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中国碳市场投资组合优化策略——基于可能性均值—半绝对偏差模型的研究: 1; 作者董馨月吕亚男张金良《当代经济科学》北大核心 2025年第4期128-142,共15页; 选取2017—2021年中国7个碳排放权交易试点市场的碳价数据,构建了考虑现实约束的可能性均值—半绝对偏差投资组合模型,运用改进人工蜂群算法对投资组合模型求解,分别计算出投资者在不同预期收益率和不同风险厌恶程度下的最优投资比例。... 展开更多; 关键词碳市场碳排放权交易投资组合人工蜂群算法可能性均值—半绝对偏差模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建被引量：1: 2; 作者曾艳姗《商业时代》北大核心 2013年第2期70-71,共2页; 本文提出了符合实际投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型,以投资手数作为决策变量,综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题,从而简化了模型的计算。实证结果表... 展开更多; 关键词投资组合均值-半绝对偏差交易费用最小交易单位; 在线阅读下载PDF 职称材料

均值-半绝对偏差投资组合优化研究被引量：4: 3; 作者张鹏曾永泉《科学技术与工程》 2008年第1期292-294,共3页; 为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。选取1998-2000年沪市六只业绩较好的股票,依据1998-1999年的数据作为样本数据,求出模型在不同... 展开更多; 关键词投资组合均值-半绝对偏差模型旋转算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型被引量：3: 4; 作者朴凤华张永 +1 位作者徐秋丽孙大军《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第21期51-53,共3页; 文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概... 展开更多; 关键词模糊随机空间投资组合模型均值绝对偏差差分进化算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有借贷限制的多阶段M-SAD投资组合决策研究被引量：1: 5; 作者张鹏田边《武汉科技大学学报》 CAS 2014年第6期473-477,共5页; 针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,该模型的优化为连续型动态规划问题。文中运用自创算法——离散近似迭代法求解,其基本思路为:将连续型... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-半绝对偏差无风险资产离散近似迭代法极大代数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化: 6; 作者张鹏《科学技术与工程》 2008年第19期5347-5351,共5页; 提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,并用自创算法——离散近似迭代方法求解。该算法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-半绝对偏差离散近似迭代方法嘉量原理旋转算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化: 7; 作者张鹏黄梅雨彭壁玉《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第3期94-102,共9页; 基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转... 展开更多; 关键词机会约束可信性理论多阶段投资组合优化均值—绝对偏差模型前向动态规划方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国碳市场投资组合优化策略——基于可能性均值—半绝对偏差模型的研究: 1; 作者董馨月吕亚男张金良; 机构华北电力大学经济与管理学院; 出处《当代经济科学》北大核心 2025年第4期128-142,共15页; 基金国家自然科学基金资助项目“发电企业碳减排的市场型政策工具组合优化研究”(71774054) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“多种市场型碳减排政策下的发电企业交易策略”(2023FR001) 北京市社会科学基金项目“京津冀地区电力能源、经济、环境绿色协调发展机制与路径研究”(22JCC111)。; 文摘选取2017—2021年中国7个碳排放权交易试点市场的碳价数据,构建了考虑现实约束的可能性均值—半绝对偏差投资组合模型,运用改进人工蜂群算法对投资组合模型求解,分别计算出投资者在不同预期收益率和不同风险厌恶程度下的最优投资比例。结果表明,中国7个碳排放权交易试点市场的收益和风险存在明显差异,投资者在碳市场投资决策过程中需要综合考虑预期收益、风险大小以及碳市场动态,以实现最优的资产配置策略。样本外检验通过滚动窗口法,计算不同投资组合模型的夏普比率、下行风险和索提诺比率,进一步证明了模型的有效性和适用性。模型和算法在降低组合下行风险、增强投资稳健性方面具有显著优势,可为投资者在不同风险偏好和预期收益水平下提供决策参考,丰富中国碳市场投资组合策略研究。; 关键词碳市场碳排放权交易投资组合人工蜂群算法可能性均值—半绝对偏差模型; Keywords carbon market carbon emissions trading investment portfolios artificial bee colony algorithm possibility mean-semi-absolute deviation model; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建被引量：1: 2; 作者曾艳姗; 机构仲恺农业工程学院计算科学学院; 出处《商业时代》北大核心 2013年第2期70-71,共2页; 基金教育部人文社科研究项目(12YJCZH219); 文摘本文提出了符合实际投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型,以投资手数作为决策变量,综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题,从而简化了模型的计算。实证结果表明,该模型合理有效,能为投资者提供决策依据。