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基于Markov向量区制转移模型的利率与汇率波动相关性研究被引量：1: 1; 作者王德英《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第14期143-146,共4页; 文章采用一元马尔科夫区制转移模型分别研究了利率水平和汇率收益率的区制特征,然后运用二元马尔科夫区制转移向量模型研究利率水平和汇率收益率之间的区制相关性,得出结论:利率本身存在着区制特征,可以用三区制转移模型进行描述,而利... 展开更多; 关键词向量区制转移模型利率汇率不完全传递; 在线阅读下载PDF 职称材料

汇率波动对股市波动的影响研究——基于向量区制转移模型对我国股市波动的实证研究: 2; 作者陈守东王鲁非王晨《工业技术经济》 CSSCI 2011年第1期142-149,共8页; 本文基于二元向量区制转移模型,分析股市和汇率波动率的区制关联性,并依据4种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较。结果表明2005年7月汇改以来,汇率波动率的均值区制和股市波动率的方差区制间关联性通过显著性检验,汇率波动率... 展开更多; 关键词汇率股市波动 VAR 向量区制转移模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

信贷政策效应的非对称性、信贷扩张与经济增长被引量：14: 3; 作者金成晓马丽娟《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第9期9-15,共7页; 本文从银行贷款的角度出发,运用马尔可夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)对1992-2008年间的信贷增长率与经济增长率以及通货膨胀率的关系分别进行总量研究。检验结果表明,我国的经济增长路径和通货膨胀路径均有明显的三区制特征;各区制... 展开更多; 关键词马尔可夫区制转移向量自回归模型信贷政策经济增长率通货膨胀率; 在线阅读下载PDF 职称材料

天然气市场波动对下游企业资本市场的影响: 4; 作者柴建李晓芬《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期736-748,共13页; 基于熵权法,构建下游城市燃气价格指数.为了研究天然气市场波动的影响效应,进行季节趋势分解,构建结构向量自回归模型,并以此为基础建立马尔科夫区制转移向量自回归模型,识别和分析考察期内的结构变化.结果表明,天然气市场波动会影响下... 展开更多; 关键词熵权法城市燃气价格指数季节趋势分解结构向量自回归模型马尔科夫区制转移向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国资本账户开放进程中跨境证券投资对国内金融市场的影响被引量：7: 5; 作者杨海珍李苏骁史芳芳《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第10期17-31,共15页; 随着中国资本项目开放进程的推进,跨境证券投资对国内金融市场的冲击日益增强。在此背景下,本文首先通过构建考虑了资本市场收益率以及有管理浮动汇率制度的ISLM-BP模型对跨境证券投资与中国国内金融市场的相互影响机理进行了理论探究,... 展开更多; 关键词资本账户开放跨境证券投资马尔科夫区制转移向量自回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国货币政策与产业结构优化升级——基于非线性调控的新视角被引量：1: 6; 作者许泽想《工业技术经济》北大核心 2022年第7期42-49,共8页; 随着我国经济全面进入新常态,产业结构不合理的弊端频现,作为宏观经济调控重要手段的货币政策对产业结构优化升级至关重要,然而,货币政策对产业结构的影响在不同经济时期具有非线性效应。基于此,本文采取因子扩展方法和马尔科夫链对经... 展开更多; 关键词产业结构货币政策非线性作用因子扩展方法马尔科夫区制转移向量回归模型货币金融环境; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Markov向量区制转移模型的利率与汇率波动相关性研究被引量：1: 1; 作者王德英; 机构浙江金融职业学院金融系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第14期143-146,共4页; 基金浙江省教育厅科研项目(Y201432310) 浙江省金融教育基金会项目(2013Y04); 文摘文章采用一元马尔科夫区制转移模型分别研究了利率水平和汇率收益率的区制特征,然后运用二元马尔科夫区制转移向量模型研究利率水平和汇率收益率之间的区制相关性,得出结论:利率本身存在着区制特征,可以用三区制转移模型进行描述,而利率的收益率序列没有明显的波动特征;汇率波动率序列存在着明显的三区制特征。