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相关双边汇率波动与供应链中汇率风险传导
被引量：
13
1
作者
倪得兵
梁旭晫
唐小我
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第10期1-13,共13页
利用批发价合同构建了一个包含零售商、制造商与供应商的供应链运作博弈模型,其中制造商面临着进出口双边汇率风险.基于模型均衡及相应的比较静态分析,研究了双边汇率波动性及其相关性结构对供应链节点企业运作变量的波动性、期望业绩...
利用批发价合同构建了一个包含零售商、制造商与供应商的供应链运作博弈模型,其中制造商面临着进出口双边汇率风险.基于模型均衡及相应的比较静态分析,研究了双边汇率波动性及其相关性结构对供应链节点企业运作变量的波动性、期望业绩和业绩波动性的影响,并给出了影响节点企业之间相对风险承担的因素.结果表明:(1)当出口汇率波动与进口汇率波动负相关时,供应链节点企业运作变量的波动性、期望业绩和业绩方差均随进(出)口汇率波动性程度的增加而增加,但是,当二者正相关时,存在一个进(出)口汇率波动的临界水平,使得供应链节点企业运作变量的波动性、期望业绩和业绩方差在进(出)口汇率的波动性低于该临界水平条件下均随进(出)口汇率波动程度的增加而降低,否则均随进(出)口汇率波动程度的增加而增加,此时风险传导呈现出U型特征;(2)供应链节点企业之间的风险承担水平(用利润方差之比测度)取决于各自的决策灵活性,与汇率波动的相关性无关.
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关键词
供应链
双边汇率波动
性
相关性
风险传导
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职称材料
东亚货币合作的现实基础——从最优货币区指数进行的解读
被引量：
21
2
作者
万志宏
戴金平
《广东社会科学》
CSSCI
北大核心
2005年第3期26-31,共6页
对东亚货币合作问题的研究,需要了解东亚地区各成员参加货币合作的潜在综合成本。作者通过完善Baymoumi和Echiengreen(1996)创建的最优货币区指数法对东亚地区1982-2000期间的实际情况进行检验,指出影响东亚地区双边汇率波动的主要因素...
对东亚货币合作问题的研究,需要了解东亚地区各成员参加货币合作的潜在综合成本。作者通过完善Baymoumi和Echiengreen(1996)创建的最优货币区指数法对东亚地区1982-2000期间的实际情况进行检验,指出影响东亚地区双边汇率波动的主要因素是国家规模、贸易结构差异、产出增长对称性、贸易联系、长期通货膨胀水平和利率水平差异,作者以此为基础构造了东亚地区的最优货币区指数,综合评估东亚各经济体实行货币合作的经济成本。结论是东亚地区存在小型开放经济构成的潜在的货币区,但区域整体差异较大,难以进行单一货币合作,而中国具有同其他国家加强货币合作的潜力。
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关键词
最优货币区指数
东亚货币合作
双边汇率波动
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职称材料
中国与“一带一路”沿线国家货币合作的实证研究——基于最优货币区(OCA)指数的聚类分析
被引量：
5
3
作者
朱小梅
汪天倩
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2020年第5期21-37,共17页
选取"一带一路"沿线43个样本国家,利用最优货币区(OCA)指数模型测度2010~2018年三个阶段中国和沿线国家货币合作成本的影响因素,并对样本国家进行货币合作的聚类分析,研究显示,产出水平波动性差异、经济结构差异及货币政策差...
