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面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验
被引量：
3
1
作者
白仲林
郭小力
霍建新
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第4期3-8,共6页
对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该...
对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。
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关键词
双因素误差面板数据模型
随机效应
序列相关
联合LM检验
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职称材料
双因素误差成分的空间面板模型的参数估计
被引量：
1
2
作者
谢小义
胡锡健
+1 位作者
张辉国
何伦志
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第4期361-375,共15页
本文构造了比较一般化的双因素误差成分结构的空间面板数据模型,其中误差成分的设定为个体效应也存在空间相关性.基于广义矩估计方法,通过构造最优的工具变量,寻找合适的矩条件组和权重矩阵,讨论了模型的参数估计问题,并证明了估计量的...
本文构造了比较一般化的双因素误差成分结构的空间面板数据模型,其中误差成分的设定为个体效应也存在空间相关性.基于广义矩估计方法,通过构造最优的工具变量,寻找合适的矩条件组和权重矩阵,讨论了模型的参数估计问题,并证明了估计量的相合性.通过随机模拟分析估计量的有限样本性质,结果表明加权矩估计量的渐近效果优于未加权矩估计量,并且模型参数的可行的广义二阶段最小二乘估计量的估计效果很好.
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关键词
空间
面板
数据模型
双
因素
误差
成分
广义矩
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职称材料
题名
面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验
被引量：
3
1
作者
白仲林
郭小力
霍建新
机构
天津财经大学统计系
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第4期3-8,共6页
基金
国家自然科学基金项目<基于Bayesian方法的面板单位根检验和协整检验方法研究>(70771072)
文摘
对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。
关键词
双因素误差面板数据模型
随机效应
序列相关
联合LM检验
Keywords
two-way error component models of panel data
serial correlation
random effect
joint LM test
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
双因素误差成分的空间面板模型的参数估计
被引量：
1
2
作者
谢小义
胡锡健
张辉国
何伦志
机构
新疆大学数学与系统科学学院
新疆大学经济研究所
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第4期361-375,共15页
基金
国家自然科学基金(41261087)
教育部青年基金(12XJJC910001)
+2 种基金
新疆文科基地重大项目基金(XJEDU010615A01)
新疆自然科学基金(2015211C276)
新疆大学博士启动基金(BS130103)资助
文摘
本文构造了比较一般化的双因素误差成分结构的空间面板数据模型,其中误差成分的设定为个体效应也存在空间相关性.基于广义矩估计方法,通过构造最优的工具变量,寻找合适的矩条件组和权重矩阵,讨论了模型的参数估计问题,并证明了估计量的相合性.通过随机模拟分析估计量的有限样本性质,结果表明加权矩估计量的渐近效果优于未加权矩估计量,并且模型参数的可行的广义二阶段最小二乘估计量的估计效果很好.
关键词
空间
面板
数据模型
双
因素
误差
成分
广义矩
Keywords
spatial panel data model
two-way error component
generalized moment
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验
白仲林
郭小力
霍建新
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010
3
在线阅读
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职称材料
2
双因素误差成分的空间面板模型的参数估计
谢小义
胡锡健
张辉国
何伦志
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016
1
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职称材料
已选择
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