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大规模均值方差资产组合优化的逆矩阵法
被引量：
1
1
作者
张忠桢
《科学技术与工程》
2002年第2期32-35,共4页
介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明:由上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价数据计算出20种不同最优投资组合仅需7秒钟;共进行了314次旋转运算,每次旋转运算约需k^2+10...
介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明:由上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价数据计算出20种不同最优投资组合仅需7秒钟;共进行了314次旋转运算,每次旋转运算约需k^2+1072k次乘法和加法运算,4≤k≤47 。
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关键词
均值方差
资产组合
优化
逆矩阵法
全表格
运算
双枢轴运算
在线阅读
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职称材料
马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点
2
作者
张忠桢
《科学技术与工程》
2002年第5期62-64,共3页
证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加。
关键词
马科维兹资产组合选择模型
旋转算法
主旋转
运算
双枢轴运算
投资组合
计算方法
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职称材料
题名
大规模均值方差资产组合优化的逆矩阵法
被引量：
1
1
作者
张忠桢
机构
武汉理工大学管理学院
出处
《科学技术与工程》
2002年第2期32-35,共4页
基金
国家自然科学基金(79970004)资助
文摘
介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明:由上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价数据计算出20种不同最优投资组合仅需7秒钟;共进行了314次旋转运算,每次旋转运算约需k^2+1072k次乘法和加法运算,4≤k≤47 。
关键词
均值方差
资产组合
优化
逆矩阵法
全表格
运算
双枢轴运算
Keywords
full pivotingdouble pivoting inverse-matrix-based operation
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点
2
作者
张忠桢
机构
武汉理工大学管理学院
出处
《科学技术与工程》
2002年第5期62-64,共3页
基金
国家自然科学基金(79970004)
文摘
证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加。
关键词
马科维兹资产组合选择模型
旋转算法
主旋转
运算
双枢轴运算
投资组合
计算方法
Keywords
pivoting algorithm
principal pivoting
doublepivoting
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
大规模均值方差资产组合优化的逆矩阵法
张忠桢
《科学技术与工程》
2002
1
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职称材料
2
马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点
张忠桢
《科学技术与工程》
2002
0
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职称材料
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