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中国股票市场反向利润的来源分析
1
作者
胡昌生
肖小锋
汪建国
《预测》
CSSCI
2004年第5期78-80,67,共4页
本文回顾了国外反向理论的主要研究成果,并结合中国的实际从理论上探讨了中国证券市场反向利润的来源问题。实证表明,中国证券市场的反向利润绝大多数源于股票的反应过度,有少部分源自共同因素在时间序列上的负相关。
关键词
反向利润
来源
反应过度
共同因素
在线阅读
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职称材料
中国股市日度反向利润研究
被引量：
10
2
作者
朱战宇
吴冲锋
肖辉
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期442-447,452,共7页
采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利...
采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利润的影响差异,结果表明:当持有期为周一时,反向策略收益表现为动量效应,对日度反向利润影响为负;周二、三、五时表现为反向效应,对日度反向利润影响为正.
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关键词
股票市场
反向利润
日周效应
中国
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职称材料
题名
中国股票市场反向利润的来源分析
1
作者
胡昌生
肖小锋
汪建国
机构
武汉大学商学院金融系
出处
《预测》
CSSCI
2004年第5期78-80,67,共4页
文摘
本文回顾了国外反向理论的主要研究成果,并结合中国的实际从理论上探讨了中国证券市场反向利润的来源问题。实证表明,中国证券市场的反向利润绝大多数源于股票的反应过度,有少部分源自共同因素在时间序列上的负相关。
关键词
反向利润
来源
反应过度
共同因素
Keywords
contrarian profits
sources
overreaction
common factor
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国股市日度反向利润研究
被引量：
10
2
作者
朱战宇
吴冲锋
肖辉
机构
中国人寿资产管理有限公司
上海交通大学安泰管理学院
上海期货交易所
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期442-447,452,共7页
文摘
采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利润的影响差异,结果表明:当持有期为周一时,反向策略收益表现为动量效应,对日度反向利润影响为负;周二、三、五时表现为反向效应,对日度反向利润影响为正.
关键词
股票市场
反向利润
日周效应
中国
Keywords
stock market
contrariant profit
day-week effect
China
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场反向利润的来源分析
胡昌生
肖小锋
汪建国
《预测》
CSSCI
2004
0
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职称材料
2
中国股市日度反向利润研究
朱战宇
吴冲锋
肖辉
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2005
10
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