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基于马尔科夫模型的认知无线电动态双门限能量检测策略 被引量:14
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作者 刘玉磊 梁俊 +2 位作者 肖楠 扈瑜龙 胡猛 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第10期2590-2597,共8页
该文针对低信噪比条件下频谱感知精度低的问题,提出一种基于马尔科夫模型的动态双门限能量检测算法。该算法根据信道时变特性建立基于马尔科夫的频谱占用模型,利用信道历史状态信息实现模型参数的修正。然后采用"先听后说"的... 该文针对低信噪比条件下频谱感知精度低的问题,提出一种基于马尔科夫模型的动态双门限能量检测算法。该算法根据信道时变特性建立基于马尔科夫的频谱占用模型,利用信道历史状态信息实现模型参数的修正。然后采用"先听后说"的机制对处于双门限之间的"困惑"信道状态进行判决,并详细分析了噪声不确定性对频谱感知性能的影响。在此基础上,为了克服噪声不确定性的影响,以频谱检测概率最大为优化目标,对双门限进行实时更新。仿真结果表明,所提频谱感知算法在减小噪声不确定性影响的同时增加了频谱感知精度,降低了认知用户的感知时间。 展开更多
关键词 频谱感知 能量检测 马尔科夫模型 动态门限
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基于门限GARCH模型的我国甜瓜市场价格波动 被引量:3
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作者 杨念 司秋利 +1 位作者 王蔚宇 吴敬学 《中国瓜菜》 CAS 北大核心 2019年第4期41-45,共5页
为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用Census X12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限... 为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用Census X12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限GARCH模型,分析我国甜瓜市场价格波动的主要特征。通过时间序列分解发现:(1)我国甜瓜市场价格长期曲折上升,且出现明显的拐点,分别为2013年和2015年,整体较为平滑;(2)季节性波动特征十分显著,交替上涨下跌,波幅随时间呈缩小趋势(;3)波动周期大致呈现M型的2个完整周期,2个周期之间不是相互对称的。通过建立门限GARCH模型发现:我国甜瓜市场价格波动非对称性显著,价格下跌较上涨引发更大波动,为稳定甜瓜市场,应特别及时关注引起甜瓜价格下跌的因素并采取相应措施。 展开更多
关键词 甜瓜 门限garch模型 CENSUS X12季节调整法 H-P滤波法 价格波动
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人民币境内汇率与境外NDF汇率动态关联性研究——基于双变量GARCH模型的实证分析 被引量:3
3
作者 宋国军 蔡晓山 《西南金融》 北大核心 2014年第10期29-31,共3页
本文通过Granger因果检验分析以及构建双变量GARCH模型对人民币即期汇率与境外NDF汇率动态关联关系进行分阶段研究,结果表明:第一,报酬溢出方面,在第一阶段,两个市场收益率呈现单向因果关系,CNY市场处于定价的中心,能够引导NDF市场;在... 本文通过Granger因果检验分析以及构建双变量GARCH模型对人民币即期汇率与境外NDF汇率动态关联关系进行分阶段研究,结果表明:第一,报酬溢出方面,在第一阶段,两个市场收益率呈现单向因果关系,CNY市场处于定价的中心,能够引导NDF市场;在第二阶段,两个市场呈现双向因果关系。第二,波动溢出方面,在第一阶段,两个市场之间存在双向的波动溢出效应;在第二阶段,这种双向溢出局面被打破,变为CNY市场对NDF市场的单向波动溢出。 展开更多
关键词 汇率 NDF市场 变量garch模型 波动溢出
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基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测 被引量:1
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作者 王玉荣 万秋兰 陈昊 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1182-1187,共6页
针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动... 针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动的厚尾效应,将模型推广为服从非高斯分布假设下的情形,建立了2种基于厚尾假设的两重门限GARCH类负荷预测模型.利用所提出的混合信息冲击曲面,分析了不同性质的冲击和冲量对负荷时间序列波动性的影响.实际算例基于南京地区日用电量数据进行了短期负荷预测,验证了模型及方法的可行性和有效性.算例结果表明,服从广义误差分布的两重门限GARCH模型预测效果满意. 展开更多
关键词 两重门限garch模型 厚尾效应 混合信息冲击曲面 短期负荷预测
