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向量误差校正模型在中国股票市场的应用——宏观经济变量与股票指数关系的实证分析被引量：4: 1; 作者王德劲王宏炜陈训波《统计与信息论坛》 2001年第4期55-61,共7页; 文章使用约翰逊 (1 988)提出的向量误差矫正模型 (VECM模型 ) ,系统地考察了宏观经济变量与股市的相互影响关系。结论是 :货币供应量、汇率与股市存在负相关关系 ;长期利率和短期利率对股市的影响不同 ,长期利率与股市负相关而短期利率... 展开更多; 关键词 VECM模型向量误差校正模型中国股票市场股票指数宏观经济变量; 在线阅读下载PDF 职称材料

带常数项的向量误差校正模型的GMM估计方法: 2; 作者朱兴龙汤兵勇《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期25-28,共4页; 将Quintos研究的一类不带常数项的协整向量的GMM估计推广到带常数项的协整向量的GMM估计 ,利用Johansen的降秩估计法得到了参数的估计、渐近性分布。文中所得的结论包括了Johansen和Quintos两文中的结论。; 关键词带常数项 GMM估计方法向量误差校正模型协整向量; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国建立自由贸易区的动态经济效应分析：长期均衡和短期调整被引量：5: 3; 作者陈诗一阴之春《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心 2008年第3期47-57,共11页; 自由贸易区的建立在中国正处于一个方兴未艾的发展阶段,研究自贸区建立对中国经济的长短期影响已经成为一个重要的课题。本文利用向量误差校正模型研究了建立自贸区对中国工业生产、贸易和投资部门的动态经济影响,分析显示自贸区的建立... 展开更多; 关键词自由贸易区动态经济效应协整检验向量误差校正模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	向量误差校正模型在中国股票市场的应用——宏观经济变量与股票指数关系的实证分析	王德劲王宏炜陈训波	《统计与信息论坛》	2001	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	带常数项的向量误差校正模型的GMM估计方法	朱兴龙汤兵勇	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2002	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国建立自由贸易区的动态经济效应分析：长期均衡和短期调整	陈诗一阴之春	《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心	2008	5	在线阅读下载PDF 职称材料