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变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价估计 被引量:2
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作者 张东云 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2014年第3期41-44,共4页
主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模... 主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权价格的估计.最后,证明了所得估计量是期权价格的强相合估计. 展开更多
关键词 变系数black-scholes模型 波动率函数 期权定价 估计 强相合性
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复杂纵向数据变系数模型的估计和变量选择研究新进展
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作者 付学宝 赵明涛 贺大伟 《统计与决策》 北大核心 2025年第5期68-73,共6页
变系数模型是一类重要的结构化半参数模型,常被用于复杂数据的半参数统计推断,其模型估计和变量选择问题是变系数模型研究的重要内容。文章系统介绍了复杂纵向数据变系数模型估计和变量选择的研究新进展,包括变系数模型、纵向数据变系... 变系数模型是一类重要的结构化半参数模型,常被用于复杂数据的半参数统计推断,其模型估计和变量选择问题是变系数模型研究的重要内容。文章系统介绍了复杂纵向数据变系数模型估计和变量选择的研究新进展,包括变系数模型、纵向数据变系数模型、纵向数据变系数EV模型、纵向缺失数据变系数EV模型。最后,阐述了在方法改进、理论研究与模型验证方面尚待解决的一些问题,并对未来该领域的研究进行了展望。 展开更多
关键词 复杂纵向数据 系数模型 系数EV模型 二次推断函数
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综合半参数变系数和GRNN神经网络的对流层延迟模型
3
作者 潘雄 张思莹 +3 位作者 李涛 黄伟凯 金丽宏 张红星 《地球物理学报》 北大核心 2025年第1期54-65,共12页
对流层延迟是卫星导航定位的主要误差源之一,精准地预测对流层延迟对于提高全球导航卫星系统的定位精度至关重要.本文将半参数变系数模型(Semiparametric Varying Coefficient,Semi-VC)引入到对流层延迟建模中,构建一种综合半参数变系... 对流层延迟是卫星导航定位的主要误差源之一,精准地预测对流层延迟对于提高全球导航卫星系统的定位精度至关重要.本文将半参数变系数模型(Semiparametric Varying Coefficient,Semi-VC)引入到对流层延迟建模中,构建一种综合半参数变系数与神经网络的新型经验对流层模型.首先,将频谱分析提取的主周期信号作为参数分量,将剩余周期信号和其他误差归入到非参数分量,建立半参数对流层天顶延迟模型(Semiparametric tropospheric zenith delay model,Semi);其次,为了减弱核函数和窗宽参数选择对估计值精度的影响,利用泰勒展式将参数分量展开到一次项,将窗宽参数与参数解算综合考虑,扩充为半参数变系数模型,综合核估计和最小二乘法,利用三步估计方法得到了参数分量和非参数分量的估计值及观测值的拟合残差;然后,引入广义回归神经网络模型(Generalized Regression Neural Network,GRNN)对拟合残差进行补偿建模,利用贝叶斯优化算法(Bayesian Optimization Algorithm,BOA)进行超参数选择,进一步提升混合模型对ZTD(Zenith Tropospheric Delay)的估计精度.最后,利用陆态网络2020至2022年的210个GNSS(Global Navigation Satellite System)测站的实测数据,对本文提出的半参数变系数与广义回归神经网络组合模型(Semiparametric Varying Coefficient-GRNN,Semi-VC-GRNN)与常用模型从系统误差分离和时空分布特性方面进行了对比分析.结果表明,Semi-VC-GRNN模型在2022年210个测站的测试中平均RMSE(Root Mean Square Error)和平均Bias分别为16.8 mm和0.4 mm,平均RMSE相较于5°分辨率和1°分辨率下的GPT3模型分别提升51.25%和50.07%. 展开更多
关键词 天顶对流层延迟 半参数系数模型 广义回归神经网络模型 陆态网络
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空间自回归部分线性变系数分位数回归模型的广义矩估计及应用
