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双指数跳跃扩散模型的McMC估计
被引量：
26
1
作者
胡素华
张世英
张彤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006年第2期113-118,共6页
使用贝叶斯方法估计了双指数跳跃扩散模型,该方法是使用Euler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似后验似然函数.证明了McMC方法是分析双指数跳跃扩散模型的有效工具,由McMC方法抽样所得的后验分布可以用...
使用贝叶斯方法估计了双指数跳跃扩散模型,该方法是使用Euler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似后验似然函数.证明了McMC方法是分析双指数跳跃扩散模型的有效工具,由McMC方法抽样所得的后验分布可以用来进行统计推断.模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的许多经验特征,尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”.
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关键词
双指数跳跃扩散模型
马尔可夫链蒙特卡罗方法
贝叶斯估计
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职称材料
题名
双指数跳跃扩散模型的McMC估计
被引量：
26
1
作者
胡素华
张世英
张彤
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006年第2期113-118,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(7030100670471050)
文摘
使用贝叶斯方法估计了双指数跳跃扩散模型,该方法是使用Euler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似后验似然函数.证明了McMC方法是分析双指数跳跃扩散模型的有效工具,由McMC方法抽样所得的后验分布可以用来进行统计推断.模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的许多经验特征,尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”.
关键词
双指数跳跃扩散模型
马尔可夫链蒙特卡罗方法
贝叶斯估计
Keywords
double exponential jump diffusion model
Markov chain Monte Carlo method
Bayes estimation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
Q141 [生物学—生态学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双指数跳跃扩散模型的McMC估计
胡素华
张世英
张彤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2006
26
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