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基于辅助回归的面板数据固定效应变系数模型的估计
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作者 杨宜平 覃少红 赵培信 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第4期608-624,共17页
本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数... 本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数进行估计.在一些正则条件下,给出了系数函数估计的渐近性质.随后,模拟研究了所提出的估计方法的有限样本性质.模拟结果表明无论个体效应是随机的还是固定的,本文方法优于已有的方法.最后,对艾滋病人的CD4数据进行了实证分析. 展开更多
关键词 面板数据 固定效应 变系数模型 局部线性估计
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协变量随机右删失时变系数模型的估计
2
作者 柴旺 尹俊平 孙志华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期800-818,共19页
数据经常因为个体失访,退出实验或者研究结束而出现右删失的现象.右删失数据的研究吸引了很多研究者的兴趣.文献中大部分研究集中在响应变量出现右删失的情况.回归模型中的协变量也可能出现右删失,但相关的研究并不多.本文研究协变量随... 数据经常因为个体失访,退出实验或者研究结束而出现右删失的现象.右删失数据的研究吸引了很多研究者的兴趣.文献中大部分研究集中在响应变量出现右删失的情况.回归模型中的协变量也可能出现右删失,但相关的研究并不多.本文研究协变量随机右删失时变系数模型的估计问题.我们利用逆概率加权方法直接对目标函数进行调整,而不是调整被删失的协变量,来处理数据的删失.所得估计的渐近性质得到严格证明.通过数值模拟和实例分析,可以看到本文所提方法具有很好的有限样本性质. 展开更多
关键词 变系数模型 局部线性估计 随机右删失协 渐近性质
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半变系数模型PLS估计的渐近正态性(英文) 被引量:4
3
作者 吕士钦 张日权 卢准炜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第2期322-327,共6页
半变系数模型在统计建模中具有重要的应用.最近几年,人们提出了许多方法来估计其常系数和函数系数,但是估计的渐近性质还没有被系统的研究.本文介绍了半变系数模型的PLS估计,在Fan和Huang对常系数渐近性质研究的基础上,给出了函数系数... 半变系数模型在统计建模中具有重要的应用.最近几年,人们提出了许多方法来估计其常系数和函数系数,但是估计的渐近性质还没有被系统的研究.本文介绍了半变系数模型的PLS估计,在Fan和Huang对常系数渐近性质研究的基础上,给出了函数系数的渐近正态性. 展开更多
关键词 变系数模型 变系数模型 PLS估计 渐近正态性
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半变系数模型约束PLS估计的渐近正态性(英文) 被引量:2
4
作者 吕士钦 张日权 卢准炜 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期315-319,共5页
半变系数模型已经获得了广泛的研究和应用,近几年,人们提出许多方法来估计其函数系数和常系数。在PLS方法基础上,本文给出半变系数模型模型在线性随机约束条件下的估计,并证明了常系数和函数系数估计的渐近正态性。
关键词 变系数模型 变系数模型 渐近正态性
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半变系数模型约束PLS估计的渐近正态性(英文) 被引量:1
5
作者 吕士钦 卢准炜 张日权 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第1期149-155,共7页
变系数模型已获得了广泛的应用,半变系数模型是变系数模型的有效推广,本文给出半变系数模型在线性约束条件下的PLS估计,并证明了常系数和函数系数估计的渐近正态性.
关键词 变系数模型 变系数模型 约束PLS估计 渐近正态性
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基于系数估计的趋势性分析检验变系数模型中的不变系数 被引量:1
6
作者 王宁 张应剑 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期623-633,共11页
当应用半变系数模型分析数据时,应首先确定哪些系数为常值,哪些系数随因素而变化。本文通过对变系数模型中的系数的局部线性估计进行再光滑,基于其变化的趋势性构造统计量以检验其中的常值系数,为半变系数模型的建立提供理论依据。并通... 当应用半变系数模型分析数据时,应首先确定哪些系数为常值,哪些系数随因素而变化。本文通过对变系数模型中的系数的局部线性估计进行再光滑,基于其变化的趋势性构造统计量以检验其中的常值系数,为半变系数模型的建立提供理论依据。并通过数值模拟试验考察了检验的功效,得到了满意的结果。 展开更多
关键词 变系数模型 变系数模型 局部线性拟合 三阶矩χ^2逼近 BOOTSTRAP 方法
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部分线性变系数模型的随机约束岭估计 被引量:10
7
作者 刘超 韦杰 魏传华 《应用数学》 CSCD 北大核心 2017年第4期774-779,共6页
