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椭球分布和双限制Tobit模型下的风险计量研究 被引量:1
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作者 高全胜 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第2期231-238,共8页
为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜... 为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜在资产收益率服从多元椭球分布,采用密度生成函数方法,给出了风险价值和条件风险价值两个风险测度指标的一般显式计算公式,并且特别研究了正态分布、中心t-分布和Logistic分布下的结果。对中国股票市场的实证分析表明,没有考虑价格涨跌停限制来计算风险值时会导致对风险的低估。 展开更多
关键词 双限制tobit模型 条件风险价值 椭球分布 价格涨跌停
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双删失纵向数据的复合Tobit分位数亚组分析回归方法
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作者 王占锋 王静瑶 +1 位作者 吴耀华 明瑞星 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第3期902-918,共17页
临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成... 临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成双删失数据.文章构建阈值纵向Tobit复合分位数回归模型来研究治疗敏感亚组识别问题,以增强治疗敏感亚组的识别效果.对于模型的参数,借鉴交替乘子算法的思想,建立计算参数估计量的方法;并使用随机加权方法计算估计量的方差.在一些正则条件下,证明了参数估计量是相合的.数值模拟研究表明文章的方法相较于单分位数回归方法更加有效,并且验证了随机加权方法估计参数估计量方差的可行性.最后,分析了直肠癌症试验组CO.17数据,识别出根据年龄划分的治疗敏感亚组. 展开更多
关键词 删失数据 纵向数据 随机加权 tobit模型 阈值回归 复合分位数回归 亚组分析
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双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文) 被引量:2
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作者 曾卫东 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第4期343-351,共9页
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个... 本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。 展开更多
关键词 价格限制 限制tobit自回归GARCH模型 最大似然估计 MONTE Carlo实验
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“双一流”建设高校科研效率及影响因素实证研究——基于超效率SBM-Malmquist-Tobit模型 被引量:29
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作者 查道林 陈思 杨茜 《教育与经济》 CSSCI 北大核心 2022年第3期9-16,共8页
本文基于2010—2019年多所“双一流”建设高校面板数据,借助超效率SBM-Malmquist和Tobit模型,分析我国“双一流”建设高校科研效率及影响因素。研究发现:第一,样本高校科研全要素生产率指数均值有略微增长,呈现上升趋势。第二,地区经济... 本文基于2010—2019年多所“双一流”建设高校面板数据,借助超效率SBM-Malmquist和Tobit模型,分析我国“双一流”建设高校科研效率及影响因素。研究发现:第一,样本高校科研全要素生产率指数均值有略微增长,呈现上升趋势。第二,地区经济发展水平、人力资本投入、科研经费中政府资金占比均不同程度地影响样本高校科研效率。第三,未来高校科研效率的提升需要将视角转向高质量人力资本的积累上,完善人才激励机制和财政支持机制,努力推进“双一流”高校建设,实现我国高水平科技自立自强。 展开更多
关键词 一流”建设 科研效率 超效率SBM模型 tobit模型
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基于双前沿面SBM-DEA模型的农业用水效率评价 被引量:14
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作者 赵敏 刘姗 《水利经济》 2020年第1期54-60,67,87,共9页
基于有效效率前沿(乐观)和无效效率前沿(悲观)面SBM-DEA模型,对中国31个省(市、自治区)2003—2017年的农业用水效率进行评价,并运用Tobit模型对农业用水效率影响因素进行分析。研究发现:中国农业用水综合效率较低,其中,乐观效率呈现小... 基于有效效率前沿(乐观)和无效效率前沿(悲观)面SBM-DEA模型,对中国31个省(市、自治区)2003—2017年的农业用水效率进行评价,并运用Tobit模型对农业用水效率影响因素进行分析。研究发现:中国农业用水综合效率较低,其中,乐观效率呈现小幅度上升趋势,悲观效率呈现下降-上升-下降-上升趋势。不同农业用水区之间用水效率差异较小,高农业用水区农业用水效率最高,中农业用水区次之,低农业用水区最低。第一产业增加值所占地区生产总值比重、节水灌溉技术、水库总库容量与农业用水效率显著正相关,水资源禀赋、地区教育水平与农业用水效率显著负相关。 展开更多
关键词 前沿面 SBM-DEA模型 农业用水效率 tobit模型
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双复合Poisson模型下的最优投资和再保险
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作者 曾吉相 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第2期67-70,共4页
利用随机控制理论和HJB方程,研究了投资回报瞬时利率为Vasieck模型下的短期利率和股票市场卖空限制时的最优投资和最优非比例再保险策略。通过求解HJB方程得到了带干扰的双复合Poisson风险模型下的最优策略以及值函数的闭式解。
关键词 复合Poisson风险模型 HJB方程 Vasieck模型 卖空限制 非比例再保险
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秦巴山重庆片区宅基地非市场价值评估 被引量:9
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作者 王兆林 杨庆媛 《中国土地科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第9期80-88,共9页
研究目的:评估秦巴山重庆片区宅基地非市场价值,为加大贫困地区宅基地退出补偿力度提供依据,为制定更为合理的宅基地复垦补偿标准提供参考。研究方法:双边界二分式条件价值评估法(double-bound DC CVM)。研究结果:(1)研究区城乡居民对... 研究目的:评估秦巴山重庆片区宅基地非市场价值,为加大贫困地区宅基地退出补偿力度提供依据,为制定更为合理的宅基地复垦补偿标准提供参考。研究方法:双边界二分式条件价值评估法(double-bound DC CVM)。研究结果:(1)研究区城乡居民对宅基地各类非市场价值认知存在一定差异;生活环境、文化素质、价值观念、经济收入等因素差异影响到城乡居民认知水平。(2)受访者对各类非市场支付意愿支付率也存在较大差异;受访者往往"理性"的将宅基地价值与切身利益结合起来,更多地表现为理性经济人。(3)Tobit模型回归结果显示,受访者的宅基地非市场价值的认可程度对其支付意愿有重要影响;一些经济社会特征对受访者的支付决策也产生一定影响。(4)评估结果表明:研究区宅基地非市场价值约为679.26×108元。每公顷宅基地非市场价值约为155.94×104元(10.40×104元/亩)。农民家庭年均支付意愿为464.52元,市民家庭年均支付意愿为1188.84元,分别占区域家庭平均可支配收入的1.96%和1.84%。(5)重庆市在该片区实际执行的12×104元/亩的宅基地复垦补偿标准偏低。(6)双边界二分式CVM引导技术在评估宅基地非市场价值中的应用是可行的。研究结论:应通过参考单位面积宅基地非市场价值,提高贫困区宅基地复垦补偿标准,实行区域产异化补偿等措施,保护退地主体权益。 展开更多
关键词 土地经济 宅基地非市场价值 边界二分式CVM tobit模型 秦巴山重庆片区
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