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基于拔靴法的省际面板双门限模型对技术差距与劳动生产率的测算 被引量:3
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作者 余昌龙 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第24期100-103,共4页
在中国30个省市的平衡面板数据基础上,通过建立技术差距与技术进步的双门限模型,利用拔靴法测算了技术差距和年份的门限临界值。结果表明,技术差距与劳动生产率之间存在非线性动态联系,随着技术差距的持续收敛,技术外溢效果递减,技术进... 在中国30个省市的平衡面板数据基础上,通过建立技术差距与技术进步的双门限模型,利用拔靴法测算了技术差距和年份的门限临界值。结果表明,技术差距与劳动生产率之间存在非线性动态联系,随着技术差距的持续收敛,技术外溢效果递减,技术进步将逐渐由依赖外资的技术外溢转向依靠自主创新。 展开更多
关键词 技术差距 劳动生产率 面板门限模型
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基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究 被引量:2
6
作者 吴鑫育 侯信盟 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第12期207-214,共8页
准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性... 准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性和短期微观波动。运用上证综指和日经指数的日收盘价、已实现方差和已实现核波动此类高频数据进行实证分析,结果表明:与标准已实现GARCH模型相比,两指数的双因子已实现GARCH模型在样本内表现出更大的似然估计值;通过样本外误差函数分析和DM检验,双因子已实现GARCH模型也取得更好表现。 展开更多
关键词 因子已实现garch模型 已实现方差 已实现核波动 波动率预测
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多维门限GARCH模型的平稳遍历性
7
作者 张若东 孙王杰 刘继春 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期31-34,共4页
 给出了多维双门限自回归GARCH模型;该模型是一维双门限自回归GARCH模型在多维情况的一种推广,并且讨论了多维双门限自回归GARCH模型存在严平稳遍历性的充分必要条件.
关键词 多维门限garch模型 严平稳遍历性 非线性时间序列 门限自回归模型 严平稳遍历解
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双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文) 被引量:2
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作者 曾卫东 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第4期343-351,共9页
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个... 本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。 展开更多
关键词 价格限制 限制Tobit自回归garch模型 最大似然估计 MONTE Carlo实验
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多帧背景差与双门限结合的运动目标检测方法 被引量:10
9
作者 王凯 吴敏 +2 位作者 姚辉 杨樊 张翔 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第1期179-183,共5页
为有效解决视频监控场景下运动目标快速、精确检测的问题,提出一种多帧背景差与双门限结合的运动目标检测方法.首先改进Surendra背景模型来获取干净的背景图像,根据灰度差分图像确定的两个门限值进行前景目标检测,低门限阈值用于检测出... 为有效解决视频监控场景下运动目标快速、精确检测的问题,提出一种多帧背景差与双门限结合的运动目标检测方法.首先改进Surendra背景模型来获取干净的背景图像,根据灰度差分图像确定的两个门限值进行前景目标检测,低门限阈值用于检测出比较明显的前景目标(即粗检测),在粗检测的基础上利用高门限阈值以去除粗检测中存在的噪声目标与伪目标(即细检测),最终实现视频监控场景下运动目标的精确检测效果.针对车辆、行人等不同对象的监控场景下进行实验,验证了本文方法不仅能够有效地抑制噪声及伪目标的干扰,而且能够快速、准确地分割出前景目标. 展开更多
关键词 多帧背景差分 门限 目标检测 Surendra背景模型 灰度差分图像
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一种自适应的双门限场面运动目标检测方法 被引量:2
10
作者 吴敏 吴宏刚 +2 位作者 姚辉 王凯 蒋李 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第1期312-316,共5页
