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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文) 被引量：4: 1; 作者万建平陈旭《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期6-11,共6页; 本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.; 关键词可转换债券列维过程美式put 交换期权双指数跳扩散模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

双指数跳扩散模型下具有破产重组公司债券定价被引量：1: 2; 作者林建伟李慧敏《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期16-26,共11页; 为了更好地处理公司面临的资产跳跃风险和破产重组策略问题,在公司资产价值演化服从双指数跳扩散模型下,基于债券股票互换的破产重组策略模式,综合运用结构化方法和最优停时技巧,建立公司股票和公司债券定价的数学模型,获得公司股票和... 展开更多; 关键词结构化方法双指数跳扩散模型破产重组公司债券最佳破产边界; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于双指数跳扩散的三叉树利率模型: 3; 作者李玉萍周圣武《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第4期6-11,共6页; 运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的... 展开更多; 关键词双指数跳扩散模型随机利率模型三叉树模型 CIR短期利率模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权被引量：4: 4; 作者黄国安邓国和《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第3期35-39,共5页; 在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价。应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和Δ对冲策略。; 关键词远期生效期权双指数跳扩散模型随机波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

Pareto-Beta跳扩散期权定价模型的校正被引量：3: 5; 作者张素梅《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第9期998-1001,共4页; 为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差... 展开更多; 关键词模型校正优化方法期权定价快速傅立叶变换 Pareto-Beta跳扩散模型双指数跳扩散模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文) 被引量：4: 1; 作者万建平陈旭; 机构华中科技大学数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期6-11,共6页; 基金 Supported by NSF of China(No.10571065); 文摘本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.; 关键词可转换债券列维过程美式put 交换期权双指数跳扩散模型; Keywords Convertible bond Levy processes American put Exchange option Double exponential jump diffusion model; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双指数跳扩散模型下具有破产重组公司债券定价被引量：1: 2; 作者林建伟李慧敏; 机构莆田学院数学与金融学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期16-26,共11页; 基金国家自然科学基金(11471175 11001142) +4 种基金福建省自然科学基金(2016J01678 2019J01807) 莆田市科技计划项目(2019RP001) 福建省出国留学基金~~; 文摘为了更好地处理公司面临的资产跳跃风险和破产重组策略问题,在公司资产价值演化服从双指数跳扩散模型下,基于债券股票互换的破产重组策略模式,综合运用结构化方法和最优停时技巧,建立公司股票和公司债券定价的数学模型,获得公司股票和公司债券定价表达式,以及最佳破产边界的闭合解和最优息票所满足的非线性方程.最后,数值结果表明:公司资产价值震荡越剧烈,股东越能从动荡的市场中获得收益,但公司债券将越不受投资者青睐,公司债券价值越低,最优杠杆比例越低.; 关键词结构化方法双指数跳扩散模型破产重组公司债券最佳破产边界; Keywords structural method double exponential jump-diffusion model bankruptcy reorganization corporate debt optimal bankruptcy boundary; 分类号 O175.2 [理学—基础数学] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于双指数跳扩散的三叉树利率模型: 3; 作者李玉萍周圣武; 机构中国矿业大学理学院; 出处《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第4期6-11,共6页; 基金中央高校基本业务费专项资金资助(JGK101658); 文摘运用三叉树模型研究了利率服从双指数跳扩散过程,推广了NR(1990)的变换方法.在双指数跳扩散模型的基础上给出了跳点的概率和任意时刻的利率值,推广了Beliaeva(2011)的结果.通过数值计算得到随机利率比常利率下期权的价值要低并且利率的波动率越大,对期权价值的影响越大.; 关键词双指数跳扩散模型随机利率模型三叉树模型 CIR短期利率模型; Keywords double exponential jump-diffusion model stochastic interest rate model trigeminal tree model CIR short rate model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权被引量：4: 4; 作者黄国安邓国和; 机构广西师范大学数学科学学院; 出处《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第3期35-39,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(40675023) 广西自然科学基金资助项目(0991091); 文摘在股价满足一类随机波动率与双指数跳扩散组合的风险模型下,考虑了标准远期生效期权以及基于股价回报率的远期生效的定价。应用条件期望的性质及远期生效期权的收益结构,得到了该类产品价格的表达式和Δ对冲策略。; 关键词远期生效期权双指数跳扩散模型随机波动率; Keywords forward start option double exponential jump-diffusion model stochastic volatility; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Pareto-Beta跳扩散期权定价模型的校正被引量：3: 5; 作者张素梅; 机构西安邮电大学理学院; 出处《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第9期998-1001,共4页; 基金国家自然科学基金项目(11426176) 陕西省教育厅基金项目(14JK1672) 西安邮电大学青年教师基金项目(ZL2013-33); 文摘为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.; 关键词模型校正优化方法期权定价快速傅立叶变换 Pareto-Beta跳扩散模型双指数跳扩散模型; Keywords model calibration optimization method option pricing fast Fourier transform Pareto-Beta jumpdiffusion model double exponential jump-diffusion model; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)	万建平陈旭	《应用数学》 CSCD 北大核心	2007	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	双指数跳扩散模型下具有破产重组公司债券定价	林建伟李慧敏	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2020	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于双指数跳扩散的三叉树利率模型	李玉萍周圣武	《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权	黄国安邓国和	《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	Pareto-Beta跳扩散期权定价模型的校正	张素梅	《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2016	3	在线阅读下载PDF 职称材料