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基于预测状态表示的多变量概率系统预测
被引量：
2
1
作者
汪庆淼
鞠时光
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2012年第11期3044-3046,共3页
针对由于多变量概率系统预测高复杂度而导致的建模困难问题,提出了一种基于预测状态表示(PSR)的系统建模新方法,首先介绍一种通用多变量过程概念,并进一步用此概念描述多变量系统。在此基础上,引入了针对多变量系统的预测模型MV-PSR,模...
针对由于多变量概率系统预测高复杂度而导致的建模困难问题,提出了一种基于预测状态表示(PSR)的系统建模新方法,首先介绍一种通用多变量过程概念,并进一步用此概念描述多变量系统。在此基础上,引入了针对多变量系统的预测模型MV-PSR,模型基于可观测信息,可在有限维实现对多变量的预测。实验结果表明,该近似模型有效降低了系统预测的复杂度。
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关键词
多变量
预测状态表示
通用随机过程
可观测信息
核查询
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职称材料
隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*
2
作者
张玲
曾燕
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期43-51,共9页
在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测...
在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测市场状态;风险资产在各阶段的收益率同时依赖于可观测和不可观测市场状态。通过构造充分统计量,部分信息下的投资组合选择问题等价地转化为了完全信息下的优化问题。再利用动态规划方法和拉格朗日对偶原理,得到了最优资产组合策略和有效边界的解析表达式。
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关键词
部分
可观测信息
不确定退出时间
隐Markov机制转移
拉格朗日方法
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职称材料
认知模型论——关于自然科学发展模式的一个论纲
被引量：
2
3
作者
肖立志
《学术界》
CSSCI
1989年第5期13-19,1,共8页
基于认知模型,提出了一种自然科学发展的新模式。该模式认为:科学理论是对认识对象观测信息所作的可以证实或证伪的解释及预见;科学理论隐含着对认识对象进行形式化描述的模型,即认知模型;理论研究实质上是构造这种模型,以拟合解释对象...
基于认知模型,提出了一种自然科学发展的新模式。该模式认为:科学理论是对认识对象观测信息所作的可以证实或证伪的解释及预见;科学理论隐含着对认识对象进行形式化描述的模型,即认知模型;理论研究实质上是构造这种模型,以拟合解释对象。由此,科学理论的发展是认知模型的发展,科学理论的评价则转化为对认知模型的评价。
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关键词
认知模型
拟合程度
科学理论
认识对象
科学发展模式
可观测信息
常量
科学革命
结构
次元素
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职称材料
题名
基于预测状态表示的多变量概率系统预测
被引量：
2
1
作者
汪庆淼
鞠时光
机构
江苏大学计算机科学与通信工程学院
苏州大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2012年第11期3044-3046,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(60773049)
文摘
针对由于多变量概率系统预测高复杂度而导致的建模困难问题,提出了一种基于预测状态表示(PSR)的系统建模新方法,首先介绍一种通用多变量过程概念,并进一步用此概念描述多变量系统。在此基础上,引入了针对多变量系统的预测模型MV-PSR,模型基于可观测信息,可在有限维实现对多变量的预测。实验结果表明,该近似模型有效降低了系统预测的复杂度。
关键词
多变量
预测状态表示
通用随机过程
可观测信息
核查询
Keywords
multivariate
Predictive State Representation（PSR）
common random process
observable information
core query
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*
2
作者
张玲
曾燕
机构
广东金融学院经济贸易系
中山大学岭南学院
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期43-51,共9页
基金
国家自然科学基金重点资助项目(71231008)
国家自然科学基金青年资助项目(71201173)
+3 种基金
教育部人文社会科学基金资助项目(12YJCZH267,13YJCZH247)
广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06)
广东省自然科学基金资助项目(201301011959)
广东金融学院资助项目(12XJ02-10)
文摘
在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测市场状态;风险资产在各阶段的收益率同时依赖于可观测和不可观测市场状态。通过构造充分统计量,部分信息下的投资组合选择问题等价地转化为了完全信息下的优化问题。再利用动态规划方法和拉格朗日对偶原理,得到了最优资产组合策略和有效边界的解析表达式。
关键词
部分
可观测信息
不确定退出时间
隐Markov机制转移
拉格朗日方法
Keywords
partially observable information
uncertain exit time
hidden Markov regime switching
Lagrange approach
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O224 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
认知模型论——关于自然科学发展模式的一个论纲
被引量：
2
3
作者
肖立志
机构
复旦大学
出处
《学术界》
CSSCI
1989年第5期13-19,1,共8页
文摘
基于认知模型,提出了一种自然科学发展的新模式。该模式认为:科学理论是对认识对象观测信息所作的可以证实或证伪的解释及预见;科学理论隐含着对认识对象进行形式化描述的模型,即认知模型;理论研究实质上是构造这种模型,以拟合解释对象。由此,科学理论的发展是认知模型的发展,科学理论的评价则转化为对认知模型的评价。
关键词
认知模型
拟合程度
科学理论
认识对象
科学发展模式
可观测信息
常量
科学革命
结构
次元素
分类号
C55 [社会学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于预测状态表示的多变量概率系统预测
汪庆淼
鞠时光
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2012
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*
张玲
曾燕
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
认知模型论——关于自然科学发展模式的一个论纲
肖立志
《学术界》
CSSCI
1989
2
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职称材料
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