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作者 丁飞鹏 《统计研究》 北大核心 2025年第4期137-149,共13页
本文结合B样条函数、工具变量法、局部近似平滑法和广义矩估计,提出一种新的关于空间自回归部分线性变系数分位数回归模型估计方法。该方法的特点为,一是迭代收敛速度更快,运行效率更高,且易于实施;二是所得估计量具有较高的有效性和稳... 本文结合B样条函数、工具变量法、局部近似平滑法和广义矩估计,提出一种新的关于空间自回归部分线性变系数分位数回归模型估计方法。该方法的特点为,一是迭代收敛速度更快,运行效率更高,且易于实施;二是所得估计量具有较高的有效性和稳健性;三是具有较强的异方差处理能力。在特定正则条件下,本文进一步推导上述新方法的大样本性质,并采用MonteCarlo模拟评价新方法在有限样本下的表现。结果显示,在不同空间邻接矩阵、不同空间相关度及不同分位数下,新方法的表现稳健;与现有估计方法相比,新方法的综合表现具有一定的优越性。最后,在我国290个城市的碳排放影响因素实证分析中,所述模型和新方法均能有效地捕捉到各影响因素对碳排放的线性或非线性影响。 展开更多
关键词 分位数回归 空间自回归模型 部分线性系数模型
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变系数分数阶扩散模型在多孔介质中的应用
5
作者 颜琪 鲁祯昊 +4 位作者 王虹静 范文萍 马铭伟 牛雅楠 王梁俊豪 《应用数学和力学》 北大核心 2025年第1期84-91,共8页
针对多孔介质中的反常扩散行为,提出了利用变系数的时间分数阶扩散模型模拟煤炭介质中甲烷的反常扩散现象.将常系数时间分数阶分形扩散模型推广至变系数情形,并建立了变系数分数阶模型的非均匀网格数值求解格式;在模型数值解的基础上,... 针对多孔介质中的反常扩散行为,提出了利用变系数的时间分数阶扩散模型模拟煤炭介质中甲烷的反常扩散现象.将常系数时间分数阶分形扩散模型推广至变系数情形,并建立了变系数分数阶模型的非均匀网格数值求解格式;在模型数值解的基础上,基于实验测量数据,提出了高效的布谷鸟搜索算法,同时估计了模型中的多个重要参数.最后通过数值实验,验证了变系数分数阶扩散模型及布谷鸟算法在研究多孔介质中反常扩散现象正反问题中的有效性. 展开更多
关键词 系数分数阶扩散模型 数值格式 多参数识别 布谷鸟算法
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基于辅助回归的面板数据固定效应变系数模型的估计 被引量:1
6
作者 杨宜平 覃少红 赵培信 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第4期608-624,共17页
本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数... 本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数进行估计.在一些正则条件下,给出了系数函数估计的渐近性质.随后,模拟研究了所提出的估计方法的有限样本性质.模拟结果表明无论个体效应是随机的还是固定的,本文方法优于已有的方法.最后,对艾滋病人的CD4数据进行了实证分析. 展开更多
关键词 面板数据 固定效应 系数模型 局部线性估计
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计及弱磁效应的直驱式波浪发电系统变系数模型预测控制策略 被引量:1
7
作者 秦川 姜安妮 +3 位作者 孙铱萌 金默涵 丁维 吴峰 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第9期3531-3540,I0016,共11页
为提高波浪发电系统(wave energy converter,WEC)能量捕获效率,并保证其在运行过程中满足系统的各种约束条件,该文以平均捕获功率最优为目标,提出计及弱磁效应的直驱式波浪发电系统变系数模型预测控制(model predictive control,MPC)策... 为提高波浪发电系统(wave energy converter,WEC)能量捕获效率,并保证其在运行过程中满足系统的各种约束条件,该文以平均捕获功率最优为目标,提出计及弱磁效应的直驱式波浪发电系统变系数模型预测控制(model predictive control,MPC)策略。针对波浪激励力过大导致的变流器输出电压过调制问题,将弱磁控制引入优化算法,在满足发电机弱磁极限的前提下增大发电系统的运行范围,提高WEC的能量捕获效率。此外,基于仿真分析,发现了规则波下MPC目标函数的正则系数与平均捕获功率的对应关系。在此基础上,引入快速傅里叶变换(fast Fourier transformation,FFT)与叠加定理,构建了适用于不规则波输入的直驱式WEC变系数MPC控制策略。仿真结果表明,在不规则波浪下,所提方案能在满足系统约束条件的同时,有效提高能量捕获效率。 展开更多
关键词 直驱式波浪发电 最大功率捕获 模型预测控制 弱磁控制 系数
