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可转换债券双因素定价模型的探讨
被引量：
2
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作者
陈力华
谢春讯
《上海海运学院学报》
北大核心
2003年第4期381-384,共4页
企业可转换债券既是企业市场价值的或有权益,又是随机利率的或有权益。以企业的市场价值(股价)和随机利率为基础,建立可转换债券的双因素模型。通过径向基函数对可转换债券进行插值,给出可转换债券双因素定价模型的数值解,得到较高的精度。
关键词
可转换债券
双因素定价模型
随机利率
市场价值
融资
避险
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题名
可转换债券双因素定价模型的探讨
被引量：
2
1
作者
陈力华
谢春讯
机构
上海工程技术大学航空运输学院
出处
《上海海运学院学报》
北大核心
2003年第4期381-384,共4页
文摘
企业可转换债券既是企业市场价值的或有权益,又是随机利率的或有权益。以企业的市场价值(股价)和随机利率为基础,建立可转换债券的双因素模型。通过径向基函数对可转换债券进行插值,给出可转换债券双因素定价模型的数值解,得到较高的精度。
关键词
可转换债券
双因素定价模型
随机利率
市场价值
融资
避险
Keywords
convertible bond
double-factor module
random interest
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
可转换债券双因素定价模型的探讨
陈力华
谢春讯
《上海海运学院学报》
北大核心
2003
2
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