期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
向量随机波动模型的共因子研究
被引量:
5
1
作者
杜子平
张世英
《管理科学学报》
CSSCI
2002年第5期1-5,17,共6页
提出了向量随机波动模型波动协同持续 ( common persistence in volatility)的定义 ,证明了波动协同持续与协整 ( cointegration)两者之间的等价关系 ;同时 ,基于 Stock- Watson与Gonzalo- Granger因子分解 ,给出了协同持续因子 ( commo...
提出了向量随机波动模型波动协同持续 ( common persistence in volatility)的定义 ,证明了波动协同持续与协整 ( cointegration)两者之间的等价关系 ;同时 ,基于 Stock- Watson与Gonzalo- Granger因子分解 ,给出了协同持续因子 ( common persistent factor)的两种不同的表达形式 ,证明了两者间存在着协整关系 .文中讨论了在隐因子过程为 VAR( 1 )的假定下 ,协同持续因子的表达以及协同持续因子存在的必要条件 .
展开更多
关键词
向量随机波动模型
波动
协同持续
协同持续因子
金融市场
在线阅读
下载PDF
职称材料
随机波动模型的持续性和协同持续性研究
被引量:
16
2
作者
李汉东
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2002年第4期289-295,302,共8页
波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象 ,它反映了经济和金融的风险相关性 .在介绍随机波动模型有关概念和性质的基础上 ,从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性 ,并以此为基础 ,讨论向量随机波动模型存在的持...
波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象 ,它反映了经济和金融的风险相关性 .在介绍随机波动模型有关概念和性质的基础上 ,从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性 ,并以此为基础 ,讨论向量随机波动模型存在的持续性和协同持续性 ,给出了随机波动模型的协同持续定理 .此外 ,文中进一步讨论了协同持续存在的条件和有关性质 。
展开更多
关键词
随机
波动
模型
持续性
协同持续性
单整性
向量随机波动模型
计量经济学
在线阅读
下载PDF
职称材料
日本双量宽货币政策背景下汇率对国内价格的不完全传递分析
被引量:
1
3
作者
刘志蛟
刘力臻
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016年第9期99-106,共8页
本文以开放经济理论分析框架,采用随机波动时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型和1994年1月至2015年11月的相关数据实证研究。结果表明:因存在汇率与国内价格不完全传递效应,诱导日元汇率贬值并通过日元贬值推动国内物价上涨的政策作用...
本文以开放经济理论分析框架,采用随机波动时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型和1994年1月至2015年11月的相关数据实证研究。结果表明:因存在汇率与国内价格不完全传递效应,诱导日元汇率贬值并通过日元贬值推动国内物价上涨的政策作用有限,日元汇率贬值难以实现国内2%的通胀目标;日元贬值短期内仅对运输通信业的通胀率表现出正常的汇率传递性,即日元汇率贬值导致运输通信价格水平一定程度的上升,但长期内价格上涨的传递效应会逐步弱化和消失,而日元贬值对文化娱乐价格、食品价格和住房价格的传递不仅没能刺激国内价格上涨,反而在一定程度上引起通货紧缩。
展开更多
关键词
双量宽货币政策
日元汇率
汇率传递
随机
波动
时变参数
向量
自回归
模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
向量随机波动模型的共因子研究
被引量:
5
1
作者
杜子平
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2002年第5期1-5,17,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 1)
文摘
提出了向量随机波动模型波动协同持续 ( common persistence in volatility)的定义 ,证明了波动协同持续与协整 ( cointegration)两者之间的等价关系 ;同时 ,基于 Stock- Watson与Gonzalo- Granger因子分解 ,给出了协同持续因子 ( common persistent factor)的两种不同的表达形式 ,证明了两者间存在着协整关系 .文中讨论了在隐因子过程为 VAR( 1 )的假定下 ,协同持续因子的表达以及协同持续因子存在的必要条件 .
关键词
向量随机波动模型
波动
协同持续
协同持续因子
金融市场
Keywords
vector SV model
common persistence in volatility
common persistent factor
cointegration
long run common trend
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
随机波动模型的持续性和协同持续性研究
被引量:
16
2
作者
李汉东
张世英
机构
北京师范大学系统科学系
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
2002年第4期289-295,302,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 1)
文摘
波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象 ,它反映了经济和金融的风险相关性 .在介绍随机波动模型有关概念和性质的基础上 ,从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性 ,并以此为基础 ,讨论向量随机波动模型存在的持续性和协同持续性 ,给出了随机波动模型的协同持续定理 .此外 ,文中进一步讨论了协同持续存在的条件和有关性质 。
关键词
随机
波动
模型
持续性
协同持续性
单整性
向量随机波动模型
计量经济学
Keywords
stochastic volatility model
long memory
integration
persistence
vector SV model
co persistence
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
日本双量宽货币政策背景下汇率对国内价格的不完全传递分析
被引量:
1
3
作者
刘志蛟
刘力臻
机构
东北师范大学经济学院
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016年第9期99-106,共8页
基金
中国博士后科学基金面上项目"中国外汇储备投资模式创新研究"
项目编号:2014M561269
+1 种基金
中国博士后科学基金第八批特别资助项目"外汇储备委托贷款定价机制研究"
项目编号:2015T80276
文摘
本文以开放经济理论分析框架,采用随机波动时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型和1994年1月至2015年11月的相关数据实证研究。结果表明:因存在汇率与国内价格不完全传递效应,诱导日元汇率贬值并通过日元贬值推动国内物价上涨的政策作用有限,日元汇率贬值难以实现国内2%的通胀目标;日元贬值短期内仅对运输通信业的通胀率表现出正常的汇率传递性,即日元汇率贬值导致运输通信价格水平一定程度的上升,但长期内价格上涨的传递效应会逐步弱化和消失,而日元贬值对文化娱乐价格、食品价格和住房价格的传递不仅没能刺激国内价格上涨,反而在一定程度上引起通货紧缩。
关键词
双量宽货币政策
日元汇率
汇率传递
随机
波动
时变参数
向量
自回归
模型
Keywords
Qualitative and Quantitative Easing Monetary Policy
Yen exchange rate
exchange rate pass-through
Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility
分类号
F830 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
向量随机波动模型的共因子研究
杜子平
张世英
《管理科学学报》
CSSCI
2002
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
随机波动模型的持续性和协同持续性研究
李汉东
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2002
16
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
日本双量宽货币政策背景下汇率对国内价格的不完全传递分析
刘志蛟
刘力臻
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部