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部分线性变系数空间自回归模型的惩罚轮廓拟最大似然方法 被引量:1
8
作者 李体政 方可 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期659-676,共18页
主要研究了部分线性变系数空间自回归模型的变量选择问题。结合拟最大似然方法、局部线性光滑方法以及一类非凸罚函数,提出了一个变量选择方法用于同时选择该模型的参数部分中重要解释变量和估计相应的非零参数。大量模拟研究表明,所提... 主要研究了部分线性变系数空间自回归模型的变量选择问题。结合拟最大似然方法、局部线性光滑方法以及一类非凸罚函数,提出了一个变量选择方法用于同时选择该模型的参数部分中重要解释变量和估计相应的非零参数。大量模拟研究表明,所提出的变量选择方法具有满意的有限样本性质,并且关于空间权矩阵的稀疏度、空间相关强度、系数函数的复杂度以及误差分布的非正态性非常稳健。特别地,当样本容量较大且罚函数选择合适时,即使解释变量的相关性较强或者模型中含有较多不重要解释变量,所提出的变量选择方法仍然具有比较满意的有限样本性质。通过分析波士顿房屋价格数据考察了所提出的变量选择方法的实际应用效果。 展开更多
关键词 空间相关 部分线性系数空间自回归模型 拟最大似然方法 局部线性光滑方法 惩罚似然方法
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变系数部分函数型二元选择模型的统计推断
9
作者 王龙兵 张忠占 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2024年第4期413-425,共13页
基于B样条sieve方法,该文研究变系数部分函数型二元选择模型的估计及其渐近性质.在一定的条件下,证明了变系数函数的估计与斜率函数的估计的强相合性和渐近正态性.在一定的条件下,变系数函数的估计与斜率函数的估计达到最优收敛速度.数... 基于B样条sieve方法,该文研究变系数部分函数型二元选择模型的估计及其渐近性质.在一定的条件下,证明了变系数函数的估计与斜率函数的估计的强相合性和渐近正态性.在一定的条件下,变系数函数的估计与斜率函数的估计达到最优收敛速度.数值模拟和Tecator data的实证分析表明文中提出的估计方法是可行有效的. 展开更多
关键词 系数回归模型 函数型数据 二元选择模型 B样条 渐近性质
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基于变权重组合模型的灌溉水有效利用系数预测 被引量:1
10
作者 李涛 杨路华 +2 位作者 张玮婷 王妍 高立川 《南水北调与水利科技(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期719-727,共9页
通过逐步回归法分析影响灌溉水有效利用系数各因素的重要程度,筛选出节水灌溉面积为影响灌溉水有效利用系数的关键因素。考虑关键因素与时间序列两方面,基于逐步回归法、GM(1,1)模型和Logistic生长模型构建变权重组合模型。变权重组合... 通过逐步回归法分析影响灌溉水有效利用系数各因素的重要程度,筛选出节水灌溉面积为影响灌溉水有效利用系数的关键因素。考虑关键因素与时间序列两方面,基于逐步回归法、GM(1,1)模型和Logistic生长模型构建变权重组合模型。变权重组合模型的预测精度优于各单项模型,模拟效果与实际符合度高,适用于灌溉水有效利用系数的预测。最后采用变权重组合模型对广东省2023-2035年灌溉水有效利用系数进行预测分析。2023-2035年广东省灌溉水有效系数逐年提高,其中2035年预测值达到0.679 2,高于全国绝大多数灌溉水有效利用系数的现状值。变权重组合模型预测法可为农业水资源规划与灌溉管理提供科学参考。 展开更多
关键词 灌溉水有效利用系数 逐步回归法 灰色GM(1 1)模型 Logistic生长模型 权重组合模型
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协变量随机右删失时变系数模型的估计
11
作者 柴旺 尹俊平 孙志华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期800-818,共19页
数据经常因为个体失访,退出实验或者研究结束而出现右删失的现象.右删失数据的研究吸引了很多研究者的兴趣.文献中大部分研究集中在响应变量出现右删失的情况.回归模型中的协变量也可能出现右删失,但相关的研究并不多.本文研究协变量随... 数据经常因为个体失访,退出实验或者研究结束而出现右删失的现象.右删失数据的研究吸引了很多研究者的兴趣.文献中大部分研究集中在响应变量出现右删失的情况.回归模型中的协变量也可能出现右删失,但相关的研究并不多.本文研究协变量随机右删失时变系数模型的估计问题.我们利用逆概率加权方法直接对目标函数进行调整,而不是调整被删失的协变量,来处理数据的删失.所得估计的渐近性质得到严格证明.通过数值模拟和实例分析,可以看到本文所提方法具有很好的有限样本性质. 展开更多
