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多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：4: 1; 作者邓国和杨向群《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期127-136,共10页; 在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问... 展开更多; 关键词双指数跳扩散过程欧式期权多因素CIR模型市场结构风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：5: 2; 作者张素梅《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期627-630,共4页; 为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及... 展开更多; 关键词随机利率双指数跳扩散过程期权定价 FOURIER 变换 FOURIER 逆变换利率风险组合模型资产收益; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价被引量：2: 3; 作者张素梅《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第3期421-424,共4页; 为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对... 展开更多; 关键词随机波动率随机利率双指数跳扩散过程期权定价 Fourier逆变换特征函数 Feynman-Kac定理鞅方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机波动风险和跳风险下欧式期权定价被引量：7: 4; 作者张素梅《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第5期784-787,共4页; 为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJD);然后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理... 展开更多; 关键词随机波动率双指数跳扩散过程期权定价 FOURIER变换特征函数随机波动风险跳风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳风险下的行为敏感债券及企业资本结构被引量：1: 5; 作者陈彪宋丹丹《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第6期1097-1103,共7页; 以公司收益流过程服从双指数跳扩散过程来研究行为敏感债券(Performance-Sensitive Debt,PSD)的价值以及公司最优资本结构问题,运用均衡定价的方法给出了PSD的价值并得到了公司资本价值的解析解。数值分析进一步表明,债务水平、敏感程... 展开更多; 关键词行为敏感债券双指数跳扩散过程均衡定价跳风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：4: 1; 作者邓国和杨向群; 机构湖南大学数学博士后流动站广西师范大学数学科学学院湖南师范大学数学与计算机科学学院; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期127-136,共10页; 基金国家自然科学基金(40675023) 广西自然科学基金(桂科自0991091); 文摘在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.; 关键词双指数跳扩散过程欧式期权多因素CIR模型市场结构风险; Keywords double exponential jump-diffusion process European option multi-factor CIR model market structure risks; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价被引量：5: 2; 作者张素梅; 机构西安交通大学理学院西安邮电学院理学院; 出处《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期627-630,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(10771166) 陕西省教育厅基金资助项目(11JK0491); 文摘为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。; 关键词随机利率双指数跳扩散过程期权定价 FOURIER 变换 FOURIER 逆变换利率风险组合模型资产收益; Keywords stochastic interest rate double exponential jump-diffusion process option pricing Fourier transform Fourier inversion transform interest rate risk integrated model assets return; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价被引量：2: 3; 作者张素梅; 机构西安邮电学院理学院; 出处《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第3期421-424,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(11171266) 陕西省教育厅基金资助项目(11JK0491) 陕西省教育厅基金资助项目(11JK0493); 文摘为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对期权定价的影响.数值结果显示:所提模型能够较好地刻画股价实际变化趋势,股票收益和波动率负相关,随机利率对短期到期期权影响几乎可以忽略,而对长期到期期权价格影响显著.; 关键词随机波动率随机利率双指数跳扩散过程期权定价 Fourier逆变换特征函数 Feynman-Kac定理鞅方法; Keywords stochastic volatility rate stochastic interest rate double exponential jump-diffusion process option pricing Fourier inversion transform; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机波动风险和跳风险下欧式期权定价被引量：7: 4; 作者张素梅; 机构西安交通大学理学院西安邮电学院理学院; 出处《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第5期784-787,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(10771166) 陕西省教育厅基金资助项目(11JK0491); 文摘为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJD);然后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理给出了组合模型下欧式期权价格的闭式解;最后通过模拟实验比较了SVDEJD模型、DEJD模型和BS模型的概率密度。模拟结果表明:所提模型能够很好地纠正BS模型定价的偏差,而且在定价长期期权时,SVDEJD模型比DEJD模型表现出更好的定价业绩。; 关键词随机波动率双指数跳扩散过程期权定价 FOURIER变换特征函数随机波动风险跳风险; Keywords stochastic volatility rate double exponential jump-diffusion process option pricing Fourier transform characteristic function stochastic volatility risk jump risk; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳风险下的行为敏感债券及企业资本结构被引量：1: 5; 作者陈彪宋丹丹; 机构湖南大学金融与统计学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第6期1097-1103,共7页; 基金国家自然科学基金青年项目(71502054) 国家留学基金资助项目(201506135009); 文摘以公司收益流过程服从双指数跳扩散过程来研究行为敏感债券(Performance-Sensitive Debt,PSD)的价值以及公司最优资本结构问题,运用均衡定价的方法给出了PSD的价值并得到了公司资本价值的解析解。数值分析进一步表明,债务水平、敏感程度和跳风险对最优破产水平、公司价值、资产替代与债务积压等均有显著的影响。PSD能够增加股权价值,并在低债务水平下,普通债券优于PSD能够增加公司价值,但在较高债务水平下,PSD会极大地提高公司价值;跳风险增加了股权价值,降低了最优破产水平以及资产替代水平;在PSD敏感程度较高的情况下,跳风险降低了公司价值与债权价值;此外,PSD能够有效缓解公司债务积压问题。; 关键词行为敏感债券双指数跳扩散过程均衡定价跳风险; Keywords performance sensitive debt（PSD） double exponential jump diffusion process equilibrium pricing jump risk; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价	邓国和杨向群	《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价	张素梅	《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2011	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价	张素梅	《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	随机波动风险和跳风险下欧式期权定价	张素梅	《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2011	7	在线阅读下载PDF 职称材料
5	跳风险下的行为敏感债券及企业资本结构	陈彪宋丹丹	《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	1	在线阅读下载PDF 职称材料