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货币错配波动的集聚性及与汇率、利率的联动性——基于向量TGARCH-BEKK模型
被引量：
2
1
作者
王中昭
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第2期70-76,共7页
中国货币错配波动具有明显的非对称性，不具有尖峰性，但具有长记忆特性。向量TGARCH—BEKK模型的分析结果表明：货币错配程度减弱时其波动集聚性更强，波动集聚性滞后效应持续约6～7年；货币错配受到汇率冲击的溢出效应比利率冲击大；1...
中国货币错配波动具有明显的非对称性，不具有尖峰性，但具有长记忆特性。向量TGARCH—BEKK模型的分析结果表明：货币错配程度减弱时其波动集聚性更强，波动集聚性滞后效应持续约6～7年；货币错配受到汇率冲击的溢出效应比利率冲击大；1994年汇率改革后货币错配与汇率呈弱化趋势，但货币错配与利率的联动性增强；亚洲金融危机期间的货币错配与汇率联动性明显增强，金融危机冲击对贷币错配产生倒“U”型脉冲效应；总体来看，人民币汇率升值虽然不利于货币错配波动集聚性的弱化，但可以减弱国家层面货币错配程度。
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关键词
货币错配
汇率
利率
向量tgarch—bekk模型
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职称材料
跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应
被引量：
1
2
作者
金政
李湛
胡文伟
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期637-646,共10页
构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征...
构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征,且两类跨境资本与人民币汇率之间的波动溢出存在差异化的非对称耦合效应。研究提出优先针对产业资本外流风险出台相关政策,构建“宏观审慎+微观监管”监管框架,降低外汇市场超调风险,利用人民币离岸交易构筑资本跨境流动缓冲区等对策建议。
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关键词
跨境资本流动
汇率
波动溢出
非对称耦合效应
向量
误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称
bekk
模型
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职称材料
题名
货币错配波动的集聚性及与汇率、利率的联动性——基于向量TGARCH-BEKK模型
被引量：
2
1
作者
王中昭
机构
广西大学商学院
出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第2期70-76,共7页
基金
国家社会科学基金资助项目"汇率政策与货币错配协动性及其传导机制研究"(09BJY107)
文摘
中国货币错配波动具有明显的非对称性，不具有尖峰性，但具有长记忆特性。向量TGARCH—BEKK模型的分析结果表明：货币错配程度减弱时其波动集聚性更强，波动集聚性滞后效应持续约6～7年；货币错配受到汇率冲击的溢出效应比利率冲击大；1994年汇率改革后货币错配与汇率呈弱化趋势，但货币错配与利率的联动性增强；亚洲金融危机期间的货币错配与汇率联动性明显增强，金融危机冲击对贷币错配产生倒“U”型脉冲效应；总体来看，人民币汇率升值虽然不利于货币错配波动集聚性的弱化，但可以减弱国家层面货币错配程度。
关键词
货币错配
汇率
利率
向量tgarch—bekk模型
Keywords
Currency Mismatch
Exchange Rate
Interest Rates
Vector
tgarch
-
bekk
Model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应
被引量：
1
2
作者
金政
李湛
胡文伟
机构
上海社会科学院应用经济研究所
中国人民银行上海总部
上海工程技术大学管理学院
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期637-646,共10页
基金
国家社会科学基金(21FJLB014)
上海市哲学社会科学规划课题(2023ZJB007)。
文摘
构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征,且两类跨境资本与人民币汇率之间的波动溢出存在差异化的非对称耦合效应。研究提出优先针对产业资本外流风险出台相关政策,构建“宏观审慎+微观监管”监管框架,降低外汇市场超调风险,利用人民币离岸交易构筑资本跨境流动缓冲区等对策建议。
关键词
跨境资本流动
汇率
波动溢出
非对称耦合效应
向量
误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称
bekk
模型
Keywords
cross-border capital flows
exchange rate
volatility spillover
asymmetric coupling effect
VECMGARCH-A
bekk
分类号
F831.7 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
货币错配波动的集聚性及与汇率、利率的联动性——基于向量TGARCH-BEKK模型
王中昭
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2010
2
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职称材料
2
跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应
金政
李湛
胡文伟
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
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