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中国股票市场的双因子定价模型
被引量：
14
1
作者
靳云汇
刘霖
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2001年第5期92-99,共8页
本文利用不同流通市值股票的收益率之差作为另一个因子 ,建立了一个双因子模型 ,发现不存在无风险收益率时的双因子模型 (即零贝塔形式的双因子模型 )比 CAPM具有更好的解释能力 ,是一个基本适合中国股市的资产定价模型。
关键词
资产
定价
中国
股票市场
双因子定价模型
无风险资产
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职称材料
题名
中国股票市场的双因子定价模型
被引量：
14
1
作者
靳云汇
刘霖
机构
北京大学光华管理学院
出处
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2001年第5期92-99,共8页
文摘
本文利用不同流通市值股票的收益率之差作为另一个因子 ,建立了一个双因子模型 ,发现不存在无风险收益率时的双因子模型 (即零贝塔形式的双因子模型 )比 CAPM具有更好的解释能力 ,是一个基本适合中国股市的资产定价模型。
关键词
资产
定价
中国
股票市场
双因子定价模型
无风险资产
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场的双因子定价模型
靳云汇
刘霖
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2001
14
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