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题名统计中几类环比指数与同比指数关系分析
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作者
李小胜
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机构
安徽财经大学统计与应用数学学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第14期F0002-F0002,F0003,共2页
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文摘
经济学的实证研究中经常会应用到各种指数，但是如果指数的应用不对，就会影响实证结果的正确性，所给出的政策建议也会毫无价值。
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关键词
同比指数
环比指数
统计
实证研究
经济学
应用
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分类号
F726
[经济管理—产业经济]
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题名同比价格指数与环比价格指数辨析
被引量：21
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作者
沈利生
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机构
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期21-24,共4页
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文摘
同比价格指数与环比价格指数间有着重大的区别,同比指数反映了年度间的价格变化,环比指数反映了月(季)度间的价格变化。实证检验表明,同比价格指数序列与环比价格指数序列有着不同的单整阶数,两者之间不能互相替代。在利用多个宏观经济变量构建月度(或季度)经济计量模型时,不仅要注意各序列的单整性,而且要注意各序列的一致性。
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关键词
通货膨胀
价格指数
同比指数
环比指数
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Keywords
Inflation
Price index
Chain price index
Year-based price index
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分类号
F222
[经济管理—国民经济]
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题名不同对比基期的价格指数协调问题
被引量：2
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作者
杨灿
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机构
厦门大学计统系
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出处
《统计与决策》
北大核心
1999年第8期7-8,共2页
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关键词
环比指数
同比指数
不同对比基期
价格指数
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分类号
F222.39
[经济管理—国民经济]
F712.3
[经济管理—产业经济]
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题名基于宏观因素的远期汇率风险溢价期限结构
被引量：1
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作者
李小平
冯芸
吴冲锋
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机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2010年第2期139-145,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70771066)
上海市教育委员会
上海市教育发展基金会"曙光计划"资助项目(07SG17)
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文摘
本文主要考察宏观因素对远期汇率风险溢价期限结构的影响,并探讨远期汇率风险溢价的期限结构特征。基于美日基准利率差和CPI同比指数的差值,利用随机折现方法,建立了远期汇率风险溢价的宏观理论模型,进一步将宏观模型推广到整个期限,建立风险溢价关于期限的函数。实证部分利用GMM方法估计风险溢价宏观模型的参数,并进一步利用风险溢价的VAR模型,考察了宏观因素对不同到期期限风险溢价的影响和不同到期限风险溢价之间的相互关系,发现风险溢价绝对值的均值随期限的增大而增大,但两国基准利差和CPI同比指数差值仅对风险溢价的期限结构短端的影响较大,说明期限较短的远期汇率风险溢价受两国货币政策的影响较大。
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关键词
基准利差
CPI同比指数差值
随机折现
远期汇率风险溢价
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Keywords
the difference of basic interest rate
the difference of CPI YOY index
stochastic discount factor
the foreign exchange risk premium
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分类号
F830.92
[经济管理—金融学]
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