曹文成 王宏涛 +1 位作者 王一鸣 刘莹 《金融发展研究》 北大核心 2022年第11期11-21,共11页
伴随着利率市场化改革和“金融脱媒”,商业银行流动性创造的规模和形式发生了巨大改变。基于2007—2020年我国174家商业银行非平衡面板数据,通过重新构建基于贷款期限和贷款类别的流动性创造指标,系统梳理了流动性创造影响商业银行风险... 伴随着利率市场化改革和“金融脱媒”,商业银行流动性创造的规模和形式发生了巨大改变。基于2007—2020年我国174家商业银行非平衡面板数据,通过重新构建基于贷款期限和贷款类别的流动性创造指标,系统梳理了流动性创造影响商业银行风险承担的机理、效应和特征。研究发现:资产端和负债端的流动性创造会增加商业银行风险承担,但表外流动性创造会降低商业银行风险承担;与全国性商业银行相比,流动性创造显著增加了区域性商业银行的风险承担;基于中介效应模型的检验结果表明,流动性创造通过增强商业银行的盈利动机激励和提高商业银行的杠杆水平增加了商业银行风险承担;进一步分析发现,数量型货币政策和宏观经济政策不确定性对商业银行的流动性创造风险承担水平具有放大效应,价格型货币政策和流动性监管对商业银行的流动性创造风险承担水平具有抑制效应;同时,流动性创造对商业银行风险承担的影响存在单一门槛效应,即过度的流动性创造会进一步加剧商业银行风险。本文的研究结论对于加强商业银行流动性管理,更好发挥金融服务实体经济的造血功能,防范化解系统性金融风险具有重要的借鉴意义。 展开更多
关键词 流动性创造 商业银行风险承担 资产端 负债端 商业银行异质性 门槛效应
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