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向量金融时间序列协整与协同持续关系——基于理论的思考
被引量：
9
1
作者
江孝感
王利
朱涛
《管理工程学报》
CSSCI
2008年第1期78-81,共4页
本文在协整和协同持续基本理论的基础上,继续考虑金融时间序列协整与协同持续的关系,在揭示时间序列内部稳定关系的研究上作一些新的尝试。提出具有波动持续性的向量金融时间序列,若各分量均为一阶单整且各分量间存在线性协整关系,则其...
本文在协整和协同持续基本理论的基础上,继续考虑金融时间序列协整与协同持续的关系,在揭示时间序列内部稳定关系的研究上作一些新的尝试。提出具有波动持续性的向量金融时间序列,若各分量均为一阶单整且各分量间存在线性协整关系,则其一定存在线性协同持续关系,并且协同持续向量即为协整向量。从而揭示了协整与协同持续之间的数量经济关系,加深了我们对许多金融时间序列非平稳性和波动随时间变化这两个基本性质的理解。同时这一研究也展示了金融时间序列一阶矩和二阶矩之间的内在联系,有利于深刻理解向量金融时间序列在各阶矩意义上的内在均衡关系。
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关键词
向量金融时间序列
协整
波动持续性
协同持续性
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题名
向量金融时间序列协整与协同持续关系——基于理论的思考
被引量：
9
1
作者
江孝感
王利
朱涛
机构
东南大学经济管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2008年第1期78-81,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471029)
文摘
本文在协整和协同持续基本理论的基础上,继续考虑金融时间序列协整与协同持续的关系,在揭示时间序列内部稳定关系的研究上作一些新的尝试。提出具有波动持续性的向量金融时间序列,若各分量均为一阶单整且各分量间存在线性协整关系,则其一定存在线性协同持续关系,并且协同持续向量即为协整向量。从而揭示了协整与协同持续之间的数量经济关系,加深了我们对许多金融时间序列非平稳性和波动随时间变化这两个基本性质的理解。同时这一研究也展示了金融时间序列一阶矩和二阶矩之间的内在联系,有利于深刻理解向量金融时间序列在各阶矩意义上的内在均衡关系。
关键词
向量金融时间序列
协整
波动持续性
协同持续性
Keywords
the vector financial time series
cointegration
persistence in volatility
copersistence
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
向量金融时间序列协整与协同持续关系——基于理论的思考
江孝感
王利
朱涛
《管理工程学报》
CSSCI
2008
9
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