关键词 系数模型 局部线性估计 随机右删失协 渐近性质
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部分线性变系数模型的贝叶斯复合分位数回归 被引量:1
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作者 李灿 杨建波 李荣 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第5期117-129,共13页
部分线性变系数模型由参数和非参数2部分组成,具有适应范围广和解释性强双重优点。针对该模型的参数估计问题,采用B样条方法逼近非参数部分的未知光滑函数,进而利用复合非对称拉普拉斯分布实现贝叶斯复合分位数回归,并基于Gibbs抽样算... 部分线性变系数模型由参数和非参数2部分组成,具有适应范围广和解释性强双重优点。针对该模型的参数估计问题,采用B样条方法逼近非参数部分的未知光滑函数,进而利用复合非对称拉普拉斯分布实现贝叶斯复合分位数回归,并基于Gibbs抽样算法推导出所有未知参数的后验分布,以获取参数的估计值。通过数值模拟对贝叶斯复合分位数回归与贝叶斯分位数回归、贝叶斯线性回归参数估计效果进行比较分析,结果显示:当误差服从非正态分布时,在均方误差准则下,贝叶斯复合分位数回归估计表现更优。基于上述3种方法对实例数据进行预测分析,结果表明:在平均绝对偏差和均方误差预测意义下,基于贝叶斯复合分位数回归的预测效果更好。 展开更多
关键词 部分线性系数模型 B样条 贝叶斯复合分位数回归 均方误差 Gibbs抽样算法
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变系数的周期性时间序列模型及其应用
13
作者 方学莉 王守霞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第1期50-74,共25页
存在于各个领域的时间序列不仅表现出周期性的特征还易受外界因素的影响,而且外界因素的影响并非一成不变,同时,部分时间序列的周期是未知的.对于这样的易受外界因素影响的周期性时间序列,本文旨在构造含有变系数函数的周期性序列模型.... 存在于各个领域的时间序列不仅表现出周期性的特征还易受外界因素的影响,而且外界因素的影响并非一成不变,同时,部分时间序列的周期是未知的.对于这样的易受外界因素影响的周期性时间序列,本文旨在构造含有变系数函数的周期性序列模型.将经典的时间序列模型分解成一个含有未知参数的部分线性变系数模型,利用B样条逼近外生变量的变系数函数,借助带有l_(0)惩罚项的最小二乘回归得到未知周期、周期序列以及外生变量的影响系数的估计结果.本文还给出了估计量的理论性质,包括周期估计的相合性、周期序列估计和变系数函数估计的渐近性质.通过第4章的模拟,我们展现了本文方法的优越性.最后我们通过三个实际数据的应用展现了本文方法的实用性. 展开更多
关键词 周期估计 l_(0)惩罚 B样条 系数模型
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考虑旋转磁通和趋肤效应的变系数铁耗计算模型 被引量:35
14
作者 江善林 邹继斌 +1 位作者 徐永向 梁维燕 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第3期104-110,共7页
为了准确计算高速永磁无刷电机定子铁心损耗,分析不同磁化方式下的磁滞损耗变化规律,以及损耗系数随频率变化规律,提出一种改进的铁心损耗计算模型。该模型借助谐波分析的方法,考虑了电机中交变磁场、旋转磁场以及高频时趋肤效应对定子... 为了准确计算高速永磁无刷电机定子铁心损耗,分析不同磁化方式下的磁滞损耗变化规律,以及损耗系数随频率变化规律,提出一种改进的铁心损耗计算模型。该模型借助谐波分析的方法,考虑了电机中交变磁场、旋转磁场以及高频时趋肤效应对定子铁心损耗的影响。利用该模型分析PWM调制电流谐波、永磁体充磁方向,以及磁钢斜边角对高速永磁无刷电机定子铁心损耗的影响。实验结果表明,与传统的模型相比,该模型计算结果更接近于实测值,在高低频时的计算误差均在10%以内。 展开更多
关键词 高速永磁无刷电机 铁心损耗 旋转磁化 趋肤效应 系数模型
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基于变系数电感模型开关磁阻电机四象限无位置传感器技术 被引量:15
15
作者 蒯松岩 王鹏飞 +2 位作者 成静红 谭国俊 刘送永 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第7期114-124,共11页
开关磁阻电机相电感具有明显的非线性,随饱和情况不同相电感形状发生明显变化。研究了忽略三次以上谐波电感模型系数随电流变化关系,提出了基于变系数电感模型的无位置传感器控制策略。利用电机变系数电感与转子位置角度之间的关系,构... 开关磁阻电机相电感具有明显的非线性,随饱和情况不同相电感形状发生明显变化。研究了忽略三次以上谐波电感模型系数随电流变化关系,提出了基于变系数电感模型的无位置传感器控制策略。利用电机变系数电感与转子位置角度之间的关系,构建了基于DSP数字信号处理器的四象限无位置传感器控制系统。采用软件完成了上述转子位置估计模块,实现对开关磁阻电机的无位置控制。通过实验对该方法的可行性进行了验证,结果表明该方法估计转子位置精确、象限间切换准确可靠,系统具有良好的静态和动态性能。 展开更多
