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基于双因素Wang转换方法的长寿风险债券定价研究
被引量：
3
1
作者
樊毅
张宁
王耀中
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017年第4期32-38,共7页
在比较国外经典债券设计的基础上,基于离散型死亡率模型假设,设计一种可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和双因素Wang转换定价方法对长寿债券进行定价,实证结果表明:在不同的参数组合下的风险溢价均处在一个合理...
在比较国外经典债券设计的基础上,基于离散型死亡率模型假设,设计一种可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和双因素Wang转换定价方法对长寿债券进行定价,实证结果表明:在不同的参数组合下的风险溢价均处在一个合理的范围,由于模型参数多、可用死亡率数据年限短,风险溢价的结果对无风险利率等参数敏感性较高。
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关键词
长寿风险债券
双因素wang转换
死亡率
定价
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题名
基于双因素Wang转换方法的长寿风险债券定价研究
被引量：
3
1
作者
樊毅
张宁
王耀中
机构
中南林业科技大学经济学院
湖南大学经济与贸易学院
湖南大学金融与统计学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017年第4期32-38,共7页
基金
湖南省社会科学基金项目(11YBA343
14YBA093)
+3 种基金
湖南省情与决策咨询项目(2012BZZ29)
湖南省教育厅优秀青年项目(17B286)
中南林业科技大学青年基金重点项目(2012ZD05)
国家社会科学基金项目(17BJL048)
文摘
在比较国外经典债券设计的基础上,基于离散型死亡率模型假设,设计一种可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和双因素Wang转换定价方法对长寿债券进行定价,实证结果表明:在不同的参数组合下的风险溢价均处在一个合理的范围,由于模型参数多、可用死亡率数据年限短,风险溢价的结果对无风险利率等参数敏感性较高。
关键词
长寿风险债券
双因素wang转换
死亡率
定价
Keywords
longevity risk bond
two-factor
wang
transform
mortality
pricing
分类号
F840.65 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于双因素Wang转换方法的长寿风险债券定价研究
樊毅
张宁
王耀中
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017
3
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