为了有效解决在复杂环境下机场场面运动目标的精确检测问题,提出了一种自适应的双门限场面运动目标检测方法。首先采用混合高斯背景模型的方法来提取背景图像,然后使用两个门限值对差分图像进行前景目标分割,低门限阈值用于粗分割以检... 为了有效解决在复杂环境下机场场面运动目标的精确检测问题,提出了一种自适应的双门限场面运动目标检测方法。首先采用混合高斯背景模型的方法来提取背景图像,然后使用两个门限值对差分图像进行前景目标分割,低门限阈值用于粗分割以检测出较明显的运动目标,在粗分割的基础上再用高门限阈值进行细分割以去除噪声目标和伪目标,最终得到场面运动目标的准确检测和分割结果。在复杂条件下的场景进行的实验,验证了该方法具有良好的噪声抑制能力和对慢目标良好的鲁棒性,同时能有效地分割出前景目标。 展开更多
关键词 门限 混合高斯背景模型 背景图像 差分图像 前景目标
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脉冲超宽带系统中高精度的双门限TOA估计 被引量:3
11
作者 夏珺 郑霖 王玫 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第10期211-215,共5页
针对非视距脉冲超宽带(IR-UWB)定位应用中,非相干TOA(Time of Arrival)估计算法精度的不足,提出了一种基于双门限和斜率(Double-Threshold and Slope,DTS)的首达信号时间估计算法。首达路径(Direct Path,DP)经过初始估计之后,根据能量... 针对非视距脉冲超宽带(IR-UWB)定位应用中,非相干TOA(Time of Arrival)估计算法精度的不足,提出了一种基于双门限和斜率(Double-Threshold and Slope,DTS)的首达信号时间估计算法。首达路径(Direct Path,DP)经过初始估计之后,根据能量采样序列最大值与最小值的斜率,拟合出最优归一化门限表达式;再联合UWB双指数信道模型的特点对双门限检测算法加以改进,实现TOA估计。在非视距环境下仿真、比较了DTS算法与几种IR-UWB常用TOA算法的平均绝对误差(MAE)。仿真结果表明该算法在不同UWB信道和信噪比环境下均获得了优异的误差性能。 展开更多
关键词 非视距脉冲超宽带(IR-UWB) 门限算法 指数信道模型 TOA估计
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美国股市影响下的中国股市收益的非对称性研究 被引量:1
12
作者 夏强 杜金沛 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期108-114,共7页
在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称... 在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称的特点。选取S&P500指数、恒生指数、上证综指进行分析,发现了这种不对称性。同时还发现,美国股市对香港股市具有显著的溢出效应,但这种溢出效应更多地体现为美国股市利好消息对上海股市的影响,而利空或利好消息对上海股市的影响却比香港股市具有明显的滞后性。 展开更多
关键词 不对称 双门限garch模型 贝叶斯推断 M—H算法
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人民币汇率波动的非对称机制研究 被引量:4
13
作者 张见 刘力臻 滕建州 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第2期163-166,共4页
通过运用双门限值的SETAR模型来分析1994年汇率制度改革以来人民币对美元汇率波动的调整机制。研究发现:人民币汇率波动的波动程度与调整速度在人民币升值和贬值时具有非对称特征,且波动幅度处于两个门限值之间时,人民币汇率波动呈现出... 通过运用双门限值的SETAR模型来分析1994年汇率制度改革以来人民币对美元汇率波动的调整机制。研究发现:人民币汇率波动的波动程度与调整速度在人民币升值和贬值时具有非对称特征,且波动幅度处于两个门限值之间时,人民币汇率波动呈现出一定程度的发散特征;此外,人民币对美元的汇率波动,在1994年汇率制度改革以来持续小幅升值是一种均衡状态。 展开更多
关键词 人民币汇率 波动 自激励门限自回归模型(SETAR) 门限
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上市公司并购的股价效应——来自2007年沪深A股市场的经验证据 被引量:5
14
作者 李靖霞 王毅刚 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2009年第5期47-51,共5页
采用有双变量GARCH模型进行修正过的事件研究方法,对2007年中国沪、深两市51起代表性并购事件进行实证研究。结果表明,在短期内,并购能给目标公司带来显著的价值增值,但在长期内并不明显;并购公司不同并购策略能给目标公司带来不同的影... 采用有双变量GARCH模型进行修正过的事件研究方法,对2007年中国沪、深两市51起代表性并购事件进行实证研究。结果表明,在短期内,并购能给目标公司带来显著的价值增值,但在长期内并不明显;并购公司不同并购策略能给目标公司带来不同的影响;经营业务专业化与区域位置集中化类型的并购使目标公司价值增大的概率较大。 展开更多
关键词 目标公司 变量garch模型 事件研究法 股价效应
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中国货币政策波动会影响宏观经济调控效果吗 被引量:3
15
