1
4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划
郝哲弘
常浩
《应用概率统计》
北大核心
2025
0
2
随机波动率在铜矿矿业权价值评估中的应用
杨玮
张乐逸
龙涛
邓莎
《中国矿业》
北大核心
2025
0
3
基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究
张新军
江良
林琦
宋丽平
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2024
1
4
Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价
李静
周峤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012
8
5
基于Heston随机波动率模型和风险偏好视角的资产负债管理
谢超强
吕文元
陈进
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
3
6
双随机波动率跳扩散模型的复合幂期权定价
温小梅
邓国和
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2021
1
7
带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024
0
8
Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价
王继霞
王添秀
《应用数学》
CSCD
北大核心
2018
1
9
Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权
温鲜
邓国和
霍海峰
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009
8
10
随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价
闫海峰
刘利敏
杨建奇
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009
7
11
随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权
黄国安
邓国和
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009
4
12
4/2随机波动率模型下的期权定价
王波
朱顺伟
邓亚东
廖昕
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020
7
13
多变量随机波动率模型及在中国股市的应用
邵锡栋
黄性芳
殷炼乾
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
2
14
随机波动率Hull-White模型参数估计方法
江良
林鸿熙
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016
4
15
基于随机波动率模型的路径依赖期权定价
李蓬实
杨建辉
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2017
7
16
基于HJM框架的随机波动率短期利率模型
陈志勇
江良
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016
2
17
在约化模型下具有随机波动率的可违约债券定价
郭培栋
陈启宏
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010
2
18
随机波动率模型下技术分析指标的一些性质(英文)
刘伟
王静
《应用数学》
CSCD
北大核心
2010
2
19
Heston随机波动率市场中带VaR约束的最优投资策略
曹原
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015
4
20
具有随机波动率方差的信用等级迁移模型
梁进
陶晓宇
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
