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具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量
被引量：
2
1
作者
张凌梅
徐伟
+1 位作者
刘裕荷
孟晓玲
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期741-744,共4页
将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来,给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量M,并使用最小方差外推法估计M。数值模拟的结果表明:在给定的置信水平下,用最小方差外推法估计的M比历史模拟法更稳定、更有效,且...
将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来,给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量M,并使用最小方差外推法估计M。数值模拟的结果表明:在给定的置信水平下,用最小方差外推法估计的M比历史模拟法更稳定、更有效,且风险厌恶因子γ的引入使得M测量的风险值相对大小与投资者真实心理感受相符。
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关键词
双曲类绝对风险厌恶函数
一致性
风险
度量
最小方差外推法
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职称材料
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
被引量：
5
2
作者
胡华
胡若
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第1期42-44,78,共4页
对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.
关键词
最优消费与投资组合
双曲
型
绝对
风险
厌恶
效用
函数
对数正态分布
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职称材料
基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略
被引量：
5
3
作者
鲁皓
林荫华
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第4期138-143,共6页
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保...
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保守三种类型,分别讨论了其购电策略。结果表明:无论风险偏好如何,大用户总愿意为获得高收益而承担更高的风险;风险偏好是购电策略的重要影响因素;当风险偏好既定时,大用户在远期合同市场和日前市场的购电比例可由谱风险值确定。随着谱风险值的增加,大用户会减少远期合同市场的购电量,更倾向于在日前市场购电。
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关键词
直购电
谱
风险
测度
双曲
型
绝对
风险
厌恶
有效前沿
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职称材料
题名
具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量
被引量：
2
1
作者
张凌梅
徐伟
刘裕荷
孟晓玲
机构
西北工业大学理学院应用数学系
出处
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第6期741-744,共4页
基金
国家自然科学基金(10472091
10332030)
陕西省自然科学基金(2003A03)资助
文摘
将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来,给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量M,并使用最小方差外推法估计M。数值模拟的结果表明:在给定的置信水平下,用最小方差外推法估计的M比历史模拟法更稳定、更有效,且风险厌恶因子γ的引入使得M测量的风险值相对大小与投资者真实心理感受相符。
关键词
双曲类绝对风险厌恶函数
一致性
风险
度量
最小方差外推法
Keywords
HARA （Hyperbolic Absolute Risk Aversion）, coherent risk measure, least squares extrapolation
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
被引量：
5
2
作者
胡华
胡若
机构
宁夏大学数学计算机学院
上海理工大学管理学院
出处
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第1期42-44,78,共4页
基金
上海市重点学科建设资助项目(T0502)
文摘
对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.
关键词
最优消费与投资组合
双曲
型
绝对
风险
厌恶
效用
函数
对数正态分布
Keywords
optimal consumption and portfolio
hyperbolic absolute risk aversion
utility function
log-moral distribution
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略
被引量：
5
3
作者
鲁皓
林荫华
机构
重庆交通大学经济与管理学院
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第4期138-143,共6页
基金
国家自然科学基金重大项目(71133007)
重庆市教委人文社科项目(16SKGH070)
重庆市社会科学规划项目(2017PY40)
文摘
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保守三种类型,分别讨论了其购电策略。结果表明:无论风险偏好如何,大用户总愿意为获得高收益而承担更高的风险;风险偏好是购电策略的重要影响因素;当风险偏好既定时,大用户在远期合同市场和日前市场的购电比例可由谱风险值确定。随着谱风险值的增加,大用户会减少远期合同市场的购电量,更倾向于在日前市场购电。
关键词
直购电
谱
风险
测度
双曲
型
绝对
风险
厌恶
有效前沿
Keywords
direct power purchase
spectral risk measure
hyperbolic absolute risk aversion
efficient frontier
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量
张凌梅
徐伟
刘裕荷
孟晓玲
《西北工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
胡华
胡若
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略
鲁皓
林荫华
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
5
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职称材料
已选择
0
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引证文献
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