作者 邓创 付蓉 赵珂 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2019年第3期13-24,共12页
运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效... 运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效果影响的门限效应,结果表明,货币政策波动对宏观调控效果的影响存在显著的门限特征,只有当政策波动性低于门限值时,"价格型"和"数量型"货币政策的产出效应和价格效应才更为有效;同时,在门限值两侧,"价格型"调控模式均优于"数量型"调控模式。因此,为提高货币政策的有效性、前瞻性和灵活性,建议货币当局不仅要保持货币政策的稳定性并做好其与政策灵敏性之间的微妙权衡,更要加快推动货币政策由"数量型"为主导向"价格型"为主导的转型。 展开更多
关键词 货币政策 波动性 garch模型 门限向量自回归模型
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经济政策不确定性、融资约束与企业创新 被引量:14
16
作者 王红 李克 《武汉金融》 北大核心 2021年第7期53-61,共9页
本文基于1998—2014年中国工业企业数据,利用双门限面板模型实证分析了经济政策不确定性、融资约束对企业创新的影响。研究发现,经济政策不确定性对企业创新产生了抑制作用,同时,融资约束越严重、投入企业的资金越少,企业创新水平越低... 本文基于1998—2014年中国工业企业数据,利用双门限面板模型实证分析了经济政策不确定性、融资约束对企业创新的影响。研究发现,经济政策不确定性对企业创新产生了抑制作用,同时,融资约束越严重、投入企业的资金越少,企业创新水平越低。进一步的研究显示,经济政策不确定性对企业创新的抑制作用存在双门限效应,经济政策不确定性对国有企业、政府补贴企业及低融资约束企业的抑制作用更弱。本文的研究有助于企业合理应对经济政策不确定性冲击,提升企业创新水平;也为政府制定经济政策、缓解企业融资约束提供了实证依据与参考。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 融资约束 企业创新 门限面板模型
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地震波动强度变化的数学建模分析与仿真 被引量:2
17
作者 柴瑞帅 《地震工程学报》 CSCD 北大核心 2018年第3期549-554,共6页
传统利用灰色关联分析方法对地震波动强度变化进行数学建模分析与仿真时,对地震波动强度变化的数列进行仿真分析时,忽略了地震波动强度的时间属性对结果的影响,导致分析结果准确性较低。本论述提出新的地震波动强度变化数学建模分析与... 传统利用灰色关联分析方法对地震波动强度变化进行数学建模分析与仿真时,对地震波动强度变化的数列进行仿真分析时,忽略了地震波动强度的时间属性对结果的影响,导致分析结果准确性较低。本论述提出新的地震波动强度变化数学建模分析与仿真方法,通过地震波动强度序列的经验分布确定门限自回归模型的门限值,依据该门限值、AIC最小准则以及最小残差平方等方法获取地震波动强度序列的门限自回归模型,分析自回归模型的极限环和振荡的属性特点,得到地震波动强度变化的初步数值模拟结果。本论述构建了基于均生函数的地震波动强度序列的数学模型,通过均生函数数学建模方法拟合地震波动强度时间序列,依据时间序列基于双评分准则选取拟合周期,实现地震波动强度的数值仿真。实验结果表明,所提方法对地震波动强度变化模型具有较高的准确性和稳定性。 展开更多
关键词 地震波动强度 数学建模 地震波动强度序列 均生函数 评分准则 门限自回归模型
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社会保障、人力资本支出对经济增长的统计检验 被引量:10
18
作者 牟娟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第13期116-120,共5页
文章基于双门限回归模型实证检验社会保障、人力资本支出对经济增长的实际促进作用,利用2009-2018年间相关机构发布的国家宏观经济统计数据、农村发展数据及局部人口就业数据,实证分析社会保障、人力资本支出与经济发展三者间的关联关... 文章基于双门限回归模型实证检验社会保障、人力资本支出对经济增长的实际促进作用,利用2009-2018年间相关机构发布的国家宏观经济统计数据、农村发展数据及局部人口就业数据,实证分析社会保障、人力资本支出与经济发展三者间的关联关系。实证结果表明:社保费用支出对经济发展的负向作用较为明显,人力资本支出对经济增长的正向影响程度较高。二者对经济增长的影响存在基于收入水平的双门限效应,即居民收入水平将正向调节人力资本支出对经济增长的促进作用,而社会保障支出对经济增长的抑制作用具有显著的地域分布特征,东部区域的负向作用呈现出逐渐衰退的发展态势,中部区域负向作用则表现出先弱后强的特点,西部区域则表现出日渐走弱的变化趋向。 展开更多
关键词 社会保障 人力资本 经济增长 门限回归模型
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2007年《运筹与管理》总目次
19
《运筹与管理》 CSCD 2007年第6期162-166,F0003,共6页
关键词 多属性决策 孙林岩 陈志刚 群决策 决策论 garch 决策矩阵 定价模型 经济模型 寡头 实证研究 预测模型 数学模型 徐晟 选址问题 运筹问题 最优决策 满意决策 徐毅 徐寅 目次
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