利率水平和汇率收益率之间的关系是:当利率水平较低时,汇率升值较快;利率水平适中时,汇率升值速度较慢;利率水平较高时,汇率升值速度适中。; 关键词向量区制转移模型利率汇率不完全传递; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名汇率波动对股市波动的影响研究——基于向量区制转移模型对我国股市波动的实证研究: 2; 作者陈守东王鲁非王晨; 机构吉林大学吉林银行; 出处《工业技术经济》 CSSCI 2011年第1期142-149,共8页; 基金吉林大学"985工程"项目教育部人文社科重点研究基地重大项目(项目编号:07JJD790131 +2 种基金 08JJD790153 2009JJD790015) 国家社科基金重大项目(项目编号:10ZD&010); 文摘本文基于二元向量区制转移模型,分析股市和汇率波动率的区制关联性,并依据4种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较。结果表明2005年7月汇改以来,汇率波动率的均值区制和股市波动率的方差区制间关联性通过显著性检验,汇率波动率的均值区制变化对股市波动率的方差区制有较大影响;汇率波动率的均值区制变化对股市波动的方差有超过80%的解释力;二者的向量区制转移模型对股市波动率的拟合和预测效果均较好。; 关键词汇率股市波动 VAR 向量区制转移模型; Keywords exchange rate stock market fluctuation VaR vector system transfer model; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名信贷政策效应的非对称性、信贷扩张与经济增长被引量：14: 3; 作者金成晓马丽娟; 机构吉林大学数量经济研究中心; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第9期9-15,共7页; 文摘本文从银行贷款的角度出发,运用马尔可夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)对1992-2008年间的信贷增长率与经济增长率以及通货膨胀率的关系分别进行总量研究。检验结果表明,我国的经济增长路径和通货膨胀路径均有明显的三区制特征;各区制的持续期、转移概率均存在非对称的特点;信贷增长率与经济增长率以及通货膨胀率在各区制的同期相关系数明显不同,并且表现出结构性变化。; 关键词马尔可夫区制转移向量自回归模型信贷政策经济增长率通货膨胀率; Keywords MS-VAR Credit Policy Economic Growth Inflation Rate; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名天然气市场波动对下游企业资本市场的影响: 4; 作者柴建李晓芬; 机构西安电子科技大学经济与管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期736-748,共13页; 基金国家自然科学基金资助项目(71874133).; 文摘基于熵权法,构建下游城市燃气价格指数.为了研究天然气市场波动的影响效应,进行季节趋势分解,构建结构向量自回归模型,并以此为基础建立马尔科夫区制转移向量自回归模型,识别和分析考察期内的结构变化.结果表明,天然气市场波动会影响下游企业的资本市场,存在着状态的转换,相比于液化天然气产量和液化天然气价格,液化天然气进口量波动对下游企业影响更大,国内与天然气市场有关事件,也会影响城市燃气企业资本市场.; 关键词熵权法城市燃气价格指数季节趋势分解结构向量自回归模型马尔科夫区制转移向量自回归模型; Keywords entropy method downstream city gas indexes seasonal trend decomposition structural vector autoregression Markoff vector autoregression; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F764.1 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国资本账户开放进程中跨境证券投资对国内金融市场的影响被引量：7: 5; 作者杨海珍李苏骁史芳芳; 机构中国科学院大学经济与管理学院中国工商银行股份有限公司博士后科研工作站中国华融资产管理股份有限公司博士后工作站; 出处《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第10期17-31,共15页; 基金国家自然科学基金面上项目"新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警"(71273257) 国家自然科学基金重点项目"大数据环境下金融风险传导与防范研究"(71532013)的资助; 文摘随着中国资本项目开放进程的推进,跨境证券投资对国内金融市场的冲击日益增强。