选取"一带一路"沿线43个样本国家,利用最优货币区(OCA)指数模型测度2010~2018年三个阶段中国和沿线国家货币合作成本的影响因素,并对样本国家进行货币合作的聚类分析,研究显示,产出水平波动性差异、经济结构差异及货币政策差异对中国和沿线国家货币合作成本产生了显著的影响;"一带一路"倡议实施后,人民币与多数样本国家的OCA指数均值都发生了不同幅度的下降,中国同"一带一路"沿线多数国家的货币合作正处于快速上升期;人民币在周边邻近国家的国际化程度相对较高,但整体上人民币国际化仍然处于初级阶段。建议在沿线不同国家分阶段、分区域依次开展货币合作;增强人民币在沿线国家中的持有惯性;在不同类型的沿线国家实施有针对性的货币合作推进方案。
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关键词
货币合作成本
OCA指数
双边汇率波动
率
K-均值聚类分析
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职称材料
题名
相关双边汇率波动与供应链中汇率风险传导
被引量：
13
1
作者
倪得兵
梁旭晫
唐小我
机构
电子科技大学经济与管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第10期1-13,共13页
基金
国家自然科学基金重点资助项目(70932005)
国家自然科学基金资助项目(71272129)
+3 种基金
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-11-0064)
四川省青年科技基金资助项目(2013JQ0031)
电子科技大学百人计划
中青年学术带头人培养计划资助项目
文摘
利用批发价合同构建了一个包含零售商、制造商与供应商的供应链运作博弈模型,其中制造商面临着进出口双边汇率风险.基于模型均衡及相应的比较静态分析,研究了双边汇率波动性及其相关性结构对供应链节点企业运作变量的波动性、期望业绩和业绩波动性的影响,并给出了影响节点企业之间相对风险承担的因素.结果表明:(1)当出口汇率波动与进口汇率波动负相关时,供应链节点企业运作变量的波动性、期望业绩和业绩方差均随进(出)口汇率波动性程度的增加而增加,但是,当二者正相关时,存在一个进(出)口汇率波动的临界水平,使得供应链节点企业运作变量的波动性、期望业绩和业绩方差在进(出)口汇率的波动性低于该临界水平条件下均随进(出)口汇率波动程度的增加而降低,否则均随进(出)口汇率波动程度的增加而增加,此时风险传导呈现出U型特征;(2)供应链节点企业之间的风险承担水平(用利润方差之比测度)取决于各自的决策灵活性,与汇率波动的相关性无关.
关键词
供应链
双边汇率波动
性
相关性
风险传导
Keywords
supply chain
two-sided exchange rate volatility
correlation
risk transmission
分类号
F270 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
东亚货币合作的现实基础——从最优货币区指数进行的解读
被引量：
21
2
作者
万志宏
戴金平
机构
南开大学国际经济研究所
出处
《广东社会科学》
CSSCI
北大核心
2005年第3期26-31,共6页
文摘
对东亚货币合作问题的研究,需要了解东亚地区各成员参加货币合作的潜在综合成本。作者通过完善Baymoumi和Echiengreen(1996)创建的最优货币区指数法对东亚地区1982-2000期间的实际情况进行检验,指出影响东亚地区双边汇率波动的主要因素是国家规模、贸易结构差异、产出增长对称性、贸易联系、长期通货膨胀水平和利率水平差异,作者以此为基础构造了东亚地区的最优货币区指数,综合评估东亚各经济体实行货币合作的经济成本。结论是东亚地区存在小型开放经济构成的潜在的货币区,但区域整体差异较大,难以进行单一货币合作,而中国具有同其他国家加强货币合作的潜力。
关键词
最优货币区指数
东亚货币合作
双边汇率波动
分类号
F820.2 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
中国与“一带一路”沿线国家货币合作的实证研究——基于最优货币区(OCA)指数的聚类分析
被引量：
5
3
作者
朱小梅
汪天倩
机构
湖北大学商学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2020年第5期21-37,共17页
基金
国家社会科学基金一般项目(19BJL105)
文摘
选取"一带一路"沿线43个样本国家,利用最优货币区(OCA)指数模型测度2010~2018年三个阶段中国和沿线国家货币合作成本的影响因素,并对样本国家进行货币合作的聚类分析,研究显示,产出水平波动性差异、经济结构差异及货币政策差异对中国和沿线国家货币合作成本产生了显著的影响;"一带一路"倡议实施后,人民币与多数样本国家的OCA指数均值都发生了不同幅度的下降,中国同"一带一路"沿线多数国家的货币合作正处于快速上升期;人民币在周边邻近国家的国际化程度相对较高,但整体上人民币国际化仍然处于初级阶段。建议在沿线不同国家分阶段、分区域依次开展货币合作;增强人民币在沿线国家中的持有惯性;在不同类型的沿线国家实施有针对性的货币合作推进方案。
关键词
货币合作成本
OCA指数
双边汇率波动
率
K-均值聚类分析
Keywords
monetary cooperation cost
OCA index
bilateral exchange rate volatility
k-means cluster analysis
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
相关双边汇率波动与供应链中汇率风险传导
倪得兵
梁旭晫
唐小我
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2015
13
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
东亚货币合作的现实基础——从最优货币区指数进行的解读
万志宏
戴金平
《广东社会科学》
CSSCI
北大核心
2005
21
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
中国与“一带一路”沿线国家货币合作的实证研究——基于最优货币区(OCA)指数的聚类分析
朱小梅
汪天倩
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2020
5
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