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中国金融周期与经济周期的非对称波动特征及联动关系研究 被引量:1
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作者 孙晨童 王相飞 丁新 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2024年第2期43-55,共13页
区别于传统的经济周期研究,应用马尔科夫区制转换动态双因子(MS-DBF)模型,实现了对中国金融周期与经济周期的测度、波动状态识别以及关联关系的分析。这对于同时监测中国宏观经济与金融部门的周期波动态势以及通过周期视角探究宏观金融... 区别于传统的经济周期研究,应用马尔科夫区制转换动态双因子(MS-DBF)模型,实现了对中国金融周期与经济周期的测度、波动状态识别以及关联关系的分析。这对于同时监测中国宏观经济与金融部门的周期波动态势以及通过周期视角探究宏观金融关联关系都具有重要的理论价值和现实意义。研究发现:第一,金融周期与经济周期波动具有非对称特征,并且金融周期的波动程度小于经济周期;第二,无论是扩张还是收缩阶段,金融周期对经济周期都具有一定的先行性,但每轮循环的先行期长短不一;第三,两个周期的联合波动具有区制依赖特征,并且不同状态之间的转移概率存在非对称性;第四,由于新冠疫情冲击导致宏观经济数据异常波动,使得传统MS-AR和MS-VAR模型都无法准确地识别经济周期阶段,而MS-DBF模型依托联合转移概率矩阵能够准确地捕捉到经济周期的每一轮波动。2021年下半年以来,中国经济发展面临“三重压力”,经济周期与金融周期正处于“前者收缩、后者扩张”的联合区制状态,经济周期走势深度探底;金融周期虽然处在扩张阶段,但仍位于较低水平。这预示着,现阶段中国系统性金融风险总体可控,宏观调控仍然具有一定的政策调控空间,政府部门可以适度加大政策调控力度以实现经济平稳增长。 展开更多
关键词 金融周期 经济周期 周期波动的非对称性 联动关系 稳健性 MS-DBF模型
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基于ANSYS的ITER重力支撑结构有限元模态分析 被引量:8
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作者 梁尚明 王贤宙 闫喜江 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期158-162,共5页
为了分析ITER装置重力支撑结构的动态特性针对ITER重力支撑系统具有周期对称性的结构特点,应用有限元分析软件ANSYS建立了ITER重力支撑结构环向20度三维有限元分析模型,同时采用了精度比较高,而且规模又可以接受的单元网格划分方法,得... 为了分析ITER装置重力支撑结构的动态特性针对ITER重力支撑系统具有周期对称性的结构特点,应用有限元分析软件ANSYS建立了ITER重力支撑结构环向20度三维有限元分析模型,同时采用了精度比较高,而且规模又可以接受的单元网格划分方法,得到了网格划分图。在法兰之间的界面上定义接触单元。采用Block Lanc-zos方法对ITER重力支撑系统进行有限元模态分析,求出了ITER重力支撑系统的前10阶固有频率和振型。模态分析的结果对ITER装置的设计与改进具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 ITER 有限元 模态分析 周期对称性
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基于ANSYS的ITER重力支撑系统的热应力分析 被引量:4
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作者 梁尚明 闫喜江 +6 位作者 黄宇峰 王贤宙 侯炳林 李鹏远 简广德 刘德权 周才品 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期284-288,共5页
针对国际热核实验反应堆(ITER)重力支撑系统具有周期对称性的特点,提出了ITER重力支撑系统的有限元模型的建模方法。应用ANSYS软件,采用精度较高且计算规模又可接受的单元网格划分方法,得到了网格划分图,建立了ITER重力支撑系统环向20&#... 针对国际热核实验反应堆(ITER)重力支撑系统具有周期对称性的特点,提出了ITER重力支撑系统的有限元模型的建模方法。应用ANSYS软件,采用精度较高且计算规模又可接受的单元网格划分方法,得到了网格划分图,建立了ITER重力支撑系统环向20°三维有限元模型,并对该模型进行了稳态热分析、热-结构耦合分析。获得了ITER重力支撑系统各零件的热应力分布及最大热应力,并分析了这些零件的强度。热应力分析的结果为ITER重力支撑系统的设计或改进提供了可靠的理论依据。 展开更多
关键词 ITER重力支撑系统 有限元 周期对称性 热分析 耦合分析
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对我国物价波动性及其影响因素的变量考察 被引量:4
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作者 刘爱萍 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第14期97-100,共4页
文章首先从ARCH模型的角度,对我国CPI波动进行了实证研究,得知其残差序列存在显著的ARCH效应,而且通过GARCH模型分析得知我国的CPI波动具有长期记忆性,并且外部的一个冲击对我国的物价波动具有显著的杠杆效应;其次利用脉冲反应模型,以... 文章首先从ARCH模型的角度,对我国CPI波动进行了实证研究,得知其残差序列存在显著的ARCH效应,而且通过GARCH模型分析得知我国的CPI波动具有长期记忆性,并且外部的一个冲击对我国的物价波动具有显著的杠杆效应;其次利用脉冲反应模型,以投资与消费为例对物价的冲击因素进行比较分析得知,投资对物价的冲击力度明显高于消费的冲击力度;最后通过方差分解结果得知,CPI自身的冲击是导致我国物价波动的最主要因素,其次才是投资。因此我们可以得出以下结论:我国CPI波动具有长期记忆性特征,通货膨胀与通货紧缩一旦形成,就极容易造成恶性循环。 展开更多
关键词 GARCH-VAR模型 物价波动性 周期性与非对称性
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经济政策不确定性对银行风险承担渠道的阻梗效应研究 被引量:5
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作者 何运信 骆亮 +1 位作者 胡兴宁 王聪聪 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2021年第10期47-57,共11页
本文研究了经济政策不确定性如何影响货币政策的银行风险承担传导渠道,结果发现:经济政策不确定性会削弱货币政策对银行风险承担的影响,从而阻梗这一渠道的传导;这种阻梗效应在经济上行期比经济下行期更强,在货币政策扩张期比货币政策... 本文研究了经济政策不确定性如何影响货币政策的银行风险承担传导渠道,结果发现:经济政策不确定性会削弱货币政策对银行风险承担的影响,从而阻梗这一渠道的传导;这种阻梗效应在经济上行期比经济下行期更强,在货币政策扩张期比货币政策紧缩期更强;通过"渠道识别"得到"纯银行风险承担渠道",经济政策不确定性对"纯银行风险承担渠道"的阻梗效应依然存在。研究结果说明,降低经济政策不确定性有助于疏通货币政策传导机制。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 银行风险承担渠道 周期对称性 渠道识别
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