作为变系数模型和部分线性模型的推广,部分线性变系数模型近年来得到越来越多的关注.本文考虑该模型在线性部分自变量存在多重共线性并且参数分量附加有随机约束条件时的估计问题.基于profile最小二乘技术以及岭估计和混合估计方法,构... 作为变系数模型和部分线性模型的推广,部分线性变系数模型近年来得到越来越多的关注.本文考虑该模型在线性部分自变量存在多重共线性并且参数分量附加有随机约束条件时的估计问题.基于profile最小二乘技术以及岭估计和混合估计方法,构造参数分量的profile混合岭估计,并且研究所提估计量的渐近性质.最后利用数值模拟验证所提估计方法的有效性. 展开更多
关键词 部分线性变系数模型 多重共线性 随机线性约束 Profile最小二乘方法 混合估计 岭估计
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变系数模型B样条M估计的收敛性 被引量:7
8
作者 卢一强 曾林蕊 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第4期415-423,共9页
考虑变系数模型y(t)=XT(t)β(t)+ε(t).设(y(tij),Xi(tij),tij)是第i个个体的第j次观察.函数系数β(t)=(β1(t),…,βp(t))T是光滑的非参数函数向量,在B样条的函数空间上最小化得到β(t)的B样条M估计.若βk(t),k=1,…,p是r(r>1/2)阶... 考虑变系数模型y(t)=XT(t)β(t)+ε(t).设(y(tij),Xi(tij),tij)是第i个个体的第j次观察.函数系数β(t)=(β1(t),…,βp(t))T是光滑的非参数函数向量,在B样条的函数空间上最小化得到β(t)的B样条M估计.若βk(t),k=1,…,p是r(r>1/2)阶光滑的,证得若结点的数目是O(n1/(2r+1)),则β(t)的B样条M估计达到最优的收敛速度O(n-r/(2r+1))(Stone(1985)). 展开更多
关键词 变系数模型 M估计 收敛速度 B样条
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变系数模型的Bayes样条估计 被引量:5
9
作者 卢一强 茆诗松 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第1期9-20,共12页
本文考察变系数模型y=x1β1(t)+x2β2(t)+…+xpβp(t)+∈,∈-N(0,σ2),βr(t),r=1,…,P是光滑的连续函数.假定βr(t)是三阶的B样条函数,给结点的个数一个均匀先验,用贝叶斯模型平均的方法估计函数系数,这种估计方法充分考虑到各个函数... 本文考察变系数模型y=x1β1(t)+x2β2(t)+…+xpβp(t)+∈,∈-N(0,σ2),βr(t),r=1,…,P是光滑的连续函数.假定βr(t)是三阶的B样条函数,给结点的个数一个均匀先验,用贝叶斯模型平均的方法估计函数系数,这种估计方法充分考虑到各个函数系数的差别,允许不同的函数系数有不同的结点个数,即允许不同的函数系数使用不同的光滑参数. 展开更多
关键词 变系数模型 贝叶斯模型平均 B-样条 可逆的跳MCMC方法(reversiable JUMP MCMC)
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删失数据下半变系数模型估计的渐近正态性 被引量:3
10
作者 吕士钦 张日权 卢准炜 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第6期641-648,共8页
半变系数回归模型是变系数回归模型的有效推广,已获得了广泛的应用.本文在响应变量随机删失下对其进行讨论,给出常系数和函数系数的估计,并证明了该估计的渐近正态性.
关键词 删失数据 变系数模型 渐近正态性
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部分线性变系数模型中误差方差的估计(英文) 被引量:4
11
作者 魏传华 吴喜之 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第2期378-383,共6页
作为部分线性模型与变系数模型的推广,部分线性变系数模型是一类在建模中应用非常广泛的模型.本文基于Profile最小二乘方法给出了模型中误差方差的估计并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟验证了我们所提估计方法的有效性.
关键词 渐近正态性 误差方差 部分线性变系数模型 Profile最小二乘估计
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半变系数模型的M估计 被引量:3
12
作者 富伯亭 郑刘锁 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期609-617,共9页
本文讨论半变系数模型的稳健M估计。先用局部线性方法给出未知可测函数的一步估计,并讨论其弱一致性和渐近正态性;通过Back-fitting技巧,给出未知参数向量的一般M估计,然后再通过局部M方法给出未知函数的两步估计,并讨论它们的渐近正态性。
关键词 变系数模型 M估计 Back-fitting技巧 局部线性方法 渐近正态性
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具有相关误差和不同光滑变量的半变系数模型估计(英文) 被引量:1
13
作者 牛银菊 张玲 夏亚峰 《应用数学》 CSCD 北大核心 2015年第4期753-760,共8页
本文主要讨论具有相关误差和不同光滑变量的半变系数模型估计.通过改进的PLS估计,给出系数函数和常系数的估计,证明估计的渐近正态性,模拟研究说明了该估计的有效性.
关键词 不同光滑 变系数模型 PLS估计 相关误差 渐近正态性
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误差相关的半变系数模型的估计 被引量:1
14
作者 蒙家富 张日权 吕士钦 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第5期477-484,共8页
本文在误差相关的情况下,研究半变系数模型的估计,通过改进PLS估计,给出了函数系数和常数系数的估计,证明了估计的渐近正态性;最后,模拟研究说明了所提方法的有效性.
