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由无穷个Brown单驱动的随机微分方程解的存在唯一性
1
作者
曹桂兰
何凯
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2006年第6期813-823,共11页
考虑如下一维双参数随机微分方程: ,其中{Wj,j=1,2,…}为一列无穷个相互独立的实值Brown单．作者定义关于无穷个Brown单的随机积分,并给出方程在非Lipschitz系数的条件下解的存在唯一性的一个结果．
关键词
双参数随机微分方程
双
参数
鞅
存在性
轨道唯一性
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职称材料
题名
由无穷个Brown单驱动的随机微分方程解的存在唯一性
1
作者
曹桂兰
何凯
机构
清华大学数学科学系
中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2006年第6期813-823,共11页
基金
国家自然科学基金(10301011)资助
文摘
考虑如下一维双参数随机微分方程: ,其中{Wj,j=1,2,…}为一列无穷个相互独立的实值Brown单．作者定义关于无穷个Brown单的随机积分,并给出方程在非Lipschitz系数的条件下解的存在唯一性的一个结果．
关键词
双参数随机微分方程
双
参数
鞅
存在性
轨道唯一性
Keywords
Two parameter SDE
Two parameter martingale
Existence
Pathwise uniqueness.
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
由无穷个Brown单驱动的随机微分方程解的存在唯一性
曹桂兰
何凯
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2006
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