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基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究
被引量：
2
1
作者
吴鑫育
侯信盟
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第12期207-214,共8页
准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性...
准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性和短期微观波动。运用上证综指和日经指数的日收盘价、已实现方差和已实现核波动此类高频数据进行实证分析,结果表明:与标准已实现GARCH模型相比,两指数的双因子已实现GARCH模型在样本内表现出更大的似然估计值;通过样本外误差函数分析和DM检验,双因子已实现GARCH模型也取得更好表现。
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关键词
双因子已实现garch模型
已实现
方差
已实现
核波动
波动率预测
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题名
基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究
被引量：
2
1
作者
吴鑫育
侯信盟
机构
安徽财经大学金融学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第12期207-214,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71501001)。
文摘
准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性和短期微观波动。运用上证综指和日经指数的日收盘价、已实现方差和已实现核波动此类高频数据进行实证分析,结果表明:与标准已实现GARCH模型相比,两指数的双因子已实现GARCH模型在样本内表现出更大的似然估计值;通过样本外误差函数分析和DM检验,双因子已实现GARCH模型也取得更好表现。
关键词
双因子已实现garch模型
已实现
方差
已实现
核波动
波动率预测
Keywords
two-factor realized
garch
model
realized variance
realized kernel
volatility prediction
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究
吴鑫育
侯信盟
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020
2
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