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具有随机风险的公司最优投资策略
被引量：
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作者
杨昭军
李致中
刘再明
《应用数学》
CSCD
2000年第4期5-9,共5页
本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题 .公司投资选择是存款、贷款及股票交易 .因市场的不完备性 ,公司在任一时刻均存在概率为正值的破产可能性 .本文主要结果是 :从贷款利率高于存款利率的实际出发 ,运用最优随机控制理论 ,...
本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题 .公司投资选择是存款、贷款及股票交易 .因市场的不完备性 ,公司在任一时刻均存在概率为正值的破产可能性 .本文主要结果是 :从贷款利率高于存款利率的实际出发 ,运用最优随机控制理论 ,得到使公司生存概率取最大值的最优投资策略 ,以及相应的最大生存概率 。
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关键词
随机
控
制
受控扩散过程
不完备市场
随机风险
公司
最优投资策略
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职称材料
题名
具有随机风险的公司最优投资策略
被引量：
4
1
作者
杨昭军
李致中
刘再明
机构
长沙铁道学院科研所
湖南税务高等专科学校
出处
《应用数学》
CSCD
2000年第4期5-9,共5页
文摘
本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题 .公司投资选择是存款、贷款及股票交易 .因市场的不完备性 ,公司在任一时刻均存在概率为正值的破产可能性 .本文主要结果是 :从贷款利率高于存款利率的实际出发 ,运用最优随机控制理论 ,得到使公司生存概率取最大值的最优投资策略 ,以及相应的最大生存概率 。
关键词
随机
控
制
受控扩散过程
不完备市场
随机风险
公司
最优投资策略
Keywords
Stochastic control
Portfolio theory
Controlled diffusion process
Incomplete market
The rate difference on savings and loan
Hamilton Jocobi Bellman equation
分类号
F272.3 [经济管理—企业管理]
O224 [理学—运筹学与控制论]
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作者
出处
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1
具有随机风险的公司最优投资策略
杨昭军
李致中
刘再明
《应用数学》
CSCD
2000
4
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