在此背景下,本文首先通过构建考虑了资本市场收益率以及有管理浮动汇率制度的ISLM-BP模型对跨境证券投资与中国国内金融市场的相互影响机理进行了理论探究,并基于中国2005年7月—2016年8月的月度数据,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型对中国资本账户开放进程中跨境证券投资与人民币汇率、股票市场收益率、短期利率的联动关系进行了实证分析。研究结果表明:第一,四者的关联性存在明显的区制特征,区制1主要包括次贷危机时期(2007—2008年)、欧债危机时期(2010—2012年)以及后金融危机时期(2015—2016年),经济呈现"股票市场收益率较低、跨境证券投资较少、短期利率较高、金融市场波动性大"的状态;区制2主要包括次贷危机前夕(2005—2006年)、次贷危机后的量化宽松时期(2009—2010年)以及欧债危机后的调整期(2013—2014年),经济呈现"股票市场收益率较高、跨境证券投资较多、短期利率较低、金融市场波动性小"的状态。第二,当处于资本市场化进程较快、金融市场波动性较大的区制阶段(区制1)时,跨境证券投资与国内金融市场的联动关系更加明显。本文研究结论对于我国进一步开放资本市场具有借鉴价值和政策启示。; 关键词资本账户开放跨境证券投资马尔科夫区制转移向量自回归模型; Keywords capital account openness cross-border portfolio flows Markov switching vector auto-regression; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学] F832.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国货币政策与产业结构优化升级——基于非线性调控的新视角被引量：1: 6; 作者许泽想; 机构华中科技大学文华学院; 出处《工业技术经济》北大核心 2022年第7期42-49,共8页; 基金教育部人文社会科学研究青年基金项目“风险冲击、政府担保与最优宏观审慎政策研究--基于金融加速器视角”(项目编号:20YJC790172); 文摘随着我国经济全面进入新常态,产业结构不合理的弊端频现,作为宏观经济调控重要手段的货币政策对产业结构优化升级至关重要,然而,货币政策对产业结构的影响在不同经济时期具有非线性效应。基于此,本文采取因子扩展方法和马尔科夫链对经典向量自回归模型进行了改进,检验了改进后各类模型的参数估计性质,并以检验出的最优模型研究了我国不同货币政策类型在不同经济时期对三次产业及产业结构高级化指数的非线性作用。研究发现:我国货币对产业结构调整存在明显的非线性效应,在经济处于低迷时期,紧缩的数量型及价格型货币政策更有利于经济走出泥淖,在经济处于高涨时期,宽松的数量型货币政策与紧缩的价格型货币政策搭配使用,更有助于产业结构优化升级。最后建议结合不同经济区制的特点,配合不同货币政策工具的使用,能够更精确的促进产业结构优化目标,实现货币政策预调、微调的实施要求。; 关键词产业结构货币政策非线性作用因子扩展方法马尔科夫区制转移向量回归模型货币金融环境; Keywords industrial structure monetary policy nonlinear effect factor expansion methed MSVAR monetary and financial environment; 分类号 F822 [经济管理—财政学] F121.3 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于Markov向量区制转移模型的利率与汇率波动相关性研究	王德英	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	汇率波动对股市波动的影响研究——基于向量区制转移模型对我国股市波动的实证研究	陈守东王鲁非王晨	《工业技术经济》 CSSCI	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	信贷政策效应的非对称性、信贷扩张与经济增长	金成晓马丽娟	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2010	14	在线阅读下载PDF 职称材料
4	天然气市场波动对下游企业资本市场的影响	柴建李晓芬	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	中国资本账户开放进程中跨境证券投资对国内金融市场的影响	杨海珍李苏骁史芳芳	《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心	2017	7	在线阅读下载PDF 职称材料
6	我国货币政策与产业结构优化升级——基于非线性调控的新视角	许泽想	《工业技术经济》北大核心	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料