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基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用被引量：7: 1; 作者杜金岷刘湘云《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2007年第2期36-40,共5页; 对商业银行利率风险的管理和控制,传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。根据Markowitz现代组合投资理论,构造一个目标规划模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商... 展开更多; 关键词凸度缺口久期缺口商业银行利率风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究被引量：5: 2; 作者王晋忠高菲《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第6期65-75,共11页; 随着我国期货市场的发展及利率市场化的不断完善,如何有效利用利率衍生工具对商业银行的利率风险进行管理已成为各商业银行关注的重点。根据样本数据特征,选择运用久期、最小方差模型、VAR模型、动态的MGARCH-BEKK模型、国债期货矩阵最... 展开更多; 关键词利率期货套期保值商业银行利率风险管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

利率市场化与商业银行的利率风险管理被引量：3: 3; 作者孙菁华《企业经济》北大核心 2005年第9期171-173,共3页; 利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物,也是我国深化金融体制改革,开展金融创新的必由之路和政策选择。而利率市场化在给予商业银行资金定价自主权的同时,也往往导致利率风险的产生,包括阶段性利率风险和恒久性利率风险。商业银行... 展开更多; 关键词利率市场化商业银行利率风险利率风险管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

美国的利率为何居高不下?: 4; 作者龚慧峰《国际展望》 1984年第9期19-21,共3页; 编辑同志: 去年美国的高利率曾一再遭到西欧国家的指责,但美国的高利率不仅不降,反而在近两个月中又有所提高。请问,美国的利率为何居高不下?; 关键词高利率商业银行利率借贷市场紧缩性货币政策贷款利率联邦储备银行出口收入外资流入中央银行资金流向; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于建立社会主义市场经济利率体系模式的思考: 5; 作者周自远杨勇《西南金融》 1993年第9期8-10,共3页; 社会主义市场经济目标模式的确立,从理论到实践给深化金融体制改革提出了一系列新的课题,如何建立社会主义市场经济的利率体系模式便是问题之一。本文就此谈一些粗浅的看法,以向同仁请教。社会主义市场经济利率体系的结构模式利率作为... 展开更多; 关键词体系模式利率体系商业银行利率中央银行社会主义市场资金供求再贷款利率借贷市场资金价格再贴现利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

