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基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用
被引量：
7
1
作者
杜金岷
刘湘云
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2007年第2期36-40,共5页
对商业银行利率风险的管理和控制,传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。根据Markowitz现代组合投资理论,构造一个目标规划模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商...
对商业银行利率风险的管理和控制,传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。根据Markowitz现代组合投资理论,构造一个目标规划模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商业银行在决策期末满足最小化利率风险和银行资产负债组合的凸度为非负的条件下收益最大化。计算实例表明,凸度缺口模型对于给定的初始值和约束条件,可以较好地减少利率风险的暴露头寸和提高收益;同时,利率风险较大时凸度缺口模型比久期缺口模型更好地减少风险暴露,鲁棒性(robustness)更强。
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关键词
凸度缺口
久期缺口
商业银行利率风险
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职称材料
运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究
被引量：
5
2
作者
王晋忠
高菲
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第6期65-75,共11页
随着我国期货市场的发展及利率市场化的不断完善,如何有效利用利率衍生工具对商业银行的利率风险进行管理已成为各商业银行关注的重点。根据样本数据特征,选择运用久期、最小方差模型、VAR模型、动态的MGARCH-BEKK模型、国债期货矩阵最...
随着我国期货市场的发展及利率市场化的不断完善,如何有效利用利率衍生工具对商业银行的利率风险进行管理已成为各商业银行关注的重点。根据样本数据特征,选择运用久期、最小方差模型、VAR模型、动态的MGARCH-BEKK模型、国债期货矩阵最小方差模型以及同时运用国债期货和利率互换的矩阵最小方差模型的套期保值方法,确定最优套期保值比率,可以实证研究其效果,分析优劣。经比较,动态套期保值模型和同时运用国债期货和利率互换的最小方差模型的利率风险管理效果较好。
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关键词
利率
期货
套期保值
商业银行利率风险
管理
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职称材料
利率市场化与商业银行的利率风险管理
被引量：
3
3
作者
孙菁华
《企业经济》
北大核心
2005年第9期171-173,共3页
利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物,也是我国深化金融体制改革,开展金融创新的必由之路和政策选择。而利率市场化在给予商业银行资金定价自主权的同时,也往往导致利率风险的产生,包括阶段性利率风险和恒久性利率风险。商业银行...
利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物,也是我国深化金融体制改革,开展金融创新的必由之路和政策选择。而利率市场化在给予商业银行资金定价自主权的同时,也往往导致利率风险的产生,包括阶段性利率风险和恒久性利率风险。商业银行应当树立以利率风险管理为中心的经营理念,大力拓展中间业务,推进金融产品和服务创新,完善利率风险内控机制,加强监管体系建设,培养和提高人才素质,积极、主动、有效地防范和化解利率市场化过程中的利率风险。
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关键词
利率
市场化
商业银行利率风险
利率
风险
管理
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职称材料
题名
基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用
被引量：
7
1
作者
杜金岷
刘湘云
机构
暨南大学经济学院金融系
广东商学院金融学院
出处
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2007年第2期36-40,共5页
基金
国家自然科学基金项目<商业银行利率风险综合计量模型及管理模式研究>(批准号:70473032)
广东省自然科学基金项目<我国商业银行利率风险计量模型与管理模式研究>(批准号:31910)
文摘
对商业银行利率风险的管理和控制,传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。根据Markowitz现代组合投资理论,构造一个目标规划模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商业银行在决策期末满足最小化利率风险和银行资产负债组合的凸度为非负的条件下收益最大化。计算实例表明,凸度缺口模型对于给定的初始值和约束条件,可以较好地减少利率风险的暴露头寸和提高收益;同时,利率风险较大时凸度缺口模型比久期缺口模型更好地减少风险暴露,鲁棒性(robustness)更强。
关键词
凸度缺口
久期缺口
商业银行利率风险
Keywords
convexity gap
duration gap
interest rate risk in commercial banks
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究
被引量：
5
2
作者
王晋忠
高菲
机构
西南财经大学金融学院
中国银监会四川监管局
出处
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第6期65-75,共11页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790057)
文摘
随着我国期货市场的发展及利率市场化的不断完善,如何有效利用利率衍生工具对商业银行的利率风险进行管理已成为各商业银行关注的重点。根据样本数据特征,选择运用久期、最小方差模型、VAR模型、动态的MGARCH-BEKK模型、国债期货矩阵最小方差模型以及同时运用国债期货和利率互换的矩阵最小方差模型的套期保值方法,确定最优套期保值比率,可以实证研究其效果,分析优劣。经比较,动态套期保值模型和同时运用国债期货和利率互换的最小方差模型的利率风险管理效果较好。
关键词
利率
期货
套期保值
商业银行利率风险
管理
Keywords
interest rate futures
hedging
interest rate risk of commercial banks
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
利率市场化与商业银行的利率风险管理
被引量：
3
3
作者
孙菁华
机构
广东省佛山市南海区广播电视大学
出处
《企业经济》
北大核心
2005年第9期171-173,共3页
文摘
利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物,也是我国深化金融体制改革,开展金融创新的必由之路和政策选择。而利率市场化在给予商业银行资金定价自主权的同时,也往往导致利率风险的产生,包括阶段性利率风险和恒久性利率风险。商业银行应当树立以利率风险管理为中心的经营理念,大力拓展中间业务,推进金融产品和服务创新,完善利率风险内控机制,加强监管体系建设,培养和提高人才素质,积极、主动、有效地防范和化解利率市场化过程中的利率风险。
关键词
利率
市场化
商业银行利率风险
利率
风险
管理
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用
杜金岷
刘湘云
《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2007
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究
王晋忠
高菲
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
利率市场化与商业银行的利率风险管理
孙菁华
《企业经济》
北大核心
2005
3
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职称材料
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