关键词 开关磁阻电机 无位置传感器 系数电感模型 四象限
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一种基于变恢复系数的接触碰撞力模型 被引量:9
16
作者 王旭鹏 张艳 +2 位作者 吉晓民 马尚君 佟瑞庭 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期198-202,共5页
为了有效描述机械系统中的接触-碰撞现象,在考虑材料屈服强度和初始碰撞速度的基础上,提出一种变恢复系数模型,进而建立了一种改进的、变恢复系数的接触-碰撞模型;随后,分别以轴-轴承、球-球以及平面曲柄滑块机构为例,通过大量数值模拟... 为了有效描述机械系统中的接触-碰撞现象,在考虑材料屈服强度和初始碰撞速度的基础上,提出一种变恢复系数模型,进而建立了一种改进的、变恢复系数的接触-碰撞模型;随后,分别以轴-轴承、球-球以及平面曲柄滑块机构为例,通过大量数值模拟和实验测试,以及二者间的对比分析,对改进模型的有效性、准确性进行了验证。研究结果表明,改进的模型能够更加准确的描述间隙铰链处的接触碰撞效应,以及间隙铰链对机械系统动态特性的影响规律。 展开更多
关键词 恢复系数 接触碰撞力模型 间隙铰链 动态特性
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消费、投资和出口对经济增长的影响研究——基于变系数模型 被引量:7
17
作者 马学俊 何晓群 马曼 《现代管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第7期64-66,共3页
投资、消费和出口这“三驾马车”对于推进经济持续快速发展起到了重要作用.文章利用变系数模型对我国1978 年-2013 年的数据进行分析,揭示投资、消费、出口与经济增长之间的关系.
关键词 系数模型 消费 投资 出口
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变系数EV模型系数参数的一步核估计 被引量:8
18
作者 李泽华 刘万荣 肖正阳 《湖南师范大学自然科学学报》 EI CAS 北大核心 2006年第1期14-17,29,共5页
利用核函数法和广义最小二乘法给出了一般变系数EV模型系数参数的估计,得到了估计的强相合性.模拟计算表明估计的效果优良.
关键词 系数EV模型 广义最小二乘法 核估计 相合性
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半变系数模型PLS估计的渐近正态性(英文) 被引量:4
19
作者 吕士钦 张日权 卢准炜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第2期322-327,共6页
半变系数模型在统计建模中具有重要的应用.最近几年,人们提出了许多方法来估计其常系数和函数系数,但是估计的渐近性质还没有被系统的研究.本文介绍了半变系数模型的PLS估计,在Fan和Huang对常系数渐近性质研究的基础上,给出了函数系数... 半变系数模型在统计建模中具有重要的应用.最近几年,人们提出了许多方法来估计其常系数和函数系数,但是估计的渐近性质还没有被系统的研究.本文介绍了半变系数模型的PLS估计,在Fan和Huang对常系数渐近性质研究的基础上,给出了函数系数的渐近正态性. 展开更多
关键词 系数模型 系数模型 PLS估计 渐近正态性
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基于面板数据变系数模型的信息化与物流关系研究 被引量:14
20
作者 何玉华 俞立平 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2012年第4期107-111,共5页
基于面板数据变系数模型,采用2002-2010年间中国31个省份的面板数据,分析了信息化与物流的关系。结果显示:信息化对物流具有显著贡献,推进信息化对物流发展水平的提高具有积极意义。不同地区信息化对物流的贡献相差不大,可能的原因是多... 基于面板数据变系数模型,采用2002-2010年间中国31个省份的面板数据,分析了信息化与物流的关系。结果显示:信息化对物流具有显著贡献,推进信息化对物流发展水平的提高具有积极意义。不同地区信息化对物流的贡献相差不大,可能的原因是多方面的:信息化对物流的推动作用本身与地区关系不大;信息化水平和物流发展水平均以东部地区最高、西部地区最低,信息化水平超前于物流发展水平。 展开更多
关键词 信息化 物流 面板数据 系数模型
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