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向量分整序列的协整研究
被引量：
19
1
作者
程细玉
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2000年第3期253-257,266,共6页
Granger关于整数阶向量序列的协整研究是为了揭示序列之间存在的长期均衡关系 ,但该协整定义只适用于向量序列单整阶数全部相同且为整数的情形 .本文给出了 |d|<0 .5情形下单整序列的定义及向量分整序列的协整概念 .文章还就分整序...
Granger关于整数阶向量序列的协整研究是为了揭示序列之间存在的长期均衡关系 ,但该协整定义只适用于向量序列单整阶数全部相同且为整数的情形 .本文给出了 |d|<0 .5情形下单整序列的定义及向量分整序列的协整概念 .文章还就分整序列的线性协整关系进行了初步的讨论 。
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关键词
协
整
计量经济学
向量分整序列
ARMA模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
向量分整序列的非线性协整研究
被引量：
10
2
作者
程细玉
张世英
《系统工程理论方法应用》
2001年第1期85-88,共4页
研究了向量分整序列的非线性协整问题。文中就分整序列的非线性协整关系进行了讨论 。
关键词
向量分整序列
非线性协
整
长记忆
时间
序列
经济理论研究
原文传递
题名
向量分整序列的协整研究
被引量：
19
1
作者
程细玉
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
2000年第3期253-257,266,共6页
基金
原国家教委博士点基金资助项目!( 95 0 5 62 1)
文摘
Granger关于整数阶向量序列的协整研究是为了揭示序列之间存在的长期均衡关系 ,但该协整定义只适用于向量序列单整阶数全部相同且为整数的情形 .本文给出了 |d|<0 .5情形下单整序列的定义及向量分整序列的协整概念 .文章还就分整序列的线性协整关系进行了初步的讨论 。
关键词
协
整
计量经济学
向量分整序列
ARMA模型
Keywords
stationary time series
fractional integer
cointegration
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
在线阅读
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职称材料
题名
向量分整序列的非线性协整研究
被引量：
10
2
作者
程细玉
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
2001年第1期85-88,共4页
基金
教育部博士点专项科研基金项目 !(2 0 0 0 0 0 5 60 6)
文摘
研究了向量分整序列的非线性协整问题。文中就分整序列的非线性协整关系进行了讨论 。
关键词
向量分整序列
非线性协
整
长记忆
时间
序列
经济理论研究
Keywords
fractional integration series
nonlinear cointegration
long memory
分类号
F0 [经济管理—政治经济学]
O211.61 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
向量分整序列的协整研究
程细玉
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2000
19
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
向量分整序列的非线性协整研究
程细玉
张世英
《系统工程理论方法应用》
2001
10
原文传递
已选择
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