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中国股市投资组合规模与风险关系的实证研究
被引量：
12
1
作者
杨建新
何沛俐
《预测》
CSSCI
2001年第1期61-64,共4页
本文采用简单随机等权有放回抽样方法 ,以双周收益率为指标 ,以沪深两市所有 A股为样本股 ,对 1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年及 1994年至 1999年各个样本期间组合规模与风险关系进行实证研究 ,得出结论 :为了有效地...
本文采用简单随机等权有放回抽样方法 ,以双周收益率为指标 ,以沪深两市所有 A股为样本股 ,对 1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年及 1994年至 1999年各个样本期间组合规模与风险关系进行实证研究 ,得出结论 :为了有效地减少风险 ,提高收益 ,股票组合的规模以10～ 2
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关键词
简单随机等权有放回制样
双周收益率
组合规模
风险
中国
股票市场
投资组合规模
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题名
中国股市投资组合规模与风险关系的实证研究
被引量：
12
1
作者
杨建新
何沛俐
机构
厦门大学经济学院计统系
出处
《预测》
CSSCI
2001年第1期61-64,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目! (79870 0 4 0)
文摘
本文采用简单随机等权有放回抽样方法 ,以双周收益率为指标 ,以沪深两市所有 A股为样本股 ,对 1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年及 1994年至 1999年各个样本期间组合规模与风险关系进行实证研究 ,得出结论 :为了有效地减少风险 ,提高收益 ,股票组合的规模以10～ 2
关键词
简单随机等权有放回制样
双周收益率
组合规模
风险
中国
股票市场
投资组合规模
Keywords
random sampling
two- week return
portfolio
ris
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市投资组合规模与风险关系的实证研究
杨建新
何沛俐
《预测》
CSSCI
2001
12
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