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附认股权证可分离交易债定价探讨
被引量：
2
1
作者
周晖
孙巍
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2009年第6期18-22,共5页
附认股权证可分离交易债是我国证券市场新近推出的一种创新型金融品种,本文在Black Scholes期权定价模型基础上对其进行扩展并形成Black Scholes股本摊薄期权定价模型,首次将这一定价模型应用到深圳证券交易所2006年12月12日发行的第一...
附认股权证可分离交易债是我国证券市场新近推出的一种创新型金融品种,本文在Black Scholes期权定价模型基础上对其进行扩展并形成Black Scholes股本摊薄期权定价模型,首次将这一定价模型应用到深圳证券交易所2006年12月12日发行的第一只附认股权证可分离交易债新钢钒附认股权证的理论定价上。本文检验了其理论价值与实际价格的吻合程度,对创新金融产品分离型可转债的定价进行了一定的探索,对解决分离债流动性不足以及认购权证过度投机提出了适当的政策建议。
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关键词
可分离交易债
看涨期权
BLACK
Scholes期权定价模型
期权定价
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职称材料
题名
附认股权证可分离交易债定价探讨
被引量：
2
1
作者
周晖
孙巍
机构
浙江财经学院
西安科技大学管理学院
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2009年第6期18-22,共5页
文摘
附认股权证可分离交易债是我国证券市场新近推出的一种创新型金融品种,本文在Black Scholes期权定价模型基础上对其进行扩展并形成Black Scholes股本摊薄期权定价模型,首次将这一定价模型应用到深圳证券交易所2006年12月12日发行的第一只附认股权证可分离交易债新钢钒附认股权证的理论定价上。本文检验了其理论价值与实际价格的吻合程度,对创新金融产品分离型可转债的定价进行了一定的探索,对解决分离债流动性不足以及认购权证过度投机提出了适当的政策建议。
关键词
可分离交易债
看涨期权
BLACK
Scholes期权定价模型
期权定价
Keywords
Warrant Bond, Call Option, Black-Scholes Option Pricing Model, Option Pricing
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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被引量
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1
附认股权证可分离交易债定价探讨
周晖
孙巍
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2009
2
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