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基于吉伯斯样本生成器的向量自回归模型选择
被引量：
5
1
作者
赵昕东
钱国骐
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期86-92,共7页
向量自回归模型是多元时间序列分析中最常用的方法之一。在建立模型的过程中模型选择是非常重要的一个环节,如果候选模型不是很多时,可以通过比较每个模型的准则值如AIC、AICc、BIC或HQ进行模型选择。可是,当存在大量候选模型时,无法一...
向量自回归模型是多元时间序列分析中最常用的方法之一。在建立模型的过程中模型选择是非常重要的一个环节,如果候选模型不是很多时,可以通过比较每个模型的准则值如AIC、AICc、BIC或HQ进行模型选择。可是,当存在大量候选模型时,无法一一比较每个模型的准则值。为了解决这个问题,本文提出一个基于吉伯斯样本生成器的向量自回归模型选择方法,结果表明应用该方法能够从大量候选模型中准确、高效地确认准则值最小的模型。
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关键词
VAR模型选择
吉伯斯样本生成
器
准则值
马尔可夫链-蒙特卡洛方法
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职称材料
基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用
被引量：
13
2
作者
赵昕东
耿鹏
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第9期55-63,共9页
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向...
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
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关键词
贝叶斯估计
吉伯斯样本生成
状态空间模型
潜在增长率
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职称材料
基于ABC-GS的状态空间模型估计方法
3
作者
汤丹
赵昕东
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第23期15-18,共4页
文章采用近似贝叶斯吉伯斯样本生成(简称ABC-GS)方法估计状态空间模型,并在已知参数具体值的情况下,生成符合给定状态空间模型的模拟数据,然后应用ABC-GS方法估计模拟数据。估计结果表明,采用ABC-GS方法估计的参数和状态向量与真实值非...
文章采用近似贝叶斯吉伯斯样本生成(简称ABC-GS)方法估计状态空间模型,并在已知参数具体值的情况下,生成符合给定状态空间模型的模拟数据,然后应用ABC-GS方法估计模拟数据。估计结果表明,采用ABC-GS方法估计的参数和状态向量与真实值非常近似且结果优于基于Kalman滤波的最大似然估计。最后,应用ABC-GS方法估计中国1991-2018年的潜在产出增长率和增长率缺口。
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关键词
近似贝叶斯估计
吉伯斯样本生成
状态空间模型
潜在产出
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职称材料
题名
基于吉伯斯样本生成器的向量自回归模型选择
被引量：
5
1
作者
赵昕东
钱国骐
机构
华侨大学商学院教授
澳大利亚墨尔本大学数学与统计系高级讲师
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期86-92,共7页
文摘
向量自回归模型是多元时间序列分析中最常用的方法之一。在建立模型的过程中模型选择是非常重要的一个环节,如果候选模型不是很多时,可以通过比较每个模型的准则值如AIC、AICc、BIC或HQ进行模型选择。可是,当存在大量候选模型时,无法一一比较每个模型的准则值。为了解决这个问题,本文提出一个基于吉伯斯样本生成器的向量自回归模型选择方法,结果表明应用该方法能够从大量候选模型中准确、高效地确认准则值最小的模型。
关键词
VAR模型选择
吉伯斯样本生成
器
准则值
马尔可夫链-蒙特卡洛方法
Keywords
VAR model selection
Gibbs sampler
Criterion value
Markov chain Monte Carlo method
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用
被引量：
13
2
作者
赵昕东
耿鹏
机构
华侨大学数量经济研究院
华侨大学商学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第9期55-63,共9页
基金
福建省自然科学基金(2009J01312)资助
文摘
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
关键词
贝叶斯估计
吉伯斯样本生成
状态空间模型
潜在增长率
Keywords
Bayesian Estimation
Gibbs Sampler
State Space Model
Potential Growth Rate
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于ABC-GS的状态空间模型估计方法
3
作者
汤丹
赵昕东
机构
华侨大学统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第23期15-18,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71973049)
福建省软科学项目(2015R0101)。
文摘
文章采用近似贝叶斯吉伯斯样本生成(简称ABC-GS)方法估计状态空间模型,并在已知参数具体值的情况下,生成符合给定状态空间模型的模拟数据,然后应用ABC-GS方法估计模拟数据。估计结果表明,采用ABC-GS方法估计的参数和状态向量与真实值非常近似且结果优于基于Kalman滤波的最大似然估计。最后,应用ABC-GS方法估计中国1991-2018年的潜在产出增长率和增长率缺口。
关键词
近似贝叶斯估计
吉伯斯样本生成
状态空间模型
潜在产出
Keywords
approximate Bayesian computation
Gibbs sampler
state space model
potential output
分类号
O141.4 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于吉伯斯样本生成器的向量自回归模型选择
赵昕东
钱国骐
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2008
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用
赵昕东
耿鹏
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009
13
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于ABC-GS的状态空间模型估计方法
汤丹
赵昕东
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
0
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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