; 关键词投资组合均值-半绝对偏差交易费用最小交易单位; 分类号 F713.36 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名均值-半绝对偏差投资组合优化研究被引量：4: 3; 作者张鹏曾永泉; 机构武汉科技大学管理学院华中师范大学社会学系; 出处《科学技术与工程》 2008年第1期292-294,共3页; 基金国家自然科学基金项目(70471077)资助; 文摘为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。选取1998-2000年沪市六只业绩较好的股票,依据1998-1999年的数据作为样本数据,求出模型在不同期望收益率下的最优投资策略,将得出的最优投资策略应用到2000年,进行模拟投资,从而计算出各模型的总收益率。; 关键词投资组合均值-半绝对偏差模型旋转算法; Keywords portfolio selection mean semi-absolute model pivoting algorithm; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型被引量：3: 4; 作者朴凤华张永徐秋丽孙大军; 机构廊坊师范学院数信学院廊坊师范学院教育学院廊坊师范学院科研处; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第21期51-53,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(11401282) 廊坊市科学技术局资助项目(2015013014); 文摘文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。; 关键词模糊随机空间投资组合模型均值绝对偏差差分进化算法; 分类号 F224.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有借贷限制的多阶段M-SAD投资组合决策研究被引量：1: 5; 作者张鹏田边; 机构武汉科技大学管理学院; 出处《武汉科技大学学报》 CAS 2014年第6期473-477,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271161 71301144); 文摘针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,该模型的优化为连续型动态规划问题。文中运用自创算法——离散近似迭代法求解,其基本思路为:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文中还证明了该方法的线性收敛性和复杂性,并以一个具体实例比较了两种情况下的最优投资策略。; 关键词多阶段投资组合均值-半绝对偏差无风险资产离散近似迭代法极大代数; Keywords multiperiod portfolio selection mean semi-absolute deviation risk-free asset discrete approximate iteration max-plus algebra; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化: 6; 作者张鹏; 机构武汉科技大学管理学院; 出处《科学技术与工程》 2008年第19期5347-5351,共5页; 基金国家自然科学基金项目(70471077) 武汉科技大学校基金项目(2008XY33)资助; 文摘提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,并用自创算法——离散近似迭代方法求解。该算法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文章还证明了该方法的收敛性和复杂性。; 关键词多阶段投资组合均值-半绝对偏差离散近似迭代方法嘉量原理旋转算法; Keywords multiperiod portfolio selection mean-semi-absolute deviation discrete approximate iteration jar-metric principle pivoting algorithm; 分类号 O157.6 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化: 7; 作者张鹏黄梅雨彭壁玉; 机构华南师范大学经济管理学院; 出处《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第3期94-102,共9页; 基金国家自然科学基金项目(71271161) 广东省科技计划项目(2018A070712030); 文摘基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转化为确定型的动态优化问题;提出一种新的前向动态规划方法,以获得最优投资组合策略;最后,通过实证研究验证了该模型和算法的有效性.研究结果表明:基于机会约束理论,该模型在给定的置信水平下,收益率不会低于某个预先给定的值.; 关键词机会约束可信性理论多阶段投资组合优化均值—绝对偏差模型前向动态规划方法; Keywords chance-constrained programming credibilitic measure multiperiod portfolio optimization mean absolute deviation model the forward dynamic programming method; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中国碳市场投资组合优化策略——基于可能性均值—半绝对偏差模型的研究	董馨月吕亚男张金良	《当代经济科学》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建	曾艳姗	《商业时代》北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	均值-半绝对偏差投资组合优化研究	张鹏曾永泉	《科学技术与工程》	2008	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型	朴凤华张永徐秋丽孙大军	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2017	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	具有借贷限制的多阶段M-SAD投资组合决策研究	张鹏田边	《武汉科技大学学报》 CAS	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化	张鹏	《科学技术与工程》	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化	张鹏黄梅雨彭壁玉	《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料