关键词 变系数模型 PLS估计 相关误差 渐近正态性
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变系数模型的小波估计(英文) 被引量:1
15
作者 卢一强 李志林 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第4期409-420,共12页
变系数模型是近年来文献中经常出现的一种统计模型.本文主要研究了变系数模型的估计问题,提出运用小波的方法估计变系数模型中的系数函数,小波估计的优点是避免了象核估计、光滑样条等传统的变系数模型估计方法对系数函数光滑性的一些... 变系数模型是近年来文献中经常出现的一种统计模型.本文主要研究了变系数模型的估计问题,提出运用小波的方法估计变系数模型中的系数函数,小波估计的优点是避免了象核估计、光滑样条等传统的变系数模型估计方法对系数函数光滑性的一些严格限制.并且,我们还得到了小波估计的收敛速度和渐近正态性.模拟研究表明变系数模型的小波估计有很好的估计效果. 展开更多
关键词 变系数模型 小波 最小二乘估计 渐近正态性 收敛速度
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基于众数回归的变系数模型统一变量选择 被引量:1
16
作者 夏亚峰 贾馨懿 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2020年第2期161-165,共5页
研究了众数回归下变系数模型的统一变量选择问题.利用B样条基函数近似非参数部分,在众数回归下建立SCAD惩罚函数同时选择变系数模型中的重要变量并且识别具有常数效应的协变量,在一定条件下,证明惩罚估计量相合性和稀疏性,通过数值模拟... 研究了众数回归下变系数模型的统一变量选择问题.利用B样条基函数近似非参数部分,在众数回归下建立SCAD惩罚函数同时选择变系数模型中的重要变量并且识别具有常数效应的协变量,在一定条件下,证明惩罚估计量相合性和稀疏性,通过数值模拟评估所提出的变量选择方法的有效性. 展开更多
关键词 众数回归 变系数模型 量选择 SCAD惩罚
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分位数变系数模型基于核光滑的变量选择(英文)
17
作者 赵为华 张日权 刘吉彩 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第5期537-560,共24页
分位数变系数模型是一种稳健的非参数建模方法.使用变系数模型分析数据时,一个自然的问题是如何同时选择重要变量和从重要变量中识别常数效应变量.本文基于分位数方法研究具有稳健和有效性的估计和变量选择程序.利用局部光滑和自适应组... 分位数变系数模型是一种稳健的非参数建模方法.使用变系数模型分析数据时,一个自然的问题是如何同时选择重要变量和从重要变量中识别常数效应变量.本文基于分位数方法研究具有稳健和有效性的估计和变量选择程序.利用局部光滑和自适应组变量选择方法,并对分位数损失函数施加双惩罚,我们获得了惩罚估计.通过BIC准则合适地选择调节参数,提出的变量选择方法具有oracle理论性质,并通过模拟研究和脂肪实例数据分析来说明新方法的有用性.数值结果表明,在不需要知道关于变量和误差分布的任何信息前提下,本文提出的方法能够识别不重要变量同时能区分出常数效应变量. 展开更多
关键词 变系数模型 分位数回归 量选择 BIC准则 QKLASSO 核光滑.
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协变量区间删失时线性变系数模型的参数估计
18
作者 武志辉 惠军 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1535-1538,共4页
研究了当协变量为区间数据时的变系数一维线性结构关系模型,通过构造区间数据变量的条件均值,它与区间数据变量具有相同的均值,然后利用加权最小二乘法得到了变系数一维线性结构关系模型中的参数估计,当协变量的分布已知时,证明了估计... 研究了当协变量为区间数据时的变系数一维线性结构关系模型,通过构造区间数据变量的条件均值,它与区间数据变量具有相同的均值,然后利用加权最小二乘法得到了变系数一维线性结构关系模型中的参数估计,当协变量的分布已知时,证明了估计的弱相合性和强相合性。 展开更多
关键词 变系数模型 区间删失数据 相合性 加权最小二乘法
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系数函数光滑度互不相同的变系数模型的一步估计法
19
作者 唐庆国 王金德 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第4期701-710,共10页
该文提出了一种一步估计方法用以估计变系数模型中具有互不相同光滑度的未知函数,所有未知函数和它们的导数的估计量由一次极小化得到.给出了估计量的渐近性质,包括渐近偏差、方差和渐近分布,一步估计量被证明达到了最优收敛速度.
关键词 变系数模型 互不相同光滑度 一步估计法 最优收敛速度
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变系数模型的局部加权组合分位数估计
20
作者 解其昌 吕秀梅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期631-650,共20页
变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正... 变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正态误差分布,理论分析和数值模拟表明局部加权组合分位数比局部最小二乘估计有更高的效率;而对于正态误差分布,局部加权组合分位数与局部最小二乘估计有着几乎同样的效率.通过Monte Carlo模拟和实证分析,检验估计量的有限样本性质,结果与理论相一致. 展开更多
关键词 变系数模型 渐近正态性 渐近相对效率 局部加权组合分位数估计
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