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题名反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文)
被引量：1
- 1
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作者
范锡良
任永
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机构
安徽师范大学数学系
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2009年第4期778-784,共7页
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基金
Supported by National Natural Science Foundation of China (10726075)
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文摘
证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.
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关键词
反射型的带跳倒向双重随机微分方程
Poisson随机测度
Snell包
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Keywords
Reflected backward doubly stochastic differential equation with jumps
Poisson random measure
Snell envelope
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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题名多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质
被引量：7
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作者
孙晓君
卢英
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机构
东华大学应用数学系
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第1期73-82,共10页
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文摘
本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。
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关键词
带跳倒向双重随机微分方程
伊藤公式
存在性
唯一性
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Keywords
Backward doubly stochastic differential equations with jump, Ito formula, existence, uniqueness.
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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题名带跳倒向双重随机微分方程解的存在惟一性
被引量：3
- 3
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作者
颜爱
孙晓君
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机构
东华大学理学院
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出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2007年第4期335-339,共5页
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文摘
研究了一类带Possion跳的倒向双重随机微分方程在非Lipschitz条件下解的存在惟一性.利用推广的It公式,结合Picard迭代方法和Gronwall不等式,证明了方程在非Lipschitz条件下解的存在惟一性,推广了Lipschitz条件下方程解存在惟一性的结论.
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关键词
带跳倒向双重随机微分方程
Itδ公式
GRONWALL不等式
存在性
惟一性
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Keywords
Backward Doubly Stochastic Differential Equation with jumps
Itδ formula
Gronwall inequality
existence
uniqueness
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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