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信用违约互换的定价模型及实证研究
被引量：
6
1
作者
杨文瀚
王燕
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第04X期37-38,共2页
本文假设市场风险和信用风险线性相关,在交易双方互不违约的情况下,建立了基于某一个参照信用的标准信用违约互换和远期信用违约互换的简约定价模型。然后以Xerox公司的相关数据为样本,对标准信用违约互换模型进行实证检验。结果表明由...
本文假设市场风险和信用风险线性相关,在交易双方互不违约的情况下,建立了基于某一个参照信用的标准信用违约互换和远期信用违约互换的简约定价模型。然后以Xerox公司的相关数据为样本,对标准信用违约互换模型进行实证检验。结果表明由模型模拟的价差期限结构图与实际报价的价差期限结构图基本吻合。
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关键词
信用违约互换
定价模型
实证研究
金融
市场
双边金融合约
违约强度过程
价差期限结构
即期利率
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职称材料
题名
信用违约互换的定价模型及实证研究
被引量：
6
1
作者
杨文瀚
王燕
机构
南京航空航天大学经济管理学院
河海大学商学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第04X期37-38,共2页
文摘
本文假设市场风险和信用风险线性相关,在交易双方互不违约的情况下,建立了基于某一个参照信用的标准信用违约互换和远期信用违约互换的简约定价模型。然后以Xerox公司的相关数据为样本,对标准信用违约互换模型进行实证检验。结果表明由模型模拟的价差期限结构图与实际报价的价差期限结构图基本吻合。
关键词
信用违约互换
定价模型
实证研究
金融
市场
双边金融合约
违约强度过程
价差期限结构
即期利率
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信用违约互换的定价模型及实证研究
杨文瀚
王燕
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005
6
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