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金融市场中的共振效应:信号提取与溢出网络
被引量：
1
1
作者
张旭
杨晗
刘晓星
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第20期141-146,共6页
文章利用经验小波变换对金融市场中单个变量的收益率提取共振信号,运用共振信号构建同期和非同期静态溢出网络,并对金融市场的整体和单个金融市场的溢出效应进行动态分析。结果表明:金融市场受自身滞后溢出效应的影响最大,外汇市场在金...
文章利用经验小波变换对金融市场中单个变量的收益率提取共振信号,运用共振信号构建同期和非同期静态溢出网络,并对金融市场的整体和单个金融市场的溢出效应进行动态分析。结果表明:金融市场受自身滞后溢出效应的影响最大,外汇市场在金融市场中的对外溢出效应最强,是主要的风险传递者,且单个金融市场内部的溢出效应比市场之间的溢出效应大;总溢出效应随时间变化而发生波动,在危机事件发生时,总溢出效应发生明显波动;对比同期和非同期溢出网络发现,同期信息在分析金融市场风险溢出效应中发挥着更重要的作用。
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关键词
金融市场
共振效应
溢出
效应
同期和非同期溢出网络
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题名
金融市场中的共振效应:信号提取与溢出网络
被引量：
1
1
作者
张旭
杨晗
刘晓星
机构
南京信息工程大学管理工程学院
东南大学经济管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023年第20期141-146,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71903097)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790226)
江苏省自然科学基金资助项目(BK20190767)。
文摘
文章利用经验小波变换对金融市场中单个变量的收益率提取共振信号,运用共振信号构建同期和非同期静态溢出网络,并对金融市场的整体和单个金融市场的溢出效应进行动态分析。结果表明:金融市场受自身滞后溢出效应的影响最大,外汇市场在金融市场中的对外溢出效应最强,是主要的风险传递者,且单个金融市场内部的溢出效应比市场之间的溢出效应大;总溢出效应随时间变化而发生波动,在危机事件发生时,总溢出效应发生明显波动;对比同期和非同期溢出网络发现,同期信息在分析金融市场风险溢出效应中发挥着更重要的作用。
关键词
金融市场
共振效应
溢出
效应
同期和非同期溢出网络
Keywords
financial markets
resonance effect
spillover effect
contemporaneous and non-contemporaneous spillover networks
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
金融市场中的共振效应:信号提取与溢出网络
张旭
杨晗
刘晓星
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2023
1
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