论利率市场化: 6; 作者周建《农村金融研究》北大核心 1993年第11期40-43,共4页; 在由计划经济向社会主义市场经济过渡中,变由中央银行直接控制的计划利率为由中央银行间接调控的市场利率,是顺理成章、符合逻辑的。本文以社会主义市场经济为基本前提,论述利率市场化问题,以求助于金融界同仁。所谓利率市场化,有两个... 展开更多; 关键词商业银行利率中央银行计划利率间接调控资金供求政策性业务贷款利率货币信贷政策电子化水平资金价格; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于“复关”后金融业面临问题的思考: 7; 作者崔春堂《武汉金融》北大核心 1993年第7期23-24,共2页; 目前,国内许多企业都关注着中国重返关锐及贸易总协定(GATT)的谈判。作为与企业界密切相关的金融业,也面临着一个十分严肃而紧迫的课题。关锐及贸易总协定是国际上经济贸易和金融三大经济组织之一,建立在以市场经济为基础,以平等、互惠... 展开更多; 关键词金融管理体制关锐贸易协议贸易总协定服务贸易政策性业务企业贷款商业银行利率金融体制资产负债管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用被引量：7: 1; 作者杜金岷刘湘云; 机构暨南大学经济学院金融系广东商学院金融学院; 出处《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2007年第2期36-40,共5页; 基金国家自然科学基金项目<商业银行利率风险综合计量模型及管理模式研究>(批准号:70473032) 广东省自然科学基金项目<我国商业银行利率风险计量模型与管理模式研究>(批准号:31910); 文摘对商业银行利率风险的管理和控制,传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。根据Markowitz现代组合投资理论,构造一个目标规划模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商业银行在决策期末满足最小化利率风险和银行资产负债组合的凸度为非负的条件下收益最大化。计算实例表明,凸度缺口模型对于给定的初始值和约束条件,可以较好地减少利率风险的暴露头寸和提高收益;同时,利率风险较大时凸度缺口模型比久期缺口模型更好地减少风险暴露,鲁棒性(robustness)更强。; 关键词凸度缺口久期缺口商业银行利率风险; Keywords convexity gap duration gap interest rate risk in commercial banks; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究被引量：5: 2; 作者王晋忠高菲; 机构西南财经大学金融学院中国银监会四川监管局; 出处《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第6期65-75,共11页; 基金教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790057); 文摘随着我国期货市场的发展及利率市场化的不断完善,如何有效利用利率衍生工具对商业银行的利率风险进行管理已成为各商业银行关注的重点。根据样本数据特征,选择运用久期、最小方差模型、VAR模型、动态的MGARCH-BEKK模型、国债期货矩阵最小方差模型以及同时运用国债期货和利率互换的矩阵最小方差模型的套期保值方法,确定最优套期保值比率,可以实证研究其效果,分析优劣。经比较,动态套期保值模型和同时运用国债期货和利率互换的最小方差模型的利率风险管理效果较好。; 关键词利率期货套期保值商业银行利率风险管理; Keywords interest rate futures hedging interest rate risk of commercial banks; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名利率市场化与商业银行的利率风险管理被引量：3: 3; 作者孙菁华; 机构广东省佛山市南海区广播电视大学; 出处《企业经济》北大核心 2005年第9期171-173,共3页; 文摘利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物,也是我国深化金融体制改革,开展金融创新的必由之路和政策选择。而利率市场化在给予商业银行资金定价自主权的同时,也往往导致利率风险的产生,包括阶段性利率风险和恒久性利率风险。商业银行应当树立以利率风险管理为中心的经营理念,大力拓展中间业务,推进金融产品和服务创新,完善利率风险内控机制,加强监管体系建设,培养和提高人才素质,积极、主动、有效地防范和化解利率市场化过程中的利率风险。; 关键词利率市场化商业银行利率风险利率风险管理; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名美国的利率为何居高不下?: 4; 作者龚慧峰; 出处《国际展望》 1984年第9期19-21,共3页; 文摘编辑同志: 去年美国的高利率曾一再遭到西欧国家的指责,但美国的高利率不仅不降,反而在近两个月中又有所提高。请问,美国的利率为何居高不下?; 关键词高利率商业银行利率借贷市场紧缩性货币政策贷款利率联邦储备银行出口收入外资流入中央银行资金流向; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于建立社会主义市场经济利率体系模式的思考: 5; 作者周自远杨勇; 机构工商银行泸州市分行人民银行泸州市分行; 出处《西南金融》 1993年第9期8-10,共3页; 文摘社会主义市场经济目标模式的确立,从理论到实践给深化金融体制改革提出了一系列新的课题,如何建立社会主义市场经济的利率体系模式便是问题之一。本文就此谈一些粗浅的看法,以向同仁请教。社会主义市场经济利率体系的结构模式利率作为一个经济范畴,其性质、功能。; 关键词体系模式利率体系商业银行利率中央银行社会主义市场资金供求再贷款利率借贷市场资金价格再贴现利率; 分类号 F8 [经济管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名论利率市场化: 6; 作者周建; 机构四川省江津市农业银行; 出处《农村金融研究》北大核心 1993年第11期40-43,共4页; 文摘在由计划经济向社会主义市场经济过渡中,变由中央银行直接控制的计划利率为由中央银行间接调控的市场利率,是顺理成章、符合逻辑的。本文以社会主义市场经济为基本前提,论述利率市场化问题,以求助于金融界同仁。所谓利率市场化,有两个方面的含义。一方面,国家放弃对商业银行利率的直接控制,; 关键词商业银行利率中央银行计划利率间接调控资金供求政策性业务贷款利率货币信贷政策电子化水平资金价格; 分类号 F8 [经济管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于“复关”后金融业面临问题的思考: 7; 作者崔春堂; 机构工行武昌区办工业信贷科; 出处《武汉金融》北大核心 1993年第7期23-24,共2页; 文摘目前,国内许多企业都关注着中国重返关锐及贸易总协定(GATT)的谈判。作为与企业界密切相关的金融业,也面临着一个十分严肃而紧迫的课题。关锐及贸易总协定是国际上经济贸易和金融三大经济组织之一,建立在以市场经济为基础,以平等、互惠、互利贸易为宗旨的多边贸易协议。为能早日重返关贸协定,我国承诺了要放开服务贸易的金融业。这样我国金融业在享受权利,获得发展机遇的同时,也必须承担相应的义务。“入关”后,我国金融业的机遇是: 一、重返关税及贸易总协定组织,将加速我国金融体制改革的步伐。我国目前的金融管理体制还重重的打着过去计划经济的烙印。; 关键词金融管理体制关锐贸易协议贸易总协定服务贸易政策性业务企业贷款商业银行利率金融体制资产负债管理; 分类号 F8 [经济管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用	杜金岷刘湘云	《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2007	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究	王晋忠高菲	《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2015	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	利率市场化与商业银行的利率风险管理	孙菁华	《企业经济》北大核心	2005	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	美国的利率为何居高不下?	龚慧峰	《国际展望》	1984	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	关于建立社会主义市场经济利率体系模式的思考	周自远杨勇	《西南金融》	1993	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	论利率市场化	周建	《农村金融研究》北大核心	1993	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	关于“复关”后金融业面临问题的思考	崔春堂	《武汉金融》北大核心	1993	0	在线阅读下载PDF 职称材料