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双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)
被引量：
2
1
作者
曾卫东
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2004年第4期343-351,共9页
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个...
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。
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关键词
价格
限制
双限制tobit自回归garch模型
最大似然估计
MONTE
Carlo实验
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职称材料
双删失纵向数据的复合Tobit分位数亚组分析回归方法
2
作者
王占锋
王静瑶
+1 位作者
吴耀华
明瑞星
《数学物理学报(A辑)》
北大核心
2025年第3期902-918,共17页
临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成...
临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成双删失数据.文章构建阈值纵向Tobit复合分位数回归模型来研究治疗敏感亚组识别问题,以增强治疗敏感亚组的识别效果.对于模型的参数,借鉴交替乘子算法的思想,建立计算参数估计量的方法;并使用随机加权方法计算估计量的方差.在一些正则条件下,证明了参数估计量是相合的.数值模拟研究表明文章的方法相较于单分位数回归方法更加有效,并且验证了随机加权方法估计参数估计量方差的可行性.最后,分析了直肠癌症试验组CO.17数据,识别出根据年龄划分的治疗敏感亚组.
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关键词
双
删失数据
纵向数据
随机加权
tobit
模型
阈值
回归
复合分位数
回归
亚组分析
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职称材料
椭球分布和双限制Tobit模型下的风险计量研究
被引量：
1
3
作者
高全胜
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008年第2期231-238,共8页
为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜...
为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜在资产收益率服从多元椭球分布,采用密度生成函数方法,给出了风险价值和条件风险价值两个风险测度指标的一般显式计算公式,并且特别研究了正态分布、中心t-分布和Logistic分布下的结果。对中国股票市场的实证分析表明,没有考虑价格涨跌停限制来计算风险值时会导致对风险的低估。
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关键词
双
限制
tobit
模型
条件风险价值
椭球分布
价格涨跌停
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职称材料
题名
双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)
被引量：
2
1
作者
曾卫东
机构
海纳创业投资管理有限公司
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2004年第4期343-351,共9页
文摘
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。
关键词
价格
限制
双限制tobit自回归garch模型
最大似然估计
MONTE
Carlo实验
Keywords
Price limits, two-limit
tobit
-autoregression-
garch
, maximum likelihood estimation, Monte Carlo experiments.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
双删失纵向数据的复合Tobit分位数亚组分析回归方法
2
作者
王占锋
王静瑶
吴耀华
明瑞星
机构
中国科学技术大学管理学院
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《数学物理学报(A辑)》
北大核心
2025年第3期902-918,共17页
基金
国家自然科学基金(12371277,12231017)
浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)。
文摘
临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成双删失数据.文章构建阈值纵向Tobit复合分位数回归模型来研究治疗敏感亚组识别问题,以增强治疗敏感亚组的识别效果.对于模型的参数,借鉴交替乘子算法的思想,建立计算参数估计量的方法;并使用随机加权方法计算估计量的方差.在一些正则条件下,证明了参数估计量是相合的.数值模拟研究表明文章的方法相较于单分位数回归方法更加有效,并且验证了随机加权方法估计参数估计量方差的可行性.最后,分析了直肠癌症试验组CO.17数据,识别出根据年龄划分的治疗敏感亚组.
关键词
双
删失数据
纵向数据
随机加权
tobit
模型
阈值
回归
复合分位数
回归
亚组分析
Keywords
doubly censored data
Longitudinal data
random weighting
tobit
model
threshold regression
composite quantile regression
subgroup analysis
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
椭球分布和双限制Tobit模型下的风险计量研究
被引量：
1
3
作者
高全胜
机构
武汉工业学院数理科学系
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008年第2期231-238,共8页
基金
湖北省教育厅人文社会科学研究规划项目(2007q030).
文摘
为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜在资产收益率服从多元椭球分布,采用密度生成函数方法,给出了风险价值和条件风险价值两个风险测度指标的一般显式计算公式,并且特别研究了正态分布、中心t-分布和Logistic分布下的结果。对中国股票市场的实证分析表明,没有考虑价格涨跌停限制来计算风险值时会导致对风险的低估。
关键词
双
限制
tobit
模型
条件风险价值
椭球分布
价格涨跌停
Keywords
two-limit
tobit
model
conditional value-at-risk
elliptical distributions
price limits
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)
曾卫东
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2004
2
在线阅读
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职称材料
2
双删失纵向数据的复合Tobit分位数亚组分析回归方法
王占锋
王静瑶
吴耀华
明瑞星
《数学物理学报(A辑)》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
椭球分布和双限制Tobit模型下的风险计量研究
高全胜
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2008
1
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职称材料
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