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不同类型主体对大豆期货价格波动的影响分析——基于向量自回归(VAR)模型
被引量：
8
1
作者
张兵
刘丹
《东南大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2012年第6期30-36,134,共7页
本文基于2003-2011年CBOT大豆期货价格的月数据,运用向量自回归(VAR)模型考察了不同类型主体与整个期货市场对大豆期货价格波动的影响及程度。结果显示:非商业净头寸为代表的投机力量对大豆期货价格起到了一个正反馈的推动作用,而商业...
本文基于2003-2011年CBOT大豆期货价格的月数据,运用向量自回归(VAR)模型考察了不同类型主体与整个期货市场对大豆期货价格波动的影响及程度。结果显示:非商业净头寸为代表的投机力量对大豆期货价格起到了一个正反馈的推动作用,而商业净头寸变动对于大豆期货价格的影响较小,长期内几乎没有影响;在考察期的前4个月,总持仓量对大豆期货价格起到了一个使其稳定的负反馈作用,但随着时间的推移,投机带来的正反馈较之期货市场不同类型主体的负反馈效应更占据主导地位,总持仓量对大豆期货价格起到正向反馈推动作用,推动大豆价格的大起大落,进一步证实,投机因素是大豆期货价格大幅波动的主要原因。
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关键词
CBOT大豆期货
非
商业交易商
商业交易商
向量自回归模型(VAR)
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职称材料
大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析
被引量：
2
2
作者
陈方皓
《农业经济》
北大核心
2016年第2期129-131,共3页
本文研究分析大豆期货价格波动影响时,主要是运用向量自回归模型对2003年到2011年的大豆期货价格波动数据进行分析,通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度,研究结果表明,对于非商业净头寸的一些投机力量中,对于大豆期货...
本文研究分析大豆期货价格波动影响时,主要是运用向量自回归模型对2003年到2011年的大豆期货价格波动数据进行分析,通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度,研究结果表明,对于非商业净头寸的一些投机力量中,对于大豆期货价格有着正向的推动过程,而商业净头寸变动中,对于大豆期货价格有着较小的影响,对于总持仓量而言,在大豆期货价格中有着相对稳定的负反馈作用,而时间的不断推移中,不断的投机将会产生一种负面效应。
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关键词
大豆期货价格波动
向量自回归模型
商业交易商
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职称材料
题名
不同类型主体对大豆期货价格波动的影响分析——基于向量自回归(VAR)模型
被引量：
8
1
作者
张兵
刘丹
机构
南京农业大学经济与管理学院
出处
《东南大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2012年第6期30-36,134,共7页
基金
国家社会科学基金重大项目"现代农业导向的农业结构战略性调整研究"(11&ZD010)
教育部人文社会科学研究规划基金项目"投机资本对农产品价格的作用机制研究"(11YJA790203)成果之一
文摘
本文基于2003-2011年CBOT大豆期货价格的月数据,运用向量自回归(VAR)模型考察了不同类型主体与整个期货市场对大豆期货价格波动的影响及程度。结果显示:非商业净头寸为代表的投机力量对大豆期货价格起到了一个正反馈的推动作用,而商业净头寸变动对于大豆期货价格的影响较小,长期内几乎没有影响;在考察期的前4个月,总持仓量对大豆期货价格起到了一个使其稳定的负反馈作用,但随着时间的推移,投机带来的正反馈较之期货市场不同类型主体的负反馈效应更占据主导地位,总持仓量对大豆期货价格起到正向反馈推动作用,推动大豆价格的大起大落,进一步证实,投机因素是大豆期货价格大幅波动的主要原因。
关键词
CBOT大豆期货
非
商业交易商
商业交易商
向量自回归模型(VAR)
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析
被引量：
2
2
作者
陈方皓
机构
南京农业大学
出处
《农业经济》
北大核心
2016年第2期129-131,共3页
文摘
本文研究分析大豆期货价格波动影响时,主要是运用向量自回归模型对2003年到2011年的大豆期货价格波动数据进行分析,通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度,研究结果表明,对于非商业净头寸的一些投机力量中,对于大豆期货价格有着正向的推动过程,而商业净头寸变动中,对于大豆期货价格有着较小的影响,对于总持仓量而言,在大豆期货价格中有着相对稳定的负反馈作用,而时间的不断推移中,不断的投机将会产生一种负面效应。
关键词
大豆期货价格波动
向量自回归模型
商业交易商
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
F724.5 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
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1
不同类型主体对大豆期货价格波动的影响分析——基于向量自回归(VAR)模型
张兵
刘丹
《东南大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2012
8
在线阅读
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职称材料
2
大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析
陈方皓
《农业经济》
北大核心
2016
2
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