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反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1: 1; 作者范锡良任永《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页; 证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.; 关键词反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包; 在线阅读下载PDF 职称材料

多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质被引量：7: 2; 作者孙晓君卢英《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期73-82,共10页; 本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。; 关键词带跳倒向双重随机微分方程伊藤公式存在性唯一性; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ) 被引量：1: 3; 作者司徒荣黄纬《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期48-51,共4页; 讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。; 关键词带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 平方增长系数 ITO公式 GIRSANOV定理解的存在定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ): 4; 作者司徒荣黄纬《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期1-4,共4页; 进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解... 展开更多; 关键词带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 解的极限定理比较定理惟一性定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

收益流不连续时项目最佳投资时机分析被引量：6: 5; 作者范玉莲王广富《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第6期573-576,592,共5页; 讨论了当项目收益流为不连续随机过程时,投资时机的选择问题.把投资机会看作一种实物期权,并用B rown运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击(引起收益流不连续的随机事件),证明在此情况下可利用收益流当前... 展开更多; 关键词带跳随机过程投资时机带跳反射倒向随机微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文) 被引量：1: 1; 作者范锡良任永; 机构安徽师范大学数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期778-784,共7页; 基金 Supported by National Natural Science Foundation of China (10726075); 文摘证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.; 关键词反射型的带跳倒向双重随机微分方程 Poisson随机测度 Snell包; Keywords Reflected backward doubly stochastic differential equation with jumps Poisson random measure Snell envelope; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质被引量：7: 2; 作者孙晓君卢英; 机构东华大学应用数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期73-82,共10页; 文摘本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。; 关键词带跳倒向双重随机微分方程伊藤公式存在性唯一性; Keywords Backward doubly stochastic differential equations with jump, Ito formula, existence, uniqueness.; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ) 被引量：1: 3; 作者司徒荣黄纬; 机构中山大学统计系; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期48-51,共4页; 文摘讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。; 关键词带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 平方增长系数 ITO公式 GIRSANOV定理解的存在定理; Keywords backward stochastic differential equations with jumps (BSDE) reflecting BSDE quadractic growth coefficients Ito's formula Girsanov theorem existence theorem for solutions; 分类号 O241.8 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ): 4; 作者司徒荣黄纬; 机构中山大学统计系; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期1-4,共4页; 基金国家自然科学基金重大资助项目(79790130); 文摘进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。; 关键词带跳倒向随机微分方程(BSDE) 反射BSDE 解的极限定理比较定理惟一性定理; Keywords backward stochastic differential equations with jumps (BSDE) reflecting BSDE limit theorem comparison theorem uniqueness theorem; 分类号 O241.8 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名收益流不连续时项目最佳投资时机分析被引量：6: 5; 作者范玉莲王广富; 机构北方工业大学理学院中国神华能源股份有限公司; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第6期573-576,592,共5页; 文摘讨论了当项目收益流为不连续随机过程时,投资时机的选择问题.把投资机会看作一种实物期权,并用B rown运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击(引起收益流不连续的随机事件),证明在此情况下可利用收益流当前值的临界值作为投资时机选择的依据.进而,用带跳反射倒向随机微分方程方法解出这一临界值.; 关键词带跳随机过程投资时机带跳反射倒向随机微分方程; Keywords stochastic process with jumps investment timing reflected backward stochastic differential equation with jumps; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料