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题名结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型
被引量：30
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作者
张少华
李渝曾
王长军
言茂松
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机构
上海大学自动化系
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出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2001年第21期28-32,共5页
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基金
国家自然科学基金 (5 993715 0 )
上海市教委科技发展基金(99QD5 3)
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文摘
作为电力市场风险管理的一种有效手段 ,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景。提出了一种合同双方均有选择权的电力远期合同模型 ,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法 ,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型 ,给出了有关期权敲定价的均衡选择。分析表明 ,该可选择远期合同模型具有一些良好的特性 。
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关键词
电力市场
双边可选择远期合同
期权理论
均衡模型
电力工业
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Keywords
Contracts
Cost benefit analysis
Electric utilities
Industrial economics
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分类号
F426.61
[经济管理—产业经济]
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题名远期与日前市场相结合的发电权交易模式
被引量：20
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作者
鲍海
艾东平
杨以涵
吴伟
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机构
华北电力大学电气与电子工程学院
国家知识产权局专利局
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出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2012年第2期264-270,共7页
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文摘
远期市场与日前市场交易是目前发电权交易两类主要的交易模式,若能将两者有效结合,则有利于发电权交易市场的形成和健康运营。为此,提出了以远期交易市场为主、日前交易市场为辅的发电权交易模式。通过开辟日前交易二次市场,为发电权远期交易商提供了进入日前交易市场进行再交易的机会;根据日前交易市场的特点建立了双边可选择的发电权远期-期权合约交易模型,将网损变化成本引入合约中断价格的计算,使得该模型具有引导交易向降低网损、利于系统安全、经济运行的方向进行的功能。文中对混合交易模式的可存在性进行了分析,并设计了交易组织步骤。算例分析表明,该交易模式不但给予发电权参与双方更多的交易灵活性,而且能够促使发电权交易向有利于节能减排,降低系统损耗的方向进行,起到了优化发电资源配置、提高系统运行安全的作用。
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关键词
电力市场
发电权交易
双边可选择远期合同
远期市场
日前市场
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Keywords
electricity market
generation rights trade
bilateral optional forward contracts
forward market
day-ahead market
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
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