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散户偏好与股市博彩溢价——基于中国股市的研究
被引量：
1
1
作者
潘素娟
丁杰
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期459-471,482,共14页
为探究散户投资者与专业投资者之间的不同偏好,基于机构投资者持股比例和一系列散户偏好的股票特征构建了散户偏好指标,并基于该指标进一步研究了中国股市散户偏好与博彩溢价之间的关系。(1)双变量分组和公司层面截面回归结果表明,散户...
为探究散户投资者与专业投资者之间的不同偏好,基于机构投资者持股比例和一系列散户偏好的股票特征构建了散户偏好指标,并基于该指标进一步研究了中国股市散户偏好与博彩溢价之间的关系。(1)双变量分组和公司层面截面回归结果表明,散户偏好越强的股票博彩溢价越高。即使对于在全样本中不具有定价能力的博彩变量,在散户偏好最强的股票中也能表现出显著定价能力。(2)子样本分析结果表明,在剔除一部分散户偏好股票后,剩余股票博彩变量失去其定价能力。具有博彩溢价的股票其市值占比并不大。(3)散户投资者易受市场波动影响,因此由散户主导的博彩溢价在股市表现良好时期更为明显。
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关键词
散户偏好
博彩溢价
双变量分组
截面回归
子样本分析
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题名
散户偏好与股市博彩溢价——基于中国股市的研究
被引量：
1
1
作者
潘素娟
丁杰
机构
福建商学院信息工程学院
厦门大学经济学院
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期459-471,482,共14页
基金
福建省社会科学规划项目(FJ2021B031)
福建省自然科学基金项目(2021J011253)。
文摘
为探究散户投资者与专业投资者之间的不同偏好,基于机构投资者持股比例和一系列散户偏好的股票特征构建了散户偏好指标,并基于该指标进一步研究了中国股市散户偏好与博彩溢价之间的关系。(1)双变量分组和公司层面截面回归结果表明,散户偏好越强的股票博彩溢价越高。即使对于在全样本中不具有定价能力的博彩变量,在散户偏好最强的股票中也能表现出显著定价能力。(2)子样本分析结果表明,在剔除一部分散户偏好股票后,剩余股票博彩变量失去其定价能力。具有博彩溢价的股票其市值占比并不大。(3)散户投资者易受市场波动影响,因此由散户主导的博彩溢价在股市表现良好时期更为明显。
关键词
散户偏好
博彩溢价
双变量分组
截面回归
子样本分析
Keywords
retail preference
gambling premium
bivariate grouping
cross sectional regression
subsample analysis
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
散户偏好与股市博彩溢价——基于中国股市的研究
潘素娟
丁杰
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
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