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题名基于协整理论的负荷预测新方法
被引量：4
- 1
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作者
陈昊
吴杰
高山
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机构
江苏电力公司南京供电公司
东南大学电气工程系
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出处
《中国电力》
CSCD
北大核心
2007年第7期61-64,共4页
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文摘
对用电量、GDP变量系统建立了向量自回归模型,使用Johansen-juselius方法分析2个序列之间的协整关系,确定了协整向量,利用误差纠正项将无约束向量自回归模型修正为向量误差纠正模型,用极大似然估计参数完成模型的参数估计。从理论层面分析了2个变量系统的长期均衡关系和短期波动的误差纠正机制。最后运用该模型对江苏省季度数据进行预测分析。基于协整理论的负荷预测方案有效地避免了传统建模中出现的伪回归隐忧,实际算例表明,模型的预测效果是满意的。
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关键词
负荷预测
伪回归
协整理论
向量误差纠正模型
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Keywords
load forecasting
spurious regression
theory of co-integration
VECM
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分类号
TM715
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名FDI与中国经济增长关系实证研究
被引量：6
- 2
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作者
吴中兵
李松华
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机构
华中科技大学经济学院
中国科学院数学与系统科学研究院
华北水利水电学院管理与经济学院
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出处
《武汉金融》
北大核心
2012年第3期16-17,31,共3页
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基金
河南省政府决策研究招标课题(课题号:2011B399)的资助
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文摘
本文基于1999~2010年的季度数据,实证检验了外商直接投资与中国经济增长之间的关系。实证结果表明：FDI与中国经济增长存在长期稳定的协整关系,但Granger检验表明经济增长与FDI之间存在由经济增长到FDI的单向Granger因果关系;向量误差纠正模型估计表明短期中经济增长具有向其长期均衡水平自我调整的机制,但较为微弱。
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关键词
FDI
经济增长
协整
向量误差纠正模型
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名基于典型相关分析的无约束综列协整检验
被引量：2
- 3
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作者
杨继生
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机构
华中科技大学经济学院
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第4期145-152,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70571026)
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790043)
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文摘
现有的综列协整检验方法均存在较强的约束条件.该文基于Johansen典型相关分析,在允许截面个体间存在协整关系和动态影响的情况下,建立了综列协整的迹检验和最大特征值检验等似然比检验统计量.为了避免似然比检验在有限样本下的分布扭曲,在无约束综列协整检验中引入了Bootstrap程序,以提高检验结论的可靠性.仿真实验结果显示,无约束综列协整检验显著优于Groen和Kleibergen的有约束检验.
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关键词
综列协整
典型相关
似然比检验
综列向量误差纠正模型
Bootstrap仿真
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Keywords
panel cointegration
canonical correlation
likelihood ratio test
panel vector error correction model
bootstrap procedure
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名房价对通货膨胀影响的实证研究
- 4
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作者
吴中兵
李松华
李智军
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机构
华中科技大学经济学院
中国科学院数学与系统科学研究院
华北水利水电学院管理与经济学院
中国人民银行郑州中心支行
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出处
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第3期85-87,共3页
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文摘
采用协整、向量误差纠正模型和基于VAR的脉冲响应等计量方法实证检验了我国房价对通货膨胀的影响。研究发现,长期中房价推动了通货膨胀的上涨,且脉冲响应分析表明房价对通胀的动态影响是逐步增加的;VECM估计表明通货膨胀的短期动态调整机制存在。
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关键词
房价
通货膨胀
协整
向量误差纠正模型
脉冲响应
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分类号
F822.5
[经济管理—财政学]
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题名技术进步与资本深化的就业效应分析
被引量：1
- 5
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作者
李冰
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机构
重庆科创职业学院工商学院
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出处
《商业时代》
北大核心
2013年第9期81-82,共2页
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文摘
关于技术进步、资本深化与就业的总量效应研究,本文将依据新古典经济增长模型计算出全要素生产率(TFP)和劳动者人均资本,作为技术进步和资本深化的指标,建立向量误差纠正模型(VECM),深入探讨技术进步、资本深化与就业总量的长期均衡关系,借助脉冲反应函数(IRF),深刻揭示技术进步、资本深化冲击对于就业总量的动态影响。
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关键词
技术进步
全要素生产率
向量误差纠正模型
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分类号
F426
[经济管理—产业经济]
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