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用约化方法对可展期的企业债券定价
被引量：
2
1
作者
任学敏
刘红梅
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第7期1088-1092,共5页
可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险...
可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.
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关键词
可展期的企业债券
信用风险
约化方法
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题名
用约化方法对可展期的企业债券定价
被引量：
2
1
作者
任学敏
刘红梅
机构
同济大学数学系
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第7期1088-1092,共5页
基金
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903)
国家自然科学基金(10671103)
文摘
可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.
关键词
可展期的企业债券
信用风险
约化方法
Keywords
firm bond with extendable maturity
credit risk
reduced form approach
分类号
O231.3 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用约化方法对可展期的企业债券定价
任学敏
刘红梅
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
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